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Mittwoch, 24. Januar 2007, 14:06
Fisher Transformation mit Bordmitteln
Hallo,
Im Augenblick teste ich das Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" von John F. Ehlers.
Vieles aus diesem Buch kann wohl nur mit externen Indikatoren gelöst werden. Doch einiges erschließt sich auch den Investox Bordmitteln. So die Fisher Transformation. Als Funktion der Preisdaten bringt die Fisher Transformation wenig. Aber wie sieht es als Funktion auf andere Indikatoren aus ?
Verwendet man Ref(FisherTransformation(..),-1) als Trigger, dann führen lt Ehlers darunterliegende Indikatoren zu verbesserten Entscheidungen: "razor-sharp buy and sell signals".
Was sind Eure Erfahrungen ?
In der Anlage findet ihr den FisherTransformation Indikator und 2 Hilfsindikatoren. Zum Testen habe ich dieses Statement in ein Handelssystem eingebaut:
Dabei könnte Price() durch einen anderen Indikator ersetzt werden.
Das Textdokument enthält die Beschreibung des FisherTransformation Indikators und der Hilfsindikatoren im Klartext.
Gruß Manfred
Im Augenblick teste ich das Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" von John F. Ehlers.
Vieles aus diesem Buch kann wohl nur mit externen Indikatoren gelöst werden. Doch einiges erschließt sich auch den Investox Bordmitteln. So die Fisher Transformation. Als Funktion der Preisdaten bringt die Fisher Transformation wenig. Aber wie sieht es als Funktion auf andere Indikatoren aus ?
Verwendet man Ref(FisherTransformation(..),-1) als Trigger, dann führen lt Ehlers darunterliegende Indikatoren zu verbesserten Entscheidungen: "razor-sharp buy and sell signals".
Was sind Eure Erfahrungen ?
In der Anlage findet ihr den FisherTransformation Indikator und 2 Hilfsindikatoren. Zum Testen habe ich dieses Statement in ein Handelssystem eingebaut:
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Quellcode |
1 |
global calc Fish: FisherTransformN(Value(Price(), [Perioden:10,1,50,1,50,1,3,I], 0.9999)); |
Das Textdokument enthält die Beschreibung des FisherTransformation Indikators und der Hilfsindikatoren im Klartext.
Gruß Manfred
