Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Sonntag, 26. November 2006, 15:42
Hallo Udo
Hey, das ist wirklich super mit Dir. Wenn hier im Forum gerade sonst niemand Zeit oder Lust hat zu antworten: Du bist wie ein Forum-Market-Maker und bringst Feedback ein. Alleine dafür Danke ich Dir schon sehr! Man fühlt sich dann nach einem geposteten Problem(chen) nie wirklich alleine gelassen.
Nun zurück zum Thread: es hat einen Grund warum ich Jäger und Sammler bin. Ich sammle nicht nur Kursdaten, sondern auch Handelssystem-Ideen.
Also, ich weiss nicht, wie es die anderen Anwender machen: ich bin jedenfalls ausgesprochen ambivalent. Desswegen sind meine vielen Threads hier im Forum auch keiner einzelnen Handelsidee zuzuordnen ... : ich kann mir nicht vorstellen, bei den vielen Anwendern hier "einzigartig"zu sein; also wird es "den User" wohl nicht geben ...
Mein Vorgehen ist in Kurzform: ich sammle Handelssystem-Ideen auf allen Zeithorizonten für alle denkbaren Börsen-Szenarien. Dann werden sie ausprogrammiert, ge-backteste (iiiigt, was für ein Unwort) und danach gepapertraded (ok, auch keine schöne Wortschöpfung) und die Besten bekommen einen echten Geld-Betrag zum echten handeln.
Bei diesem Vorgehen muss man immer die kleinste Einheit (Ticks) sammeln, mit allem was mir RTT sonst noch anschaufelt an Infos (Bid/Ask und in Zukunft, wer weiss).
Das war die Motivation für die Anfrage zu dieser Überrschrift in diesem Thread.
Also war meine Frage in diesem Thread nicht, wieviele Daten man sammel könnte (immer soviel und so detailliert wie möglich natürlich), sondern wie macht man es, dass damit am Ende auch Investox bei heute noch beschränkten Rechen-Kapazitäten zurecht kommt ...
Hey, das ist wirklich super mit Dir. Wenn hier im Forum gerade sonst niemand Zeit oder Lust hat zu antworten: Du bist wie ein Forum-Market-Maker und bringst Feedback ein. Alleine dafür Danke ich Dir schon sehr! Man fühlt sich dann nach einem geposteten Problem(chen) nie wirklich alleine gelassen.
Nun zurück zum Thread: es hat einen Grund warum ich Jäger und Sammler bin. Ich sammle nicht nur Kursdaten, sondern auch Handelssystem-Ideen.
Zitat
Original von Udo
da es ev. für einige User interessant wäre denn nicht jeder benötigt Bid_Ask und Tick by Tick. Bei Aktien reicht m.A. auch eine Minute Komp.real Push aus!
Also, ich weiss nicht, wie es die anderen Anwender machen: ich bin jedenfalls ausgesprochen ambivalent. Desswegen sind meine vielen Threads hier im Forum auch keiner einzelnen Handelsidee zuzuordnen ... : ich kann mir nicht vorstellen, bei den vielen Anwendern hier "einzigartig"zu sein; also wird es "den User" wohl nicht geben ...
Mein Vorgehen ist in Kurzform: ich sammle Handelssystem-Ideen auf allen Zeithorizonten für alle denkbaren Börsen-Szenarien. Dann werden sie ausprogrammiert, ge-backteste (iiiigt, was für ein Unwort) und danach gepapertraded (ok, auch keine schöne Wortschöpfung) und die Besten bekommen einen echten Geld-Betrag zum echten handeln.
Bei diesem Vorgehen muss man immer die kleinste Einheit (Ticks) sammeln, mit allem was mir RTT sonst noch anschaufelt an Infos (Bid/Ask und in Zukunft, wer weiss).
Das war die Motivation für die Anfrage zu dieser Überrschrift in diesem Thread.
Also war meine Frage in diesem Thread nicht, wieviele Daten man sammel könnte (immer soviel und so detailliert wie möglich natürlich), sondern wie macht man es, dass damit am Ende auch Investox bei heute noch beschränkten Rechen-Kapazitäten zurecht kommt ...
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 26. November 2006, 23:38
Hallo Bernd,
Hier kannst du nachlesen wlche Probleme bei RTT-Titeln mit zu großer Tickzahl auftreten können: Fehler Nr. 7
Viele Grüße
Stephan
habe ich da irgendwann einmal Probleme zu erwarten (ausser dass ich irgendwann eine grössere Festplatte kaufen müsste natürlich)? Also Probleme in der Art, dass Investox diese RTT Daten wird nicht mehr verarbeiten können?
