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Stopp bei Bid & Ask getrennt

Chris

unregistriert

1

Dienstag, 13. Februar 2007, 23:31

Stopp bei Bid & Ask getrennt

Hallo zusammen,

habe zur Zeit folgendes Problem: Ich habe mein bisheriges System mal nach Geld und Briefkurs getrennt. Short handelt nur Geldkurs mit Limit und Long nur Briefkurs. Allerdings habe ich bei den Intraday-Stopps ein Problem, dieser wird immer auf dem falschen Kurs abgerechnet. :baby:
Was mach ich falsch?

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Mittwoch, 14. Februar 2007, 17:48

Hallo Chris,

hast du's hiermit schon einmal versucht?
»Hans-Jürgen« hat folgendes Bild angehängt:
  • Aufzeichnen.png
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Chris

unregistriert

3

Mittwoch, 14. Februar 2007, 20:00

Hallo Hans-Jürgen,

genau da hätte ich es probiert, aber das Problem erkennst du direkt auf dem Bild. Man kann in das Feld gar nichts eingeben!?

Hat sonst noch keiner probiert ein System für Long udn Short getrennt zu schreiben?

vg chris

Gabi

unregistriert

4

Donnerstag, 15. Februar 2007, 11:58

Hi Chris
Du kannst die Differenz im ORM berücksichtigen es müsste auch über -Basis für Verlust-/Gewinnberechnung- gehen.
Gruss Gabi

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Donnerstag, 15. Februar 2007, 13:05

Hallo,

die Erweiterung, dass man die "Abweichende Ausstiegsbasis" auch bei Intradaystops setzen kann (= hier dann auch der Trigger zum Auslösen des Stops), wäre schon denkbar.
Die Frage ist, ob dieser Aufwand für einen "normalen Backtest" erforderlich/sinnvoll ist.
Bei einer genaueren Prüfung über eine Datensimulation mit dem Virt. Broker kann man auf einfache Weise mit B/A arbeiten.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Donnerstag, 15. Februar 2007, 14:04

Hallo,

die sauberste Lösung ist m.A. die Simulation. Alles andere-hauptsächlich der Intraday-Stopp,ist sehr vage und selbst eine mögliche Erweiterung wird nicht das erhoffte bringen.Erschwert wird das ganze über die Abweichungen der mehrfach-Ticks innerhalb einer Sekunde deren Differenz auch noch einen Tick betragen kann. Das bedeutet das eine "Hidden-Slippage"+Abweichung des Stopps+Time Lag im Backtest geplant werden muss-mit anderen Worten:Mindestens 3 Ticks (HalfTurn). Welche Abweichungen bei syncronisierten Ticks und "echten Ticks" entstehen kann lässt sich mit BAV-Titel aus M+ darstellen und prüfen!

Analog kann man Systeme die auf Tickbasis erstellen was auch eine sehr saubere Variante wäre!
Happy Trading