Hallo Torsten,
Ein Sicherheitsstop hat auch den Vorteil, das man damit "unsichtbare" Kurse handeln kann, die gar nicht im IB-Datenfeed übertragen werden, d.h. ein Verkauf bei 100€ findet auch statt, wenn das HS nie einen bid-Kurs auf dem Level gesehen hat, solange an der Börse mal ganz kurz bid=100€ aufgeblitzt ist.
... richtig, das ist aber m.E. nicht dem Begriff "Sicherheitsstop" zuzuordnen. Ich bin eher froh, wenn ein solcher nicht ausgelöst wird und der Kurs sich stattdessen wieder in Traderichtung bewegt.
Was ich aber meinte, ist bildlich mal in einem konkreten Tradefall dargestellt.
9:00h Enter Long bei 6139 ... V-Stop bei 6117 (nicht in TWS)
gleizeitig wird der TWS ein Sicherheitsstop bei 6110 übertragen.
Dieser bleibt normalerweise fest bis zum Trade-Ende.
Hätte ich nun im ORM unter "Ordereinstellungen-Sicherheitsstops" einen Trail (im Bild schwarze Treppe des S-Stops) eingestellt, und wäre das Trailkriterium so eingestellt daß die Kursbewegung meinen S-Stop höher als den V-Stop gezogen hätte (diese Stopwertänderung wird sofort in die TWS übertragen!), wäre der letztlich schöne Longtrade
a) "zerschossen" worden aber noch schlimmer
b) im Backtest des HS würde dieser ORM-S-Stop nicht gewertet.
Lediglich die Tradehistorie dokumentiert "manuel oder per TWS beendet".
Auch wenn in Einzelfällen ein solches Vorgehen in der Momentaufnahme lukrativ erscheint ... teste doch mal einfach im Handelssystem eine Strategie mit z.B. adäquaten Trailing-V-Stops.
Bei mir zeigte der Backtest ein schlechteres Ergebnis, eben weil solche Fälle wie hier im Beispiel dann auch zur Anrechnung kommen.
Aber, nur meine Erfahrung. Jeder strickt anders und vorallem wie er will =)
Beachte bitte auch: IB gewährt Stopwertänderung nur begrenzt kostenlos (abhängig der K-Anzahl).