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Registrierungsdatum: 30. August 2002

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1

Freitag, 5. Januar 2007, 22:44

Kursmuster

Hallo Herr Knöpfel,

die Kursmusteranlyse lässt sehr kleine Cluster,wie sie beispielsweise aus Candle Pattern (2 Kerzen) abgegriffen werden nur sehr vage zu! Sehen Sie die Möglichkeit dies zukünftig exakter bearbeiten zu können? Ziel ist C_O_H_L Daten von Pattern abzugreifen und alle vier als Signalgeber einzusetzen. Bislang muss man sehr "fummeln" um zwei Kerzen markieren zu können-falls es überhaupt klappt!

Frage: Wenn man ein Kursmuster aus einer bestimmten Zeitebene abgreift und dies in anderen Zeitebenen abfrägt, wird das Kursmuster wahrscheinlich stark verwischt? Falls das zutrifft sehen Sie hier die Möglichkeit Kursmuster dynamisch an Zeitebenen anzupassen so das diese in unterschiedlichen Time Frames ohne Neukopie (dynamisch)funktionieren?

Weiterhin wäre es prima wenn man im Chart oder den Formeleditor mehrere Formeln eines Pools auf einmal einfügen könnte. Will man die angesprochenen Koeff's in den Chart einfügen muss man 4 mal den gleichen Klick-Ablauf durchführen!
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Investox

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2

Samstag, 6. Januar 2007, 11:37

RE: Kursmuster

Hallo,

die Kursmuster sind derzeit in der Tat auf Linien, nicht auf Candles bzw. OHLC-Muster ausgelegt. Letzteres wäre eine völlig andere Funktion.
Das Problem mit den Zeitebenen habe ich nicht verstanden. Inwiefern könnte dort etwas "verwischen"?

>>mehrere Formeln eines Pools auf einmal einfügen könnte
...hatten Sie ja bereits gestern geschrieben. Alle Vorschläge werden notiert und ausgewertet, auch wenn ich nicht jedesmal hier darauf antworte.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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3

Montag, 8. Januar 2007, 11:39

Hallo Herr Knöpfel,

die Vermutung das Profile verwischt werden liegen auf der Y-Achse unterschiedlicher Time Frames. Angenommen man kopiert eine Formation über 3 Perioden bezogen auf Close,dann könnte sich theoretisch der Abstand auf der Y-Achse im 5 Minuten Chart auf den Koeff ganz anders auswirken wie im 60 Minuten Chart.

Externe Muster:

Leider ist das erstellen im externen Bereich problematisch da man die Muster anhand von EXCEL-Zellen formatieren muss . Besser wäre ein internes Muster-Erkennungsfeld in dem man die eigenen Muster zusammenstellen und grafisch prüfen kann.Ein Muster-Erkennungsfeld könnte so konstruiert sein, das man n Punkte auf einem Koordinaten abträgt und die zu variirenden Muster per Maus auf-und abbewegt bzw. staucht und zieht (Linien-Chart-Erkennung).Die Koordinaten sind virtuell und werden nicht an primären Zeit-Raum Achsen des zu bewertenden Underlyings abgegriffen was den vorteil hat das man sie ohne Underlying erstellen kann. Zu guter letzt wäre es prima wenn Investox das gefundene Muster grafisch in den Chart importiert- z.B. Linen Zick-Zack!
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4

Mittwoch, 10. Januar 2007, 10:23

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe zur nachstehenden Grafik eine Frage: Weshalb kann man bei 5 Perioden nicht mehr als einen Schnittpunkt zur Vertifizierung festlegen. Zwei oder mehr Schnitte im vorliegenden Chartbild könnten die Trefferwahrscheinlichkeit aufgrund höherer Erkennungsrate (Minimum-Bereich) steigern-oder was meinen Sie?
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Magical Snap - 2007.01.10 10.22 - 001.png
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Investox

Administrator

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5

Mittwoch, 10. Januar 2007, 12:50

Hallo,

die Kursmuster-Analyse beruht ja auf der Korrelationsanalyse und diese benötigt zur Berechnung mindestens zwei Datenpunkte (=Mindestgröße Segment).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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6

Mittwoch, 10. Januar 2007, 13:01

Hallo Herr Knöpfel,

demnach wären bei 6 Datenpunkte zwei Unterteilungen möglich-richtig? Wie könnte man erreichen, das man mit 5<= Datenpunkten eine minimale Abgrenzung berechnen kann? Die *normal- Kursmuster* Einstellung verwischt das gescannte Muster teils erheblich, so das noch zusätzliche Formeln geschrieben werden müssten! Legt man die Muster synthetisch an wird der Koff bei 5 Datenpunkten auch keine exakten Peaks abgreifen sondern an den Eckpunkten ,später im Koeff-Indikator, mehr oder minder variieren?
Happy Trading

