Hallo Bernd,
mir ist noch etwas eingefallen.
Ich gehe mal vom FDAX aus, du müßtest checken, ob das bei deinen Cowboy-Werten auch so ist?!
Nach Börsenschluß, sprich nach abgeschlossener Letztkerze (die ja dein Signal ggf. generiert) kommen immer noch 2-3 Tagesabschlußticks, die von dir genutzt werden könnten, daß dein Signal bereits Abends in die TWS geroutet wird. Dann stünden deine Enters als Limitorders für den Folgetag schon bereit 8
Bei mir ist es so, daß ich das nicht wollte, deshalb hatte ich die Importzeit des Titels auf (FDAX-bezogen) 21:59:59 begrenzt.
Warum? Wenn ein Signal bei mir mit Letztkerze geroutet werden soll (das sehe ich im Signal-presetup), dann checke ich am Folgetag, anhand der Vorkurse die IB 10 Minuten vor Börsenstart bringt, ob ich einen besseren Einstieg bekomme. Weil mein System mit Open d=0 arbeitet, habe ich dann auch die weitere Möglichkeit den Trade mit wesentlich schlechterem Einstieg (z.b. bei Gegengap) zu verhindern.
Open d=0 habe ich ausschließlich backtestbedingt für die Tages-Start-Trades eingestellt, weil (ggf. ausgehend vom Vortages-Close) diese Trades im Backtest nicht richtig erfaßt würden, weil ja die Limitorder "kursgleich oder
besser" bringt, und ein besseres Fill im BT unberücksichtigt bleibt. Das reale Open-d0-Enter wird demgegenüber im BT richtig abgerechnet.
Bin gespannt, was letztlich bei dir die optimale Lösung sein wird