INVESTOX-Forum

Hallo Heiner,


bei Kursdaten unterscheidet man zwischen Tick-by-Tick Daten und vorkomprimierten Daten.

Tick-by-Tick Daten stellen die kleinste mögliche Datenkomprimierung für alle Kursdaten dar. Es sind immer Intraday-Daten. Jeder einzelne Tick der während eines Handelstages fällt, wird aufgezeichnet.

Tickdatensätze enthalten folgende Informationen:

Datum, Uhrzeit, Close

Aus Tickdaten kann jede andere beliebige höhere Datenkomprimierung extrahiert werden.
Es ist also ohne Probleme möglich, aus Tickdaten 5-Minuten Kursdaten oder End-of-Day Kursdaten zu erstellen.
Tickdaten werden von Realtime-Datenanbietern geliefert.
Tickdaten enthalten niemals High, Low und Open-Kurse.


Außerdem gibt es vorkomprimierte Kursdaten. Zu den vorkomprimierten Daten gehören z.B. End-of-Day Daten oder auch 30-Minuten Intraday-Daten, 5-Minuten Intraday-Kurse oder 1-Minuten Intraday-Kurse.
Diese vorkomprimierten Kursdaten enthalten- im Gegensatz zu den Tickdaten- nicht alle Kurse, die während eines Handelstages fallen.
Vielmehr werden bei vorkomprimierten Kursen in Abhängigkeit von der Komprimierung Eröffnungs, Hoch-, Tief- und Schlusskurse ermittelt.

Ein End of Day Datensatz für einen Handelstag enthält also (wenn nur die reinen Kursdaten betrachtet werden) für den ganzen Tag immer nur folgende 4 Informationen:

Open des Handelstages
High des Handelstages
Low des Handelstages
Close des Handelstages

Alle anderen Kurse die innerhalb eines Handelstages fallen, bleiben unberücksichtigt und stehen nicht zur Verfügung.
Aus End-of-Day Daten kann man immer höhere Datenkomprimierungen erstellen (z.B. wöchentlich, monatlich). Es ist aber nicht möglich, daraus kleinere Komprimierungen zu erstellen.
Man kann also auf Basis von End-of-Day Daten z.B. keine 30-Minuten Intraday-Handelssysteme entwickeln.

Würdest Du z.B. 5-Minuten Intraday-Daten beziehen, wären das vorkomprimierte Daten.
Hier würden jeweils für einen Zeitraum von 5 Minuten folgende Informationen enthalten sein:

Open der letzten 5 Minuten
High der letzten 5 Minuten
Low der letzten 5 Minuten
Close der letzten 5 Minuten

Aus 5-Minuten Intraday Daten ließe sich ebenfalls wieder jede beliebige höhere Komprimierung erstellen (z.B. 10-Minuten Daten oder End-of-Day Daten).
Es ist aber wieder nicht möglich, daraus niedrigere Komprimierungen zu erstellen (z.B. 1-Minuten Handelssysteme auf Basis von 5-Minuten Daten zu entwickeln).

Der Begriff „Endloskontrakte“ bedeutet, dass verschiedene Futures-Einzelkontrakte hintereinander gehängt werden, um eine fortlaufende Kursreihe für Backtests zu erhalten.
Man kann diese Einzelkontrakte aneinander hängen und die Rollover-GAP´s zwischen den Kontrakten eliminieren. Macht man das, adjustiert man die Endloskontrakte.
Eliminiert man die Rollover-GAP´s zum Kontraktwechsel nicht, erhält man nicht adjustierte Endloskontrakte.

End-of-Day Endloskontrakte enthalten also für jeden Handelstag immer nur die Open, High,Low,Close-Kurse des Tages.
Intraday-Endloskontrakte enthalten auch die Kurse, die während eines Handelstages (Intraday) fallen. Wie viele dieser Kurse sie enthalten, ist abhängig von der Intraday-Komprimierung.
Nur Tick-by-Tick Daten enthalten alle gefallenen Kurse eines Handelstages.

Die Unterscheidung von Tickdaten und vorkomprimierten Daten ist leicht möglich, weil Tickdaten niemals High, Low und Open-Kurse enthalten können.