Hier kannst du nachlesen wlche Probleme bei RTT-Titeln mit zu großer Tickzahl auftreten können: Fehler Nr. 7
Viele Grüße
Stephan
Montag, 27. November 2006, 16:49
Ich habe ein w.o. beschriebenes Layout fast den ganzen Tag laufen. Die Auslastung des PC bei 1.3 Jahren Historie und 32.000 Perioden liegt
bei >= 20%. Daneben kann man noch locker eine GA und NN Optimierung machen.Lasst mal einen Chart mit gleicher Historienlänge mit Tick by Tick gefüllten Zeitreihen laufen-vor allen betrachtet die Größe der RTT-Datei..
Der in der Grafik gezeigte Chart benötigt "satte" 200 KB Cash und kaum RAM (im real Push Verfahren) !
bei >= 20%. Daneben kann man noch locker eine GA und NN Optimierung machen.Lasst mal einen Chart mit gleicher Historienlänge mit Tick by Tick gefüllten Zeitreihen laufen-vor allen betrachtet die Größe der RTT-Datei..
Der in der Grafik gezeigte Chart benötigt "satte" 200 KB Cash und kaum RAM (im real Push Verfahren) !
Happy Trading
Mittwoch, 12. September 2007, 10:41
hallo udo,
... schade, schade!
mir ging es darum, die daten nicht nur im cache zu halten, sondern sie auf die platte zu schreiben, um sie dann in excel weiter zu verarbeiten und zu analysieren.
stimmt, ein export oder die speicherung solcher komprimierten daten wäre doch sehr hilfreich und vielleicht ein nützliches feature evtl. für RTT oder auch für XL.
totzdem vielen dank für deine hilfe und die anleitung.
viele grüsse und much profit
frank
... schade, schade!
mir ging es darum, die daten nicht nur im cache zu halten, sondern sie auf die platte zu schreiben, um sie dann in excel weiter zu verarbeiten und zu analysieren.
stimmt, ein export oder die speicherung solcher komprimierten daten wäre doch sehr hilfreich und vielleicht ein nützliches feature evtl. für RTT oder auch für XL.
totzdem vielen dank für deine hilfe und die anleitung.
viele grüsse und much profit
frank
Mittwoch, 12. September 2007, 12:00
hallo udo,
ich weiss, jeder, der sich ein bisschen mit programmierung, speziell der in INV auskennt, hält excel für eine tote katze, aber auch 'ne tote katze springt nochmal hoch, wenn sie aus dem fenster geworfen wird.
aber da ich mit INV noch die eine oder andere lücke habe (ca. 99% ) greife ich immer noch auf's altbekannte zurück.
excel wird wohl erst mit mir in ein paar jahren in rente gehen.
ich weiss, dass anke das plugin geschrieben hat und habe deshalb auch schon mit ihr telefoniert.
das wird auch dereinst bei mir installiert.
mir geht es ja nicht (vorerst) um die entwicklung eines HS, sondern um reine statistiken, die mein handschriftliches tradingjournal ersetzen sollen.
auch weichen meine candles/formationen von den "anerkannten" der bekannten autoren z.t. sehr stark ab.
z.B. wann ist ein hammer ein hammer? wenn der kopf 10%, 15% oder gar 30% der spanne ausmacht? wieviel % darf oben als docht heraus schauen?
um hier die optimale form zu finden, hat mir excel unschätzbare dienste geleistet, weil ich die variablen schnell ändern kann (absoluter bezug) und sofort sieht die statistik neu aus. ich hoffe, das dies in INV auch möglich ist, aber solange ich die programmierung darin noch nicht so beherrsche, dass ich solche änderungen schnell selbst machen kann, muss ich eben noch auf die "tote katze" zurück greifen, weil ich die ganz gut im griff habe.
viele grüsse
frank
ich weiss, jeder, der sich ein bisschen mit programmierung, speziell der in INV auskennt, hält excel für eine tote katze, aber auch 'ne tote katze springt nochmal hoch, wenn sie aus dem fenster geworfen wird.
aber da ich mit INV noch die eine oder andere lücke habe (ca. 99%
) greife ich immer noch auf's altbekannte zurück. excel wird wohl erst mit mir in ein paar jahren in rente gehen.
ich weiss, dass anke das plugin geschrieben hat und habe deshalb auch schon mit ihr telefoniert.
das wird auch dereinst bei mir installiert.
mir geht es ja nicht (vorerst) um die entwicklung eines HS, sondern um reine statistiken, die mein handschriftliches tradingjournal ersetzen sollen.
auch weichen meine candles/formationen von den "anerkannten" der bekannten autoren z.t. sehr stark ab.
z.B. wann ist ein hammer ein hammer? wenn der kopf 10%, 15% oder gar 30% der spanne ausmacht? wieviel % darf oben als docht heraus schauen?