Investox

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7

Mittwoch, 10. Januar 2007, 15:11

Hallo,

>>demnach wären bei 6 Datenpunkte zwei Unterteilungen möglich-richtig?
momentan offenbar erst ab 7 Datenpunkten, da eine Segment in der vorletzten Periode derzeit nicht zugelassen wird (das kann ich ändern).
Die Signifikanz der Korrelationsanalyse ist bei so kleinen Abschnitten allerdings eher gering.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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8

Donnerstag, 11. Januar 2007, 16:06

Hallo Herr Knöpfel,

eine Korrelation besteht imho schon zwischen zwei Datenpunkten: auf-ab-horizontal oder diagonaler Verlauf. Es wäre für scharfe Korrelationen möglich bereits ab 4 Datenpunkte zwei Linien zu ziehen. Wenn man danach 4 Werte-Reihen abgreift, C_O_H_L ,sollte z.B. ein Kerzenmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit ermittelt werden können.dazu sollte das Arbeitsfenster in dem man die Kursmuster kopiert genauer justierbar sein -z.B. einen Raster beinhalten oder die Kerzen/Balken usw. farbig abheben die exakt zur Musterbestimmug herangezogen werden! Letztendlich, ich habe es schon erwähnt, sollte für Kursmuster eine spezielle Entwicklungsumgebung verfügbar sein!

Kursmusterbestimmung der PLPs: Denken Sie das dies möglich wäre?
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olli

unregistriert

9

Freitag, 23. März 2007, 20:25

hi udo,
ich kann dem nur beipflichten.
das kursmuster werkzeug ist eigentlich eine tolle sache.
nur eben ist das problem, dass KM selten genauso aussehen,
wie die, die du programmierst,
weil sie eben meistens andere dimensionen
haben, als die standarts. auch wenn du viele andere programmierst,
bist du ja damit nicht unbedingt aus dem schneider, denn wenn dann
die software überall etwas findet, kommt man ja auch nicht weiter.
allerdings habe ich noch wenig mit den segmentierungen experimentiert,
finde es aber auch schade, dass man die segmente nicht selber gewichten kann.
oft ist ja ein teil wichtiger als der rest, muss aber nochmal mit dem min/max herumprobieren.
eine wichtige eryweiterung wäre high/low statt nur close. mir würde das reichen.
ein wert ist aber zuwenig.

man müsste das auch irgedwie elastisch machen können (wie so vieles...)
so dass der indikator einen bestimmten wertebereich absucht (20-25 bars etc...),
dann wären die übereinstimmungen höher und man könnte die übereinstimmung
der form höher gewichten.

was das elastisch betrifft... auch oszillatoren sind eine feine sache nur funktioniert,
wie wir ja alle wissen eine einstellung eben
meistens nur in ganz bestimmten situationen...

werde mal sehen, was sich da mit dem ZIGZAG machen lässt. wenn man ausreichend
weit zurückliegende daten nimmt, kann man ja das in die zukunft schauen sicher irgendwie
vermeiden...

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10

Sonntag, 25. März 2007, 09:25

Hallo olli,

was Du mit "Stretching" ansprichst ist in Investox (noch) nicht enthalten-vorausgesetzt Du meinst mit Stretching das man erstellte Muster in allen verfügbaren Komprimierungen einsetzen kann! Dazu müsstet die Berechnung auf Zeit-Raum Berechnungen basieren. Momentan wird auf Basis der Korrelation nach Mustern gesucht. Es wäre eventuell möglich diese Methode zu verbessern-graphisch (Ausgabemuster wird als Graph im Chart angzeigt) so wie rechnerisch, so das beispielsweise diverse Modelle aus Graphikprogrammen übernommen werden können.

Der Koeff basiert auf den XY Achs-Koordinaten d.h. das kopierte Muster anhand der skalierten Kopien verglichen werden wobei die Höhe des Koeff anzeigt ,wie stark die Korrelation ist. Demnach kann man Stretching mit dieser Methode nicht erreichen sondern bestenfalls "fließende" Verläufe mittels der 3-einstellbaren "Härte-Stufen". Der Vorteil dieser Methode ist das der Koeff optimiert und in Handelssysteme eingesetzt werden kann. Der Nachteil ist, das die Berechnungen-hauptsächlich auf der Y-Achse nicht genau sind-d.h. die High-Lows können nicht sehr exakt abgegriffen werden. Man muss folglich die Formel mit "harten" mathematischen Regeln unterstützen-bzw. mehr Koeffs abgreifen und diese in das HS einflechten!
Happy Trading