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Wenn überhaupt sinnvoll ist dies m.E. aber ohnehin nur für sehr einfache, rein technische Analysen. Spätestens sobald die Abhängigkeit mehrerer Datenreihen ins Spiel kommt ("Intermarket-Analyse"), wäre ein solches scrambling irreführend.
zentrader
unregistriert
testeritis
unregistriert
Zitat
Original von zentrader
Da ich aber der Meinung bin, dass ein Handelssystem im wesentlichen auf der Zeitreihe des letztendlich zu handelnden Instruments funktionieren sollte, und alle diese Zeitreihe beeinflussenden Faktoren genau bereits in dieser Zeitreihe eingepreist sind, halte ich das implementierte "data scrambling" methodisch für durchaus ausreichend, um die Validierung von Handelssystemen entscheidend zu verbessern.
www.zentrader.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »testeritis« (7. Februar 2007, 00:59)
Adrian
unregistriert
Zitat
Bei einem Handelssystem, das in der Vergangenheit an ausreichend langen Zeitreihen und unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurde und dort funktioniert hat, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch in Zukunft real weiter funktionieren wird.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Adrian« (7. Februar 2007, 10:35)
zentrader
unregistriert
Zitat
Original von testeritis
...Eine "Monte Carlo Simulation" kann imho kaum zur Validierung von
Handelssystemen beitragen, weil sie bei der Projektion weiterer
Variationen der ursprünglichen Datenreihe von einem weiteren Funktionieren des Handelssystems ausgeht.
Genau dies ist durch nichts gesichert.
Und wenn die Grundannahme einer Projektion nicht gesichert ist, ist auch
die Projektion selbst ohne jeden Aussagewert.
Adrian
unregistriert
Zitat
Nimm folgendes simple (provokante ) Beispiel: Nimm an Du brauchst einen Toaster. Wenn Du einen Toaster kaufst, kaufst Du üblicherweise auch ein Gerät, das während der Produktionstests funktioniert hat, weil Du davon ausgehst, dass es auch künftig funktionieren wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der -ursprünglich funktionierende Toaster weiter funktioniert -von Anfang an defekte Toaster plötzlich doch funktioniert - ursprünglich funktionierende Toaster plötzlich nicht mehr funktioniert kannst Du nun auf die zweite Nachkommastelle berechnen oder auch nicht.
Zitat
Du wirst mir sicher zustimmen, wenn ich sage, die Marktbedingungen haben sich in den letzen 10 Jahren x-Mal geändert. Wenn ich jetzt ein robustes Intraday-Handelssystem entwickle, das in den letzten 10 Jahren alle diese Marktänderungen gut antizipiert hat und bei dem ich über den Gesamtzeitraum mit all seinen Änderungen eine steigende KK erreicht habe und das auch in den erweiterten Scrambling-Tests gut performed hat, wird ein solches System auch die zukünftig definitiv zu erwartenden Marktänderungen wahrscheinlich besser antizipieren, als ein System, das noch nie eine Marktänderung zufriedenstellend antizipiert hat.
Fido
unregistriert
Adrian
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Adrian« (8. Februar 2007, 00:35)