INVESTOX-Forum

Hallo miteinander,

ich teste hier ein Handelssytem und ein NN mit MetaStock Daten. Sobald ich die Datenherkunft auf TaiPan ändere kommen im gleichen Zeitraum völlig andere Testergebnisse raus. Müssten die Open, H, L, C Daten nicht absolut gleich sein, egal von welchem Datenfeed Lieferanten?

René2

Hallo René2,

Zitat

... egal von welchem Datenfeed Lieferanten?

abhängig von den HS-Kriterien kann das sogar bei Daten desselben Lieferanten der Fall sein.
Beispielsweise werden die IB-Zeitstempel beim Einlaufen der jeweiligen Tics mit Systemzeit versehen. Bei 2 PC´s, deren Systemzeit asynchron ist, bekommst du unweigerlich teilweise unterschiedliche Candles mit allen Folgen

Gleiches (und noch Schlimmeres) passiert im Realhandel, wenn Daten gepusht werden

Es gibt unzählige Threads, welche die diversesten Datendesaster beschreiben ... check einfach mal durch

Hallo Gerd,

danke für die Info. Ich werde mal suchen

Viele Grüße
René