Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Montag, 27. November 2006, 22:21
Hallo Bernd,
zunächst was zur Strategie selbst da ich auch schon damit experimentiert habe. Es empfiehlt sich die RS der Aktie nicht nur am Index zu messen sondern auch die Branchen-Indizes zu berücksichtigen. Im Regelfall wählt man starke Branchen (auch zyklisch auswahl) und handelt den Leader. Zudem kann man überprüfen welchen BETA-FAKTOTR eine Aktie zu den Indices aufweist. Befindet sich der Index in einer steigenden Phase wird eine Aktie mit BETA>1.xxx um.xxx besser performen wie der Index-aber das nur am Rande-ist ja nicht das Thema!
Es sind zwei verschiedene Dinge die Du ansprichst. Zunächst zum ersten Punkt:
>>Nun gibt es einige hundert Titeln im Handelssystem. Zwar erzeugt das HS am Abend nur maximal drei Signale für den Kauf - aber ich habe keine Ahnung, mit wievielen Titeln ich eines Tages insgesamt long wa seit 1986. Die maximale Anzahl ist mir unbekannt, und ich fand keinen Hinweis darauf im Portfolio-Test.<<<
Das wirst Du auch nicht mit dem P-Test nicht ermitteln können da für keine Kennzahl eine grafische Historie vorhanden ist. Das könnte man beispielsweise über ein Depot ermitteln wenn die D-Funktionen in der Lage sind sämtliche historischen Trades mit zu protkollieren!Das ist ein "technisches Problem"..
>>D.h. konnte ich dieses Projekt überhaupt traden, oder zeigt mir der Portfolio-Test am Ende nur eine Lüge an?<<<
Anlügen wird Dich der Test nicht sondern er gibt aus, was Du ihn abfragst und er hat seine Grenzen. Wenn man ein Portfolio testet, werden alle Berechnungen auf alle Titel im Portfolio berechnet. Dabei spielt der Einzelwert keine Rolle. Als Anhalt bleibt nur die KK da die Kennzahlen nicht historisch aufbereitet werden können. Jetzt müssen alle historischen Trades durchgerechnet und die Kennzahlen bei jedem ENTER/EXIT neu berechnet werden, da man wissen möchte ob das Portfolio zum Zeitpunkt x vs Trade-Kapital überpacet ist war!Überpacet bei Aktien ist nicht gleichzusetzen mit überpacet bei Futures denn man wird nicht,bedingt durch Zeit-Limit (Verfallstag) und Margin,zwangsweise aus dem Trade katapultiert sondern hat die Chance die DDs oder Buchverluste lange auszusitzen. Aber man möchte doch gerne wissen wie hoch zum Zeitpunkt x die Summe aller DDs vs dem Gesamtkapital war-so habe ich Dich zumindest verstanden. Wenn man allerdings ein ausgefeiltes Risk-Mangement auf stabilen Niveau einhält kann in der Regel nicht viel passiern das die Limits/Trade ohnehin festliegen. Da man RM/MM durchaus rechnerisch kontrollieren kann sollte man dies zukünftig ,m.A. , verbessern/erweitern. Ein Depot das EOD-und Intraday-Systeme (Trades) gemeinsam kontrolliert ist lt. Herrn Knöpfel auf der Liste und auch ein erweitertes MM soll kommen. Ich gehe davon aus das dies erst in einer neuen Version (V5) realisert werden kann da der Umfang dieser Erweiterungen keine Kleinigkeit ist.
Ich hoffe ich habe Dich jetzt richtig verstanden aber ohne entsprechende Funktionen (die in Planung sind) kann man diese Tests nicht erschöpfend und aussagekräftig durchführen.
zunächst was zur Strategie selbst da ich auch schon damit experimentiert habe. Es empfiehlt sich die RS der Aktie nicht nur am Index zu messen sondern auch die Branchen-Indizes zu berücksichtigen. Im Regelfall wählt man starke Branchen (auch zyklisch auswahl) und handelt den Leader. Zudem kann man überprüfen welchen BETA-FAKTOTR eine Aktie zu den Indices aufweist. Befindet sich der Index in einer steigenden Phase wird eine Aktie mit BETA>1.xxx um.xxx besser performen wie der Index-aber das nur am Rande-ist ja nicht das Thema!
Es sind zwei verschiedene Dinge die Du ansprichst. Zunächst zum ersten Punkt:
>>Nun gibt es einige hundert Titeln im Handelssystem. Zwar erzeugt das HS am Abend nur maximal drei Signale für den Kauf - aber ich habe keine Ahnung, mit wievielen Titeln ich eines Tages insgesamt long wa seit 1986. Die maximale Anzahl ist mir unbekannt, und ich fand keinen Hinweis darauf im Portfolio-Test.<<<
Das wirst Du auch nicht mit dem P-Test nicht ermitteln können da für keine Kennzahl eine grafische Historie vorhanden ist. Das könnte man beispielsweise über ein Depot ermitteln wenn die D-Funktionen in der Lage sind sämtliche historischen Trades mit zu protkollieren!Das ist ein "technisches Problem"..
