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Freitag, 26. Januar 2007, 10:18
Zitat
Wenn überhaupt sinnvoll ist dies m.E. aber ohnehin nur für sehr einfache, rein technische Analysen. Spätestens sobald die Abhängigkeit mehrerer Datenreihen ins Spiel kommt ("Intermarket-Analyse"), wäre ein solches scrambling irreführend.
Tut mir leid, das sehe ich anders.
Ich scramble aktuell meine Daten bei Bedarf mit Berechnungstiteln. Das ist aber aufwendig und setzt umfangreichere Programmierkenntnisse voraus.
Mit dem Scrambling an sich habe ich bisher bei meinen Systemen gute Erfahrungen gemacht.
Mag sein, dass meine Analysen einfach und rein technisch sind.
Mag ebenfalls sein, dass sich die Situation für HSe/NN auf Intermarket-Basis anders darstellt.
Da das aber bekanntlich nicht meine Baustelle ist, ist für mich auch eher zweitrangig, ob dort ein Scrambling irreführend wäre.
Mittwoch, 7. Februar 2007, 00:58
RE: Datensimulation...
Original von zentrader
Da ich aber der Meinung bin, dass ein Handelssystem im wesentlichen auf der Zeitreihe des letztendlich zu handelnden Instruments funktionieren sollte, und alle diese Zeitreihe beeinflussenden Faktoren genau bereits in dieser Zeitreihe eingepreist sind, halte ich das implementierte "data scrambling" methodisch für durchaus ausreichend, um die Validierung von Handelssystemen entscheidend zu verbessern.
www.zentrader.de
Eine "Monte Carlo Simulation" kann imho kaum zur Validierung von
Handelssystemen beitragen, weil sie bei der Projektion weiterer
Variationen der ursprünglichen Datenreihe von einem weiteren Funktionieren des Handelssystems ausgeht.
Genau dies ist durch nichts gesichert.
Und wenn die Grundannahme einer Projektion nicht gesichert ist, ist auch
die Projektion selbst ohne jeden Aussagewert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »testeritis« (7. Februar 2007, 00:59)
Mittwoch, 7. Februar 2007, 10:35
Hallo,
Wenn die Wahrscheinlichkeit größer wäre, könnte man sie auch mathematisch bestimmen. Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit in Prozent - bitte mit 2 Nachkommastellen -, dass ein HS, welches ohne MCS getestet wurde, weiter funktioniert? Und wie groß ist sie, wenn man dieses HS vorher unter verschiedenen Marktbedingungen getestet hat?
In beiden Fällen ist die Wahrscheinlichkeit gleich groß, und eine Wahrscheinlichkeit ist nicht bestimmbar. Wäre sie das, würde man unterstellen, dass im Zeitpunkt t dieselben Marktbedingungen vorliegen wie bei t+1 und t+2 und t+n. Und das ist an der Börse definitiv nicht der Fall, da sich die Zusammenhänge ständig ändern. Und DAS kann man mathematisch beweisen. :]
Bei einem Handelssystem, das in der Vergangenheit an ausreichend langen Zeitreihen und unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurde und dort funktioniert hat, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch in Zukunft real weiter funktionieren wird.
Wenn die Wahrscheinlichkeit größer wäre, könnte man sie auch mathematisch bestimmen. Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit in Prozent - bitte mit 2 Nachkommastellen -, dass ein HS, welches ohne MCS getestet wurde, weiter funktioniert? Und wie groß ist sie, wenn man dieses HS vorher unter verschiedenen Marktbedingungen getestet hat?
In beiden Fällen ist die Wahrscheinlichkeit gleich groß, und eine Wahrscheinlichkeit ist nicht bestimmbar. Wäre sie das, würde man unterstellen, dass im Zeitpunkt t dieselben Marktbedingungen vorliegen wie bei t+1 und t+2 und t+n. Und das ist an der Börse definitiv nicht der Fall, da sich die Zusammenhänge ständig ändern. Und DAS kann man mathematisch beweisen. :]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Adrian« (7. Februar 2007, 10:35)
Mittwoch, 7. Februar 2007, 10:36
RE: Datensimulation...
Original von testeritis
...Eine "Monte Carlo Simulation" kann imho kaum zur Validierung von
Handelssystemen beitragen, weil sie bei der Projektion weiterer
Variationen der ursprünglichen Datenreihe von einem weiteren Funktionieren des Handelssystems ausgeht.
Genau dies ist durch nichts gesichert.
Und wenn die Grundannahme einer Projektion nicht gesichert ist, ist auch
die Projektion selbst ohne jeden Aussagewert.
