Sonntag, 7. Januar 2007, 15:17
Hallo Torsten,
mein Verständnis bezüglich S-Stops:
sie bilden das Sicherheitsnetz für den worstcase und sollten nur manuell in der TWS verändert werden können.
Ich lege diesen Stop weit ausserhalb des sonstigen V-Stoplevels, der ja, wie du auch schreibst variabel ist/sein kann.
Was soll ein variabler Sicherheitsstop auch für einen Sinn machen? Davor stehen und greifen doch alle anderen Stops
Nachtrag:
... für mich ist das Wort "können" ein "MÜSSEN" , denn sonst steht deine Position unabgesichert im Markt
mein Verständnis bezüglich S-Stops:
sie bilden das Sicherheitsnetz für den worstcase und sollten nur manuell in der TWS verändert werden können.
Ich lege diesen Stop weit ausserhalb des sonstigen V-Stoplevels, der ja, wie du auch schreibst variabel ist/sein kann.
Was soll ein variabler Sicherheitsstop auch für einen Sinn machen? Davor stehen und greifen doch alle anderen Stops
Nachtrag:
Zitat
Die Sicherheitsstops im OM können mit der Enter-Regel sofort zu Broker abgeschickt werden.
... für mich ist das Wort "können" ein "MÜSSEN" , denn sonst steht deine Position unabgesichert im Markt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (7. Januar 2007, 15:20)
Sonntag, 7. Januar 2007, 17:07
Hallo Torsten,
Ich hoffe, wir reden net aneinander vorbei
Natürlich "kann" man Sicherheitsstops z.B. dem Kurs nachfahren lassen, die Änderungen werden auch automatisch in der TWS umgesetzt, sobald das entsprechende Kriterium erreicht wird.
Für mich / mein HS macht das aber wenig Sinn, weil dadurch die backtestbare Wirkung anderer Stops beeinträchtigt wird und solche setze ich nicht mit Orderaufgabe in die TWS, obwohl auch deren Wert ggf. dort nachverändert würde. Braucht doch nicht Hinz und Kunz von IB oder wer auch immer wissen, wo ich Gewinne/Verluste realisieren will
Ich hoffe, wir reden net aneinander vorbei
Natürlich "kann" man Sicherheitsstops z.B. dem Kurs nachfahren lassen, die Änderungen werden auch automatisch in der TWS umgesetzt, sobald das entsprechende Kriterium erreicht wird.
Für mich / mein HS macht das aber wenig Sinn, weil dadurch die backtestbare Wirkung anderer Stops beeinträchtigt wird und solche setze ich nicht mit Orderaufgabe in die TWS, obwohl auch deren Wert ggf. dort nachverändert würde. Braucht doch nicht Hinz und Kunz von IB oder wer auch immer wissen, wo ich Gewinne/Verluste realisieren will
Montag, 8. Januar 2007, 13:48
Hallo Torsten,
... richtig, das ist aber m.E. nicht dem Begriff "Sicherheitsstop" zuzuordnen. Ich bin eher froh, wenn ein solcher nicht ausgelöst wird und der Kurs sich stattdessen wieder in Traderichtung bewegt.
Was ich aber meinte, ist bildlich mal in einem konkreten Tradefall dargestellt.
9:00h Enter Long bei 6139 ... V-Stop bei 6117 (nicht in TWS)
gleizeitig wird der TWS ein Sicherheitsstop bei 6110 übertragen.
Dieser bleibt normalerweise fest bis zum Trade-Ende.
Hätte ich nun im ORM unter "Ordereinstellungen-Sicherheitsstops" einen Trail (im Bild schwarze Treppe des S-Stops) eingestellt, und wäre das Trailkriterium so eingestellt daß die Kursbewegung meinen S-Stop höher als den V-Stop gezogen hätte (diese Stopwertänderung wird sofort in die TWS übertragen!), wäre der letztlich schöne Longtrade
a) "zerschossen" worden aber noch schlimmer
b) im Backtest des HS würde dieser ORM-S-Stop nicht gewertet.
Lediglich die Tradehistorie dokumentiert "manuel oder per TWS beendet".
Auch wenn in Einzelfällen ein solches Vorgehen in der Momentaufnahme lukrativ erscheint ... teste doch mal einfach im Handelssystem eine Strategie mit z.B. adäquaten Trailing-V-Stops.
Bei mir zeigte der Backtest ein schlechteres Ergebnis, eben weil solche Fälle wie hier im Beispiel dann auch zur Anrechnung kommen.
Aber, nur meine Erfahrung. Jeder strickt anders und vorallem wie er will =)
Beachte bitte auch: IB gewährt Stopwertänderung nur begrenzt kostenlos (abhängig der K-Anzahl).
Ein Sicherheitsstop hat auch den Vorteil, das man damit "unsichtbare" Kurse handeln kann, die gar nicht im IB-Datenfeed übertragen werden, d.h. ein Verkauf bei 100€ findet auch statt, wenn das HS nie einen bid-Kurs auf dem Level gesehen hat, solange an der Börse mal ganz kurz bid=100€ aufgeblitzt ist.
... richtig, das ist aber m.E. nicht dem Begriff "Sicherheitsstop" zuzuordnen. Ich bin eher froh, wenn ein solcher nicht ausgelöst wird und der Kurs sich stattdessen wieder in Traderichtung bewegt.
Was ich aber meinte, ist bildlich mal in einem konkreten Tradefall dargestellt.
9:00h Enter Long bei 6139 ... V-Stop bei 6117 (nicht in TWS)
gleizeitig wird der TWS ein Sicherheitsstop bei 6110 übertragen.
Dieser bleibt normalerweise fest bis zum Trade-Ende.
Hätte ich nun im ORM unter "Ordereinstellungen-Sicherheitsstops" einen Trail (im Bild schwarze Treppe des S-Stops) eingestellt, und wäre das Trailkriterium so eingestellt daß die Kursbewegung meinen S-Stop höher als den V-Stop gezogen hätte (diese Stopwertänderung wird sofort in die TWS übertragen!), wäre der letztlich schöne Longtrade
a) "zerschossen" worden aber noch schlimmer
b) im Backtest des HS würde dieser ORM-S-Stop nicht gewertet.
Lediglich die Tradehistorie dokumentiert "manuel oder per TWS beendet".
Auch wenn in Einzelfällen ein solches Vorgehen in der Momentaufnahme lukrativ erscheint ... teste doch mal einfach im Handelssystem eine Strategie mit z.B. adäquaten Trailing-V-Stops.
Bei mir zeigte der Backtest ein schlechteres Ergebnis, eben weil solche Fälle wie hier im Beispiel dann auch zur Anrechnung kommen.
Aber, nur meine Erfahrung. Jeder strickt anders und vorallem wie er will =)
Beachte bitte auch: IB gewährt Stopwertänderung nur begrenzt kostenlos (abhängig der K-Anzahl).