um hier die optimale form zu finden, hat mir excel unschätzbare dienste geleistet, weil ich die variablen schnell ändern kann (absoluter bezug) und sofort sieht die statistik neu aus. ich hoffe, das dies in INV auch möglich ist, aber solange ich die programmierung darin noch nicht so beherrsche, dass ich solche änderungen schnell selbst machen kann, muss ich eben noch auf die "tote katze" zurück greifen, weil ich die ganz gut im griff habe.
viele grüsse
frank
Donnerstag, 13. September 2007, 08:39
Hallo Frank,
klar das man Altbewährtes nicht so schnell eintauschen möchte und vor allen dann nicht, wenn man sich eingearbeitet hat und gut damit zurecht kommt! Ich weiß leider nicht welche Art von Statistiken Du erstellst aber in Sachen Statistik so wie Graphen dürfte in Investox ruhig ein bisschen mehr vorhanden sein ! Dennoch kann man in der Direktabfrage kleinere Statistiken hinsichtlich Formationen erstellen!
Das ist das größte Problem aller Formationen! Es ist schwer, den visuellen Eindruck und Überblick in Zahlenkomplexe zu packen. Man ist sich meist nicht bewusst, welche Dienste das Auge leistet und bemerkt dies erst, wenn das HS nicht wie erhofft performt! Der Übergang einer "weichen Schwelle" (Visualisierung) zur harten Logik (Zahlen) ist sehr schwer und das ist das Hauptproblem aller Systeme. Manchmal helfen Filter- aber Filter eliminieren wiederum Signale in denen das HS letztendlich performte. Somit erwischt es beim sondieren der möglichen Fehltrades leider auch immer Gute! Auch NNs oder FuzzyLogik können dieses Problem nicht zufriedenstellend lösen. Oftmals hängt es damit zusammen, das die Signale im falschen Börsenumfeld geliefert werden. So kann beispielsweise ein Hammer auch im Abwärtstrend auftauchen. Der FDAX ist für Fehlsignale prädestiniert da sehr viele Faker mit den unterschiedlichsten Interessen in diesem Markt handeln und das Volumen nicht so hoch wie beispielsweise bei FESX,FGBL oder im Forex ist! Man muss höhere Komprimierungen anwenden und dem System viel Spielraum (Drawdowns) lassen sonst wird man unweigerlich und permanent ausgestoppt! Kurze Trends werden nicht selten zu 150% returniert,d.h das viele enge Stopps abgefischt werden. Es gibt aber auch einige Candelformationen die sehr gut funktionieren. Es sind zwei und drei Perioden Formationen die in einem "gewissen" Umfeld auftreten!Harte Candle-Regelwerke aus Lehrbüchern müssen angepasst werden und können kaum 1:1 auf die Underylings angewendet werden! Man sollte sich nicht mit den Fragen wie hoch ein Docht sein muss damit xy zutrifft beschäftigen sondern prüfen, für welche Formationen die gewählte Komprimierung/Markt prädestiniert ist denn beide Komponenten haben Eigenheiten, die man auf keinen Fall verkennen sollte. Natürlich bedeutet das "Eigenstudium" Arbeit aber mit Standartformationen hat man meist keinen Erfolg! Ankes Candle PlugIn deckt auch diese Möglichkeit ab,so das man eigene Versionen zusammenklicken kann!
Sehr gute Erfahrungen (Research) habe ich bei den Candles im Zusammenhang mit MarktPlus gemacht! Da man mit Candles keine Kurszielberechnungen anstellen kann muss man dies über ein andere Schiene abwickeln. Ich verwende dazu auch klassische Formationen oder simple Kurszielberechnungen welche man aber kaum im Zusammenhang programmieren kann und somit diese Strategie auch nicht unbedingt vollautomatisch umsetzbar ist. Halbautomatisch stellt es kaum ein Problem dar! Was meiner Ansicht ein HS beflügelt, ist nicht die Frage wie hoch ein Docht sein darf, sondern ein gutes Risk-und Money Management! Das heisst, man sollte ein angemessenes Risiko fahren,sizen und reinvestieren beim pyramidisieren können,stufenweise Gewinn sichern bei pyramidisieren (Pyramiden-Stopp in Bezug auf den Gewinn oder linearer Stopp) ! Dieses Strategie könnte dazu führen, das wenn man einmal den Baum schüttelt zwar 10 faule Äpfel herunterfallen aber der eine Gute ist so groß,das er den Korb füllt und die 10 Faulen zudeckt.. :D
klar das man Altbewährtes nicht so schnell eintauschen möchte und vor allen dann nicht, wenn man sich eingearbeitet hat und gut damit zurecht kommt! Ich weiß leider nicht welche Art von Statistiken Du erstellst aber in Sachen Statistik so wie Graphen dürfte in Investox ruhig ein bisschen mehr vorhanden sein ! Dennoch kann man in der Direktabfrage kleinere Statistiken hinsichtlich Formationen erstellen!
auch weichen meine candles/formationen von den "anerkannten" der bekannten autoren z.t. sehr stark ab.
z.B. wann ist ein hammer ein hammer? wenn der kopf 10%, 15% oder gar 30% der spanne ausmacht? wieviel % darf oben als docht heraus schauen?