@testeritis,
vielleicht nochmals zur Begriffabgrenzung: ich verwende zwei Simulationsarten auf Basis der Methode der Monte Carlo Simulation.
a) Systemsimulation zur Chancenevaluierung und Risikoanalyse
(der klassische Ansatz, wie er auch ähnlich in Investox implementiert ist)
b) Datensimulation, welche in Verbindung mit erneuten Systemtests und erneuten Systemsimulationen zu einer Validierung des Systems beitragen kann.
Wenn dieser erweiterte Systementwicklung- und Testprozess zu der Feststellung führt, dass das System auch mit solch simulierten Zeitreihen klarkommt, also unter anderen Marktbedingungen zurechtkommt, ist dies ein wesentlicher Schritt zur Validierung des Systems.
Natürlich kann man nicht alle möglichen Marktbedingungen vorab simulieren, aber eine gewisse Systemrobustheit unter unterschiedlichen Marktverhältnissen ist schon ein wesentlicher Qualitätsfaktor und Wegweiser für eine Entscheidung "pro oder contra" Echteinsatz des Systems!
ciao,
zentrader
Mittwoch, 7. Februar 2007, 11:09
@ Adrian
Es geht mir hier nicht darum, Wahrscheinlichkeiten auf die zweite Nachkommastelle mathematisch zu bestimmen.
Dazu bin ich zu wenig Theoretikerin und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht.
Mir geht es darum, funktionierende Handelssysteme zu entwickeln.
Real funktioniert haben bei mir bisher ausschließlich solche Systeme, die auch im Backtest und während der MCS im Rahmen der Backtests schon gut performed haben.
Ich habe aber noch kein System gesehen, das im Backtest / bei den MCS sehr schlechte Ergebnisse lieferte und dann real Top performed hat.
Selbst wenn es solch ein System gäbe, wäre auch die Frage, ob man als Trader überhaupt genug Vertrauen in das System aufbringen würde, um es wirklich selbst zu traden.
Für mich kann ich das ausschließen.
Nimm folgendes simple (provokante
) Beispiel:
Nimm an Du brauchst einen Toaster.
Wenn Du einen Toaster kaufst, kaufst Du üblicherweise auch ein Gerät, das während der Produktionstests funktioniert hat, weil Du davon ausgehst, dass es auch künftig funktionieren wird.
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der
-ursprünglich funktionierende Toaster weiter funktioniert
-von Anfang an defekte Toaster plötzlich doch funktioniert
- ursprünglich funktionierende Toaster plötzlich nicht mehr funktioniert
kannst Du nun auf die zweite Nachkommastelle berechnen oder auch nicht.
Nimm an, Du machst das und kommst zu dem Ergebnis, Du solltest in Zukunft nur noch kaputte Toaster kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Du sie nicht benutzen eigentlich nicht wesentlich geringer ist, als wenn Du einen funktionierenden Toaster kaufst.....
Was würdest Du dann tun ? Tatsächlich einen kaputten Toaster kaufen ?
Es geht mir hier nicht darum, Wahrscheinlichkeiten auf die zweite Nachkommastelle mathematisch zu bestimmen.
Dazu bin ich zu wenig Theoretikerin und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht.
Mir geht es darum, funktionierende Handelssysteme zu entwickeln.
Real funktioniert haben bei mir bisher ausschließlich solche Systeme, die auch im Backtest und während der MCS im Rahmen der Backtests schon gut performed haben.
Ich habe aber noch kein System gesehen, das im Backtest / bei den MCS sehr schlechte Ergebnisse lieferte und dann real Top performed hat.
Selbst wenn es solch ein System gäbe, wäre auch die Frage, ob man als Trader überhaupt genug Vertrauen in das System aufbringen würde, um es wirklich selbst zu traden.
Für mich kann ich das ausschließen.
Nimm folgendes simple (provokante
) Beispiel:Nimm an Du brauchst einen Toaster.
Wenn Du einen Toaster kaufst, kaufst Du üblicherweise auch ein Gerät, das während der Produktionstests funktioniert hat, weil Du davon ausgehst, dass es auch künftig funktionieren wird.
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der
-ursprünglich funktionierende Toaster weiter funktioniert
-von Anfang an defekte Toaster plötzlich doch funktioniert
- ursprünglich funktionierende Toaster plötzlich nicht mehr funktioniert
kannst Du nun auf die zweite Nachkommastelle berechnen oder auch nicht.
Nimm an, Du machst das und kommst zu dem Ergebnis, Du solltest in Zukunft nur noch kaputte Toaster kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Du sie nicht benutzen eigentlich nicht wesentlich geringer ist, als wenn Du einen funktionierenden Toaster kaufst.....
