INVESTOX-Forum

Hallo liebe Investoxuser,

Ich würde gerne folgenden ansatz überprüfen, weiß aber nicht wie .

Ich handle grundsötzlich mit Optionsscheinen auf verschiedene aktien.
ich Nutze bestimmte Indikatoren für die Signale, ein wie auch Ausstiege.

Nu mächte ich folgendes machen:
Ich bekomme mein erstes Longsignal.
Hier stellt sich für mich folgende Frage, kann Investox auf dieses Signal später noch bezug nehmen und z.b. den kurs zum Zeitpunkt dieses Signals noch später nutzen?
Hier wäre ein erster Denkanstoß notwendig.

Nun bekomme ich aufgrund meiner Indikatorstände noch eine Longindikation, ohne, daß es ein Ausstiegssignal gab.
In einem normalen Handelssystem würde es ein solches Signal ja nie geben, da hier soweit ich weiß erstt einmal wieder ein ausstieg erfolgen muß, bevor wieder ein Einstieg möglich ist.
Genau das möchte ich um gehen.
Bisher habe ich mir die Signale mitels Arbstudien in die charts eingeblendet, ch würde aber eben gerne das system mal berechnen lassen.
Dazu müßte ich aber die Möglichkeit haben 1-3 Positionen hintereinander bei Einstiegssignalen zu Eröffnen:
Der Ausstieg soll dann auch schrittweise abhöngig von ausstiegssignalen und den alten Einstiegskursen erfolgen.

Weiterhin habe ich noch ein zentrales Problem:
Die Signale werden von den underlyings also den Aktienkursen generiert und sollen bei dem Backtest auf die Optionsscheinkurse angewendet werden. Geht so etwas ?



Es würden da wahrscheinlich noch mehr Probleme auf mich zukommen, aber das ist erst einmal das zentrale.

Für Denkanstöße oder konkrete Hilfen wäre ich sehr dankbar.

Ist IMHO schwierig mit inv. Bei Tradestation gibt es eine Einstellung wieviel verschiedene Einstiegs/Ausstiegssignale gehandelt werden sollen, solches ist mir bei dem Investox-code nicht bekannt.
Wäre aber ganz gut als Anregung für Herrn Knöpfel!

Hallo Schmiel,

Backtest Optionsscheine
Unter Handelssysteme einstellen/Berechnungen kannst du einen Wert für den Hebel des Optionsscheines angeben. Da der Hebel sich aber ständig ändert ist dieses nur eine Schätzung.
Für eine etwas genauere Betrachtung kannst du die Berechnung der Kennzahlen in diesem Feld programmieren, was aber sehr aufwendig ist. Hebel=(Kurs Basiswert*Bezugsmenge)/Kurs Optionsschein.
Dazu kommen noch die Abhängigkeiten wie Volatilität, Restlaufzeit und Dividenden.

Ein Backtest für Zertifikate (Turbo Zertifikate, Mini Future) ist einfacher und transparenter.
Handelst du längere Trends, oder gibt es keine Zertifikaten auf die Aktien.

Positionen aufstocken
Eine Aufstockung der Positionen im Backtest lässt sich nicht ausführen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit.
Bei drei möglichen Long Aufstockungen werden drei Systeme angelegt.
Die drei Systeme sind bis auf die Verknüpfungen und den Exit Bedingungen identisch.
Das erste System kauft z.B. bei Entersignal 500 Stck.
Das zweite System kauft 500 Stck. wenn das erste System in der Vorperiode Long ist und ein weiteres Signal durch den Indikator generiert wird.
Das dritte System kauft 500 Stck. wenn das zweite System in der Vorperiode Long ist und ein weiteres Signal durch den Indikator generiert wird.
Die Exitbedingungen müssen dann noch festgelegt werden.

Durch den Portfolio Test kann dann eine Gesamtauswertung durchgeführt werden.

Gruß Snoopy

Hallo,

ich habe so etwas ähnliches schon mal mit MasterSlave Systemen gebaut - wohlgemerkt mit mehreren Systemen, die ich in 3 Klassen/Stufen eingeteilt habe.

Allerdings wird das Coding dabei sehr Fehler anfällig, da zB Stops teilweise identisch in verschiedenen Systemem gepflegt werden müssen. Zudem kann ein derartiges Systemportfolio nicht optimiert werden.

Und das ist meine Lösung. Vielleicht passt hier der eine oder andere Gedankenansatz.

1) Grundsysteme
Pro Indikation habe ich ein Grundsystem, das nicht gehandelt wird. Mit Valuewhen kann ich auf diese virtuellen Positionen jederzeit zugreifen.
2) Hauptsystem
die Regeln leiten sich aus den Grundsystemen ab.
3) Pyramidensysteme
die Pyramidensysteme bauen auf dem Hauptsystem auf, indem Sie bei Erreichen bestimmter Gewinnschwellen zusätzliche Stücke kaufen. In den Pyramidensystemen kann man auch mit Hebeln etc arbeiten.

Die Fertigstellung meines Systems habe ich erstmal auf Eis gelegt, da mir der Ansatz und die Wartung zu komplex wurden.

Gruß Manfred

Hallo Snoopy,
danke erst einmal für die ausführlliche und verständliche Antwort.
Zwischenzeitlich bin ich auch schon auf die idee mit dem Schlüsselwort Position für die Abfrage des 1.Systems gekommen.

Mit der Berechnung der Optionscheine gibt es natürlich auch noch die Mögllichkeit die bei der EnterBasis den Optionsschein anzugeben.
Dann werden die Signale ja vom Underlying gebildet und die Berechnugn erfolgen auf Basis der Optionsscheinkurse.
Hier hat man aber das Problem, daß man nur eine Basis angeben kann.

Also werde ich die Angelegenkeit wieder wie schon bei der 2.Positionseröffenung mit einem master-Slabe-System lösen müssen.
Im Mastersystem stehen die Aktien, wo die Signale gebildet werden und im Slave System die Optionsscheine. Die Ein- bzw. Ausstiege werden dann einfach aus dem Mastersystem mittels positionsabfrage gebildet. ich denke mal dies ist die einfachste und übersichtlichste und vor allem dann recht genaue Berechnung.
Natürlich kann man dann nur einen Backtest für die jeweilige aktuelle Optionscheinlaufzeit durchfürhen, aber dies würde mir erst einmal reichen, weil ich ersten mal die Ungenauigkeit mit dem Hebel prüfen will und zum Anderen einfach nur 2 Systeme vergleichen will.
Im Slavesystem kann ich ja dann auch den Portfoliotest laufen lasssen.

also ich denke fürs erste sind mir die problemlösungen klar und ich weisß jetzt die Marschrichtung.

Vielen Dank

Jörg Schmiel