INVESTOX-Forum

Hallo, liebe Investoxler,

angenommen, ein HS soll dann einsteigen, wenn sich der Wert der Datenreihe um eine variable Größe seit Start der Datenreihe verändert hat.
Mit dem ROC zum Beispiel komme ich da nicht weiter, weil dieser Indikator ja die Veränderung auf variable Perioden und nicht auf einen fixen Startwert bezieht.

Wie könnte man also in Investox eine Enterbedingung schreiben, die aussagt:

Wert der Veränderung seit Startwert = X

Enter Startwert +X

Dazu müsste man den Startwert der Datenreihe definieren und x als Variable zum Optimieren haben. Nur, welche Syntax?

Hört sich doch ganz simpel an, aber ich stehe einfach auf dem Schlauch
bei der Umsetzung.

Wahrscheinlich gibt es eine einfache Lösung, nur ich sehe sie nicht.

Freue mich auf Euer Feedback.

Gruß
Bernd2

Hallo Anke,

wie immer: einfach fabelhaft Deine absolut zielführenden Responses!
Vielen lieben Dank, genau das habe ich gemeint.

Ich wurschtel mich gerade durch die potenzielle Machbarkeit von Kurzfristsystemen und hatte genau an dieser Stelle gedanklichen Leerlauf.

Unglaublich, wie schnell Du immer präzise Hilfen auf die unterschiedlichsten Fragestellungen bieten kannst.

Viele Grüße
Bernd2

Anke,
könnte ich damit auch meinen letzten Kaufkurs abfragen?
Viele Grüße,
Herbert

Hallo Anke,
das ist ja doch recht komplex. Aber ich brauche diesen Wert für Intraday Stops und da steht ja Tradeentryprice nicht zur Verfügung.

Herr Knöpfel,
könnte man das Schlüsselwort beim nächsten Update allgemein zur Verfügung stellen?

Tschüß,
Herbert

ich will sowohl Gewinn- als auch Verluststops auf der Basis gleitender Durchschnitte realisieren.
Da die Intraday stops aber einen Maximalwert für die Stops benötigen, und dieser durch die gleitenden Durschnitte variabel ist, brauche ich den ursprünglichen Kaufpreis für die Berechnung des Deltas.
Das Ganze ist als einem Trailing Stop ähnlich aber mit deutlicher Dämpfung des Trailings.

die lösen halt nicht innerhalb der Kerzen aus. Und da ich mit 2 Stunden Komprimierung arbeite, kreiert man dabei schon erhebliche Drawdowns oder nimmt Gewinne nicht wie gewollt mit.

Tja, da denke ich in meiner simplen Art, daß ein Parameter (hier der Tradeentryprice), der doch ständig von Investox genutzt wirdum z.B. die Kapitalkurve zu berechnen einfach auch für die Programmierung zur Verfügung steht. Aber ist wohl nicht so einfach wie ich dachte.

Aber Du hast mir sehr mit Deinem Lösungsvorschlag geholfen, damit ich mein Problem lösen kann. Aber es ist schon umständlich, da ich ein zweites identisches aber anders benanntes Handelssystem mitlaufen lassen muß, um an den Entryprice zu kommen. Aber so funktioniert´s jedenfalls. Vielen Dank dafür!

Schönen (hoffentlich nicht zu stürmischen) Abend noch,
Herbert

Hallo Chemie262
wenn kein zweites Handelssystem mitlaufen soll, besteht noch die folgende Möglichkeit.

-Die Basiskomprimierung läuft z.B. auf 1min.

-Den Enterpreis kannst du wenn die Enterbedingung eintreten, abfragen (u.a. mit ValueWhen). Es ist nur darauf zu achten, das solange die Position besteht, bei weiteren Entersignalen der Preis nicht abgefragt wird.

-Die Stopps werden manuell als Exitbedingungen programmiert. Die Exitbedingung werden dann alle 1min. neu berechnet .

Gruß Snoopy