Was würdest Du dann tun ? Tatsächlich einen kaputten Toaster kaufen ?
Mittwoch, 7. Februar 2007, 13:50
Hi Anke,
Dieses Beispiel ist mit der Börse nicht vergleichbar und hinkt, denn:
1. Aus der Population der Toaster hast Du nur 2 ausgewählt. 2 aus einer Population von 100.000 oder mehr des Toasterherstellers ist nicht repräsentativ.
2. Deine Fragestellung ist suggestiv.
Deshalb kann man bzw. kann ich nichts zum Toasterbeispiel schreiben.
War zwar an Udo gedacht, aber hier mein Senf dazu:
Das sehe ich aber ganz anders. Dann wäre ein HS, welches so programmiert wurde, dass es in der Vergangenheit eine Trefferquote von 95% hat, definitiv - ich verwende hier Deine Wortwahl - "besser" als eines, welches im Optimierungs- und Simulationszeitraum eine Trefferquote von 50% hat (andere Kennzahlen seien für beide HS gleich). Und "besser" heißt hier: im realen Traden profitabler.
Das, was wir handeln, sind Ineffizenzen der Märkte. Nicht das HS, welches ausgiebig getestet wurde, wird in der Praxis besser performen, sondern das, das die Ineffizienzen besser ausnutzen kann. Deshalb muss man sich beim Erstellen eines HS immer fragen - vorausgesetzt, man hat eine steigende Kapitalkurve im Trainingszeitraum: Warum funktioniert dieses HS? Welche Ineffizienz habe ich entdeckt? Kann man die Frage nicht beantworten, sollte man auch keinen Cent in dieses HS investieren. Dabei ist es völlig egal, was diverse Simulationen einem vorgaukeln. Mathematisch sind sie zwar richtig, inhaltlich jedoch - wegen einer falschen Annahme - völlig falsch.
Nimm folgendes simple (provokante ) Beispiel: Nimm an Du brauchst einen Toaster. Wenn Du einen Toaster kaufst, kaufst Du üblicherweise auch ein Gerät, das während der Produktionstests funktioniert hat, weil Du davon ausgehst, dass es auch künftig funktionieren wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der -ursprünglich funktionierende Toaster weiter funktioniert -von Anfang an defekte Toaster plötzlich doch funktioniert - ursprünglich funktionierende Toaster plötzlich nicht mehr funktioniert kannst Du nun auf die zweite Nachkommastelle berechnen oder auch nicht.
Dieses Beispiel ist mit der Börse nicht vergleichbar und hinkt, denn:
1. Aus der Population der Toaster hast Du nur 2 ausgewählt. 2 aus einer Population von 100.000 oder mehr des Toasterherstellers ist nicht repräsentativ.
2. Deine Fragestellung ist suggestiv.
Deshalb kann man bzw. kann ich nichts zum Toasterbeispiel schreiben.
Du wirst mir sicher zustimmen, wenn ich sage, die Marktbedingungen haben sich in den letzen 10 Jahren x-Mal geändert. Wenn ich jetzt ein robustes Intraday-Handelssystem entwickle, das in den letzten 10 Jahren alle diese Marktänderungen gut antizipiert hat und bei dem ich über den Gesamtzeitraum mit all seinen Änderungen eine steigende KK erreicht habe und das auch in den erweiterten Scrambling-Tests gut performed hat, wird ein solches System auch die zukünftig definitiv zu erwartenden Marktänderungen wahrscheinlich besser antizipieren, als ein System, das noch nie eine Marktänderung zufriedenstellend antizipiert hat.
War zwar an Udo gedacht, aber hier mein Senf dazu:
Das sehe ich aber ganz anders. Dann wäre ein HS, welches so programmiert wurde, dass es in der Vergangenheit eine Trefferquote von 95% hat, definitiv - ich verwende hier Deine Wortwahl - "besser" als eines, welches im Optimierungs- und Simulationszeitraum eine Trefferquote von 50% hat (andere Kennzahlen seien für beide HS gleich). Und "besser" heißt hier: im realen Traden profitabler.
Das, was wir handeln, sind Ineffizenzen der Märkte. Nicht das HS, welches ausgiebig getestet wurde, wird in der Praxis besser performen, sondern das, das die Ineffizienzen besser ausnutzen kann. Deshalb muss man sich beim Erstellen eines HS immer fragen - vorausgesetzt, man hat eine steigende Kapitalkurve im Trainingszeitraum: Warum funktioniert dieses HS? Welche Ineffizienz habe ich entdeckt? Kann man die Frage nicht beantworten, sollte man auch keinen Cent in dieses HS investieren. Dabei ist es völlig egal, was diverse Simulationen einem vorgaukeln. Mathematisch sind sie zwar richtig, inhaltlich jedoch - wegen einer falschen Annahme - völlig falsch.