>>D.h. konnte ich dieses Projekt überhaupt traden, oder zeigt mir der Portfolio-Test am Ende nur eine Lüge an?<<<
Anlügen wird Dich der Test nicht sondern er gibt aus, was Du ihn abfragst und er hat seine Grenzen. Wenn man ein Portfolio testet, werden alle Berechnungen auf alle Titel im Portfolio berechnet. Dabei spielt der Einzelwert keine Rolle. Als Anhalt bleibt nur die KK da die Kennzahlen nicht historisch aufbereitet werden können. Jetzt müssen alle historischen Trades durchgerechnet und die Kennzahlen bei jedem ENTER/EXIT neu berechnet werden, da man wissen möchte ob das Portfolio zum Zeitpunkt x vs Trade-Kapital überpacet ist war!Überpacet bei Aktien ist nicht gleichzusetzen mit überpacet bei Futures denn man wird nicht,bedingt durch Zeit-Limit (Verfallstag) und Margin,zwangsweise aus dem Trade katapultiert sondern hat die Chance die DDs oder Buchverluste lange auszusitzen. Aber man möchte doch gerne wissen wie hoch zum Zeitpunkt x die Summe aller DDs vs dem Gesamtkapital war-so habe ich Dich zumindest verstanden. Wenn man allerdings ein ausgefeiltes Risk-Mangement auf stabilen Niveau einhält kann in der Regel nicht viel passiern das die Limits/Trade ohnehin festliegen. Da man RM/MM durchaus rechnerisch kontrollieren kann sollte man dies zukünftig ,m.A. , verbessern/erweitern. Ein Depot das EOD-und Intraday-Systeme (Trades) gemeinsam kontrolliert ist lt. Herrn Knöpfel auf der Liste und auch ein erweitertes MM soll kommen. Ich gehe davon aus das dies erst in einer neuen Version (V5) realisert werden kann da der Umfang dieser Erweiterungen keine Kleinigkeit ist.
Ich hoffe ich habe Dich jetzt richtig verstanden aber ohne entsprechende Funktionen (die in Planung sind) kann man diese Tests nicht erschöpfend und aussagekräftig durchführen.
Happy Trading
Montag, 27. November 2006, 22:37
Hallo Udo
Dann muss ich nach der Kennzahl für den Investitionsgrad des Portfolios also nicht mehr suchen. Ich habe es nicht übersehen, es ist einfach nicht da.
OK ... wieder etwas Fehlendes.
Ja, ach, das funktioniert theoretisch sehr gut. Aber meine Berechnungen dauern unendlich lange, wegen dieser anderen fehlenden den Ecke in Investox.
Irgendwie brauche ich alles Mögliche, was noch nicht da ist. Handeln denn alle hier aus Verzweiflung nur einen einzigen Titel in einem Projekt? Das wird dann wohl funktionieren.
Zitat
Dabei spielt der Einzelwert keine Rolle. Als Anhalt bleibt nur die KK da die Kennzahlen nicht historisch aufbereitet werden können.
Dann muss ich nach der Kennzahl für den Investitionsgrad des Portfolios also nicht mehr suchen. Ich habe es nicht übersehen, es ist einfach nicht da.
OK ... wieder etwas Fehlendes.
Es empfiehlt sich die RS der Aktie nicht nur am Index zu messen sondern auch die Branchen-Indizes zu berücksichtigen. Im Regelfall wählt man starke Branchen (auch zyklisch auswahl) und handelt den Leader. Zudem kann man überprüfen welchen BETA-FAKTOTR eine Aktie zu den Indices aufweist. Befindet sich der Index in einer steigenden Phase wird eine Aktie mit BETA>1.xxx um.xxx besser performen wie der Index-aber das nur am Rande-ist ja nicht das Thema!
Ja, ach, das funktioniert theoretisch sehr gut. Aber meine Berechnungen dauern unendlich lange, wegen dieser anderen fehlenden den Ecke in Investox.
Irgendwie brauche ich alles Mögliche, was noch nicht da ist. Handeln denn alle hier aus Verzweiflung nur einen einzigen Titel in einem Projekt? Das wird dann wohl funktionieren.
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 27. November 2006, 22:51
Original von Udo
sondern auch die Branchen-Indizes zu berücksichtigen. Im Regelfall wählt man starke Branchen (auch zyklisch auswahl) und handelt den Leader.
... übrigens ist auch diese Ecke eine Baustelle, wie ich hier feststellen musste.
Natürlich gehören auch Branchen-Indices zu meinem Baukasten - aber der Bauskasten ist manchmal noch etwas sperrig zum rumtragen.
