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Dienstag, 6. Februar 2007, 11:21
Depotwert meint: Cash + Investiertes Kapital, war vielleicht ungeschickt ausgedrückt.
Aber es muss einfach ewährleistet sein, dass ich entstehende Ungleichgewichte steuern kann.
Wenn ich fünf Werte im Depot habe und einer macht 8% und ein anderer macht 30% des investierten Kapitals aus, dann laufe ich Gefahr, mich einer extremen Volatilität ausgesetzt zu sehen.
In Amibroker ist es z.B. möglich, die Positionen mit einem Skript in möglichst konstanten Intervallen zu halten. Und alle Iformationen des Brokers können ausgelesen werden (http://www.amibroker.com/at/)
Man sollte z.B. als Untergrenze bei dem Beispiel mit 5 Werten 15% setzen können und als Obergrenze vielleicht 30% (nach oben etwas großzügiger, da hier natürlich ein positiver Wertbeitrag entsteht).
Alles was dann unter 15% fällt wird kompett aufgelöst, alles über 30% wird auf 20% zurückgeschraubt. Der Wert scheint nämlich gut mit dem System zu laufen und sollte daher weiter gehandelt werden.
Und neue Werte sollten dann, sofern sie Signale generieren und ein entsprechender Betrag im Portfolio vorhanden ist dann in das Portfolio aufgenommen werden.
Nach meiner Meinung ermöglicht nur eine solche Kontrolle der Positionsgrößen im Portfolio eine vernünftige Steuerung um die Volatilität des Gesamtportfolios im Griff zu haben. Ein zu großes Ungleichgewicht in den Positionsgrößen, das dann einen manuellen Eingriff erforderlich macht, wäre aus meiner Sicht nicht akzeptabel.
Fabian
P.S.: Editieren beendet
Aber es muss einfach ewährleistet sein, dass ich entstehende Ungleichgewichte steuern kann.
Wenn ich fünf Werte im Depot habe und einer macht 8% und ein anderer macht 30% des investierten Kapitals aus, dann laufe ich Gefahr, mich einer extremen Volatilität ausgesetzt zu sehen.
In Amibroker ist es z.B. möglich, die Positionen mit einem Skript in möglichst konstanten Intervallen zu halten. Und alle Iformationen des Brokers können ausgelesen werden (http://www.amibroker.com/at/)
Man sollte z.B. als Untergrenze bei dem Beispiel mit 5 Werten 15% setzen können und als Obergrenze vielleicht 30% (nach oben etwas großzügiger, da hier natürlich ein positiver Wertbeitrag entsteht).
Alles was dann unter 15% fällt wird kompett aufgelöst, alles über 30% wird auf 20% zurückgeschraubt. Der Wert scheint nämlich gut mit dem System zu laufen und sollte daher weiter gehandelt werden.
Und neue Werte sollten dann, sofern sie Signale generieren und ein entsprechender Betrag im Portfolio vorhanden ist dann in das Portfolio aufgenommen werden.
Nach meiner Meinung ermöglicht nur eine solche Kontrolle der Positionsgrößen im Portfolio eine vernünftige Steuerung um die Volatilität des Gesamtportfolios im Griff zu haben. Ein zu großes Ungleichgewicht in den Positionsgrößen, das dann einen manuellen Eingriff erforderlich macht, wäre aus meiner Sicht nicht akzeptabel.
Fabian
P.S.: Editieren beendet
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sweq« (6. Februar 2007, 11:27)