Backtest/Optimierung in Investox vs. Wealth Lab
Hallo zusammen,
bisher arbeite ich mit Wealth-Lab.
Ich habe mir Investox genauer auf der Homepage angeschaut und habe eine Frage bezgl. Portfolio-Backtest/Portfolio-Optimierung.
Wenn ich in WL einen Portfolio-Backtest/Optimierung durchführe über z.B. die Nasdaq 100 Werte, wird echter Portfoliohandel simuliert, d.h. ich habe gem. Angaben im Money Management immer eine bestimmte Anzahl verschiedener(!!!) Titel im Depot und kann auch die Historie der Trades sehen die durch das Depot gingen.
Ich hatte ein Video auf Investox.de gesehen. Leider ging der Ton nicht. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass dort bei einem Portfolio-Test/Optimierung jedes Wertpapier einzeln (!!!) getestet/optimiert wird. Bei einer Optimierung würde also von WP1 bis WP100 jedes WP individuell gehandelt werden.
Dies würde aber keinem echten Portfolio-Handel entsprechen. So handelt ja z.B. auch Metastock. Bei Optimierug über viele Titel wird jeder Titel trotzdem isoliert optimiert. Dies wäre nicht befriedigend.
Wie sieht es nun aus bei
a) der Optimierung: Ist Portfolio-Optimierung möglich oder nur Optimierung meherer Einzeltitel?
b) dem Backtesting: Echtes Portfolio-Backtesting oder nur Test von meheren Titeln isoliert.?
Danke für Eure Unterstützung. Vielleicht ist auch ein ehemaliger WL User unter euch, der mir die pros und cons eines Umstiegs aus Seiner persönlichen Erfahrung erläutern kann.
Viele Grüße
Fabian
