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Enterregel Long = - (Enterregel Short) bekomme ich mit Optimierungsvariablen nicht hin
Hallo, hier mal eine Frage an die Programmierer oder Mathematiker:
Ich habe im u.a. Beispiel 3 Trenddefinitionen. Davon kann jede mit den Optimierungsvariablen auf 1 oder -1 gesetzt werden.
Der Rest ist selbsterklärend. Nach erfolgter Optimierung kann dann das Ergebnis so wie unten aussehen: Longposition (Entersignal = 1) bei negativem Dax3trend, Shortposition (Entersignal = -1) bei positivem Dax3trend. Die beiden anderen Trenddefinitionen haben scheinbar keinen Einfluß auf das Testergebnis.
Der obere Teil (Longdefinition) unterscheidet sich nach der Optimierung jedoch oft vom unteren (Shortdefinition) Dann schaue ich im Testergebnis, ob mehr profitable Long - oder Shorttrades generiert wurden und ändere dann manuell die Optimierungsvariablen der weniger profitablen Seite.
Das möchte ich mir ersparen und gleich ein Ergebnis haben, bei dem die Longeinstellung das Gegenteil der Shorteinstellung ist und die Optimierungsvariablen dadurch nur für die Longseite optimiert werden müssen.
Ich hoffe, ich konnte das jetzt gut rüberbringen, wenn man an so einer einfach erscheinenden Formel rumlaboriert, kommt es einem vor, als hätte man ein Brett vor dem Kopf.
ja, so sollte es funktionieren , wenn ich die Optimierungsvariablen wie von Ihnen oben beschrieben als Konstante definiere und durchnumeriere Erg1, Erg2, Erg3 ... etc. dann kann ich auf der Shortseite -Erg1 etc. an der entsprechenden Stelle einsetzen.