Das ist das größte Problem aller Formationen! Es ist schwer, den visuellen Eindruck und Überblick in Zahlenkomplexe zu packen. Man ist sich meist nicht bewusst, welche Dienste das Auge leistet und bemerkt dies erst, wenn das HS nicht wie erhofft performt! Der Übergang einer "weichen Schwelle" (Visualisierung) zur harten Logik (Zahlen) ist sehr schwer und das ist das Hauptproblem aller Systeme. Manchmal helfen Filter- aber Filter eliminieren wiederum Signale in denen das HS letztendlich performte. Somit erwischt es beim sondieren der möglichen Fehltrades leider auch immer Gute! Auch NNs oder FuzzyLogik können dieses Problem nicht zufriedenstellend lösen. Oftmals hängt es damit zusammen, das die Signale im falschen Börsenumfeld geliefert werden. So kann beispielsweise ein Hammer auch im Abwärtstrend auftauchen. Der FDAX ist für Fehlsignale prädestiniert da sehr viele Faker mit den unterschiedlichsten Interessen in diesem Markt handeln und das Volumen nicht so hoch wie beispielsweise bei FESX,FGBL oder im Forex ist! Man muss höhere Komprimierungen anwenden und dem System viel Spielraum (Drawdowns) lassen sonst wird man unweigerlich und permanent ausgestoppt! Kurze Trends werden nicht selten zu 150% returniert,d.h das viele enge Stopps abgefischt werden. Es gibt aber auch einige Candelformationen die sehr gut funktionieren. Es sind zwei und drei Perioden Formationen die in einem "gewissen" Umfeld auftreten!Harte Candle-Regelwerke aus Lehrbüchern müssen angepasst werden und können kaum 1:1 auf die Underylings angewendet werden! Man sollte sich nicht mit den Fragen wie hoch ein Docht sein muss damit xy zutrifft beschäftigen sondern prüfen, für welche Formationen die gewählte Komprimierung/Markt prädestiniert ist denn beide Komponenten haben Eigenheiten, die man auf keinen Fall verkennen sollte. Natürlich bedeutet das "Eigenstudium" Arbeit aber mit Standartformationen hat man meist keinen Erfolg! Ankes Candle PlugIn deckt auch diese Möglichkeit ab,so das man eigene Versionen zusammenklicken kann!
Sehr gute Erfahrungen (Research) habe ich bei den Candles im Zusammenhang mit MarktPlus gemacht! Da man mit Candles keine Kurszielberechnungen anstellen kann muss man dies über ein andere Schiene abwickeln. Ich verwende dazu auch klassische Formationen oder simple Kurszielberechnungen welche man aber kaum im Zusammenhang programmieren kann und somit diese Strategie auch nicht unbedingt vollautomatisch umsetzbar ist. Halbautomatisch stellt es kaum ein Problem dar! Was meiner Ansicht ein HS beflügelt, ist nicht die Frage wie hoch ein Docht sein darf, sondern ein gutes Risk-und Money Management! Das heisst, man sollte ein angemessenes Risiko fahren,sizen und reinvestieren beim pyramidisieren können,stufenweise Gewinn sichern bei pyramidisieren (Pyramiden-Stopp in Bezug auf den Gewinn oder linearer Stopp) ! Dieses Strategie könnte dazu führen, das wenn man einmal den Baum schüttelt zwar 10 faule Äpfel herunterfallen aber der eine Gute ist so groß,das er den Korb füllt und die 10 Faulen zudeckt.. :D
Happy Trading
Donnerstag, 13. September 2007, 11:42
@olli
das herumdoktoren werden wir als User wohl kaum abstellen können da es eine Frage des Dateimanagements ist. Dann muss man noch abklären, ob aufgrund der Masse die aktuellen Rechnerkapazitäten (Ressourcen) überhaupt genügen-selbst wenn man 4 Gig Ram stecken hat! Du bist ja wahrscheinlich das Exempel für diesen Test der nicht funktioniert...?
Was sind das für externe Dateien..txt. ?
das herumdoktoren werden wir als User wohl kaum abstellen können da es eine Frage des Dateimanagements ist. Dann muss man noch abklären, ob aufgrund der Masse die aktuellen Rechnerkapazitäten (Ressourcen) überhaupt genügen-selbst wenn man 4 Gig Ram stecken hat! Du bist ja wahrscheinlich das Exempel für diesen Test der nicht funktioniert...?
Was sind das für externe Dateien..txt. ?
Happy Trading
- 1
- 2