Also, eigentlich hätte ich schon ein Gesamt-Konzept (man sieht auch, dass alle meine Themen ineinander greifen über längere Zeiträume hinweg), nur schaffe ich es irgendwie nicht, es flüssig umzusetzen.
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 28. November 2006, 19:43
Hallo Udo
Es gibt ja soviele Ansätze, auch mit Aktien-Scanner (Direktabfrage in Investox), Profiler-Diensten usw. habe ich schon gearbeitet. Da gibt es auch noch Ideen. Aber wie Du sagst, man muss immer was tun dafür.
Aber für dieses HS, tja, da reicht es die Aktien aus einem ganzen Basket nach Investox zu laden, dann profiled mir das HS diesen Basket und dann die Werte untereinander. Und mit dieser Änderung von Herrn Knöpfel gibt es gar nicht viel zu tun am Abend: ich muss nur sehen, dass meine Rechner auch laufen und am Morgen die Signale eben checken vor dem aus dem Haus gehen 8
Die einzige noch offene Frage zu dem HS, wesswegen ich diesen Thread eröffnet habe, ist eben: wieviel Geld brauchte ich während des Backtests maximal, um die errechneten Ergebnisse zu finanzieren? Hat es gereicht, oder hätte ich einen Margin Call bekommen?
Zwar scheint es darauf momentan keine einfache Antwort zu geben; aber mit der angesprochenen Erweiterung von Herrn Knöpfel kann ich schnelle Backtests machen (statt für einen 3 bis 5 Stunden zu brauchen, wird es schätze ich in 10 Minuten gehen!). Und vielleicht hilft dies mir, die letzte Frage für dieses HS näherungsweise zu beantworten.
M+ finde ich auch super und habe es auf der Platte. Aber ich muss mich zuerst einlesen ins Thema - sicher kennst Du die Ideen hinter M+ schon länger, kamen Deine Anregungen dazu und Deine Begeisterung doch schon sehr früh nach Veröffentlichung des neuen Tools. Garantiert kommen dazu demnächst auch Threads von mir hier im Forum, und ich bin schon ziemlich heiss darauf, Sachen mit M+ zu machen. Aber jetzt setze ich erstmal um, woran ich ein Jahr gearbeitet habe.
PS: Wenn das dann alles so läuft, treffe ich Dich vielleich Anfang nächsten Jahres mit meiner Yacht beim einklarieren in Umag
8 :] 8
Original von Udo
diese Strategien sind schon sehr schwer vollautomatisch umzusetzen da sie sehr viel Backround benötigen! Hat man die betreffenden Titel gefunden ist es sehr viel einfacher diese in einem System unter zu bringen.Die Aktien-Scanner gehen meist so .... Die Voarbeit muss man hier ebenfalls manuell machen ...
Es gibt ja soviele Ansätze, auch mit Aktien-Scanner (Direktabfrage in Investox), Profiler-Diensten usw. habe ich schon gearbeitet. Da gibt es auch noch Ideen. Aber wie Du sagst, man muss immer was tun dafür.
Aber für dieses HS, tja, da reicht es die Aktien aus einem ganzen Basket nach Investox zu laden, dann profiled mir das HS diesen Basket und dann die Werte untereinander. Und mit dieser Änderung von Herrn Knöpfel gibt es gar nicht viel zu tun am Abend: ich muss nur sehen, dass meine Rechner auch laufen und am Morgen die Signale eben checken vor dem aus dem Haus gehen 8
Die einzige noch offene Frage zu dem HS, wesswegen ich diesen Thread eröffnet habe, ist eben: wieviel Geld brauchte ich während des Backtests maximal, um die errechneten Ergebnisse zu finanzieren? Hat es gereicht, oder hätte ich einen Margin Call bekommen?Zwar scheint es darauf momentan keine einfache Antwort zu geben; aber mit der angesprochenen Erweiterung von Herrn Knöpfel kann ich schnelle Backtests machen (statt für einen 3 bis 5 Stunden zu brauchen, wird es schätze ich in 10 Minuten gehen!). Und vielleicht hilft dies mir, die letzte Frage für dieses HS näherungsweise zu beantworten.
M+ finde ich auch super und habe es auf der Platte. Aber ich muss mich zuerst einlesen ins Thema - sicher kennst Du die Ideen hinter M+ schon länger, kamen Deine Anregungen dazu und Deine Begeisterung doch schon sehr früh nach Veröffentlichung des neuen Tools. Garantiert kommen dazu demnächst auch Threads von mir hier im Forum, und ich bin schon ziemlich heiss darauf, Sachen mit M+ zu machen. Aber jetzt setze ich erstmal um, woran ich ein Jahr gearbeitet habe.
PS: Wenn das dann alles so läuft, treffe ich Dich vielleich Anfang nächsten Jahres mit meiner Yacht beim einklarieren in Umag
8 :] 8
Gruss
Bernd
Bernd