Donnerstag, 8. Februar 2007, 00:12
Hallo Fido,
also ich zweifel nicht die Spur an der Möglichkeit des profitablen Realeinsatzes sorgfältig entwickelter und gebacktesteter Handelssysteme.
Das das funktioniert, weiß ich sicher. =)
Ich glaube, Udo und Adrian zweifeln am Sinn von Backtests, MCS und Data-Scrambling.
Ich dagegen würde bei meinen Systementwicklungen niemals auf Backtests, MCS oder Data-Scrambling verzichten.
Ob sich der Aufwand für ihn lohnt, muss aber wohl trotzdem jeder für sich entscheiden.
Wahrscheinlich muss man immer auch ein wenig Spaß daran haben, wenn man als privater Trader wirklich für den Realeinsatz brauchbare HS komplett selbst entwickeln möchte.
also ich zweifel nicht die Spur an der Möglichkeit des profitablen Realeinsatzes sorgfältig entwickelter und gebacktesteter Handelssysteme.
Das das funktioniert, weiß ich sicher. =)
Ich glaube, Udo und Adrian zweifeln am Sinn von Backtests, MCS und Data-Scrambling.
Ich dagegen würde bei meinen Systementwicklungen niemals auf Backtests, MCS oder Data-Scrambling verzichten.
Ob sich der Aufwand für ihn lohnt, muss aber wohl trotzdem jeder für sich entscheiden.
Wahrscheinlich muss man immer auch ein wenig Spaß daran haben, wenn man als privater Trader wirklich für den Realeinsatz brauchbare HS komplett selbst entwickeln möchte.
Donnerstag, 8. Februar 2007, 00:33
Hi Fido,
es lohnt sich. Man muss nur wissen, was man macht. Die wichtigste Eigenschaft eines Traders ist meiner Meinung nach die Nervenstärke. Ansonsten bleibt man - egal wie kreativ oder mathematisch begabt man ist - der ewige Papertrader, was ja nicht Sinn der Sache ist.
Beim Traden ist es fast wie im "normalen" Leben auch: Der Eine kann nicht kochen, der Andere nicht Auto fahren etc. Dann muss es auch Leute geben, die nicht traden können.
Seit den Turtletradern weiß man aber, dass man das Traden lernen kann. Aber bring mal einer Frau einparken bei... =) Wenn ich sehe, wie meine Frau beim Herausfahren aus unserer Einfahrt mit unserem Van das Grundstück unseres Nachbarn plattwalzt, definiere ich das Wort "Nervenstärke" jedesmal neu. Wahrscheinlich denkt sie dabei noch: "Mein Mann ist Trader, der kann das bezahlen..."
Bessere Nerven braucht wohl nur noch der Kamikazeflieger.
Jetzt habe ich viel geschrieben, ohne Dir zu helfen. Aber was willst Du lesen? Dass es immer aufwärts geht? Wo einer gewinnt, muss ein anderer verlieren.
es lohnt sich. Man muss nur wissen, was man macht. Die wichtigste Eigenschaft eines Traders ist meiner Meinung nach die Nervenstärke. Ansonsten bleibt man - egal wie kreativ oder mathematisch begabt man ist - der ewige Papertrader, was ja nicht Sinn der Sache ist.
Beim Traden ist es fast wie im "normalen" Leben auch: Der Eine kann nicht kochen, der Andere nicht Auto fahren etc. Dann muss es auch Leute geben, die nicht traden können.
Seit den Turtletradern weiß man aber, dass man das Traden lernen kann. Aber bring mal einer Frau einparken bei... =) Wenn ich sehe, wie meine Frau beim Herausfahren aus unserer Einfahrt mit unserem Van das Grundstück unseres Nachbarn plattwalzt, definiere ich das Wort "Nervenstärke" jedesmal neu. Wahrscheinlich denkt sie dabei noch: "Mein Mann ist Trader, der kann das bezahlen..."
Bessere Nerven braucht wohl nur noch der Kamikazeflieger.Jetzt habe ich viel geschrieben, ohne Dir zu helfen. Aber was willst Du lesen? Dass es immer aufwärts geht? Wo einer gewinnt, muss ein anderer verlieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Adrian« (8. Februar 2007, 00:35)
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