Original von sten
PS:
Randbedingung:
Ich gehe davon aus, dass der Kurshistory-Download bei der TWS mindestens genau so viele oder mehr Ticks liefert, als wenn man die Kurse kontinuierlich über die TWS aufnimmt.
Hallo Torsten,
schon diese "Randbedingung" ist leider bei IB überhaupt nicht gegeben: ein Backfill der Eminis z.B. ergibt ca. 1/10 der per RTT für IB mitgeschnittenen Daten, mit allen daraus folgenden Konsequenzen für die HS-Entwicklung, nämlich völlig inkonsistente Datenqualität der historischen Daten. Ganz zu schweigen von der Tatsache, daß die Bid und Ask-Daten für viele amerikanische Werte zeitweise keine 3 Stunden backfillbar sind.
Diese und einige weitere Erfahrungen mit dem IB-Datenfeed veranlassen mich immer noch/mehr zu der Aussage, daß
das Arbeiten mit dem IB-Datenfeed als Basis für die Handelssystem-Entwicklung sowie für das Traden mit kleinen Komps und Tick-basierten Handelssystemen völlig unzureichend ist, wenn man semiprofessionelle oder gar professionelle Ansprüche an diese Grundlage unserer Arbeit stellt.
Die Zeit, die Du auf diese Thematik verschwendest, kostet Dich unterm Strich mehr, als die 50€ pro Monat für einen sauberen Backfill ziumindest der Last-Kurse über TPRT.
Und da gibt es dann ja auch dieses von Dir gewünschte Feature des automatischen Backfills morgens während der Kaffee durchläuft: einfach RTT für TPRT auf automatischen Backfill einstellen und alle aktivierten Titel werden in wenigen Minuten auf den neuesten Stand gebracht.
Eine wirklich vernünftige und vor allem konsistente Datenqualität gibt es aber zur Zeit nur per 24 Stunden durchlaufendem Datenserver für einen Datenprovider, der die Daten direkt von den Börsen bezieht, und das sind für nicht-Eurex-Börsen z.Zt. meines Wissens nur Reuters bzw. Quotecenter, Bloomberg und Tenfore.
P.S. Der größte Feind des Traders ist neben der Gier und der (Verlust-) Angst die
VERZETTELUNG!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (5. Januar 2007, 10:35)