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Donnerstag, 18. Januar 2007, 10:16
Hallo Bernd,
... es ist unwichtig ob zum Close oder Open, wichtig ist Delay=0
Allerdings kann ich mich erinnern, daß auch Delay=1 geroutet wird, allerdings mit der Meldung "es wird die Standardstückzahl des HS gehandelt" , bedeutend, daß eine hiervon differierende ORM-Stückzahl unberücksichtigt bleibt. (bei mir eh identisch)
Wenn ich dich richtig verstehe, wird ein Signalsettup am Vortag generiert und soll mit/nach Börsenstart ggf. (limitabhängig) gehandelt werden?
Dein "Close=>..." bezieht sich auf die bereits abgeschlossene Periode ? Ansonsten besteht die Gefahr von "Zukunftsblick", weil das aktuelle Close sich ja ändert, somit der Backtest verschwundene Signale nicht erfaßt.
(könnte auch evtl. die Erklärung zu deinem Prob in vorausgegangenem Thread sein)
Zitat
Damit die Aufträge von INV ans ORM geroutet werden, habe ich natürlich Delay 0 eingestellt (Close) für Enter und Exit (wobei der Ausstieg in diesem HS normalerweise über einen Stop erfolgt).
... es ist unwichtig ob zum Close oder Open, wichtig ist Delay=0
Allerdings kann ich mich erinnern, daß auch Delay=1 geroutet wird, allerdings mit der Meldung "es wird die Standardstückzahl des HS gehandelt" , bedeutend, daß eine hiervon differierende ORM-Stückzahl unberücksichtigt bleibt. (bei mir eh identisch)
Wenn ich dich richtig verstehe, wird ein Signalsettup am Vortag generiert und soll mit/nach Börsenstart ggf. (limitabhängig) gehandelt werden?
Dein "Close=>..." bezieht sich auf die bereits abgeschlossene Periode ? Ansonsten besteht die Gefahr von "Zukunftsblick", weil das aktuelle Close sich ja ändert, somit der Backtest verschwundene Signale nicht erfaßt.
(könnte auch evtl. die Erklärung zu deinem Prob in vorausgegangenem Thread sein)
Freitag, 19. Januar 2007, 08:29
Hallo Bernd,
... ich verstehe es eher umgekehrt. Für mein Verständnis bliebe eine abweichende Menge, im ORM definiert, unberücksichtigt.
Aber wie gesagt, bei mir war Identität gegeben. Musst du testen - .
... als ob die Stückzahl aus dem Money-Management unberücksichtigt bleibt?
... ich verstehe es eher umgekehrt. Für mein Verständnis bliebe eine abweichende Menge, im ORM definiert, unberücksichtigt.
Aber wie gesagt, bei mir war Identität gegeben. Musst du testen - .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (19. Januar 2007, 08:30)
Freitag, 19. Januar 2007, 09:20
Hallo Bernd,
mir ist noch etwas eingefallen.
Ich gehe mal vom FDAX aus, du müßtest checken, ob das bei deinen Cowboy-Werten auch so ist?!
Nach Börsenschluß, sprich nach abgeschlossener Letztkerze (die ja dein Signal ggf. generiert) kommen immer noch 2-3 Tagesabschlußticks, die von dir genutzt werden könnten, daß dein Signal bereits Abends in die TWS geroutet wird. Dann stünden deine Enters als Limitorders für den Folgetag schon bereit 8
Bei mir ist es so, daß ich das nicht wollte, deshalb hatte ich die Importzeit des Titels auf (FDAX-bezogen) 21:59:59 begrenzt.
Warum? Wenn ein Signal bei mir mit Letztkerze geroutet werden soll (das sehe ich im Signal-presetup), dann checke ich am Folgetag, anhand der Vorkurse die IB 10 Minuten vor Börsenstart bringt, ob ich einen besseren Einstieg bekomme. Weil mein System mit Open d=0 arbeitet, habe ich dann auch die weitere Möglichkeit den Trade mit wesentlich schlechterem Einstieg (z.b. bei Gegengap) zu verhindern.
Open d=0 habe ich ausschließlich backtestbedingt für die Tages-Start-Trades eingestellt, weil (ggf. ausgehend vom Vortages-Close) diese Trades im Backtest nicht richtig erfaßt würden, weil ja die Limitorder "kursgleich oder besser" bringt, und ein besseres Fill im BT unberücksichtigt bleibt. Das reale Open-d0-Enter wird demgegenüber im BT richtig abgerechnet.
Bin gespannt, was letztlich bei dir die optimale Lösung sein wird
mir ist noch etwas eingefallen.
Ich gehe mal vom FDAX aus, du müßtest checken, ob das bei deinen Cowboy-Werten auch so ist?!
Nach Börsenschluß, sprich nach abgeschlossener Letztkerze (die ja dein Signal ggf. generiert) kommen immer noch 2-3 Tagesabschlußticks, die von dir genutzt werden könnten, daß dein Signal bereits Abends in die TWS geroutet wird. Dann stünden deine Enters als Limitorders für den Folgetag schon bereit 8
Bei mir ist es so, daß ich das nicht wollte, deshalb hatte ich die Importzeit des Titels auf (FDAX-bezogen) 21:59:59 begrenzt.
Warum? Wenn ein Signal bei mir mit Letztkerze geroutet werden soll (das sehe ich im Signal-presetup), dann checke ich am Folgetag, anhand der Vorkurse die IB 10 Minuten vor Börsenstart bringt, ob ich einen besseren Einstieg bekomme. Weil mein System mit Open d=0 arbeitet, habe ich dann auch die weitere Möglichkeit den Trade mit wesentlich schlechterem Einstieg (z.b. bei Gegengap) zu verhindern.
Open d=0 habe ich ausschließlich backtestbedingt für die Tages-Start-Trades eingestellt, weil (ggf. ausgehend vom Vortages-Close) diese Trades im Backtest nicht richtig erfaßt würden, weil ja die Limitorder "kursgleich oder besser" bringt, und ein besseres Fill im BT unberücksichtigt bleibt. Das reale Open-d0-Enter wird demgegenüber im BT richtig abgerechnet.
Bin gespannt, was letztlich bei dir die optimale Lösung sein wird