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Mittwoch, 28. Februar 2007, 01:29
Zitat
Original von Udo
Bringt dieser komplexe Ansatz Deiner Meinung mehr Gewinne als "einfache" Überlegungen?
Kann ich Dir nicht sagen, weil es der einzige ist, dem ich seit vielen Jahren traue.
Wenn man permanent ungünstige Entrys hat,nützt die beste MM/RM Strategie nichts
Beim Random Entry hat man nicht permanent ungünstige Entries sondern genau 50:50 %
oder man ist in der Tat so ein Ass, (wie z.B Ed Thorp) das man mit hochqualifizierter Mathematik und Statistik Berechnungen anstellt, die Gewinne nur so sprudeln lassen!
Braucht man imho nicht zu sein, Random Entry+ Mathe ne vier + stoischer
Dickschädel wie ich bei der Erprobung von MM/RM-Strategien reichen aus
Der Roulette Spieler verdoppelt bei jedem Verlust oder er verdoppelt bei jedem Gewinn (Martignale oder Anti- Martignale).
Die vernichtendste Strategie beim Roulette (wegen der Zero), hab ich nie gespielt. Würde mir nicht im Traum einfallen an der Börse zu versuchen.
Ob dies an der Börse Erfolg hat hängt m.A. noch davon ab wie die Werte diversifiziert sind und wie der Gewinnplan insgesamt strukturiert ist. Ich schrieb oben noch (wenn auch unscheinbar und hinter vorgehaltener Hand) das dies meiner Ansicht nicht für die Börse geeignet ist sondern auf anderen Gebieten bei denen fremdfinanziert wird um Aufwandskosten zu drücken.
Mit CFDs ist Random Entry +ausgklügelte MM/RM Taktik erfolgreich umsetzbar.
Natürlich ist es nicht für jeden geeignet, wie auch prognostizierte Entries
mit IV nicht für jeden geeignet sind, z.B. (bisher) nicht für mich.
Beste Grüße
Bernd2
Mittwoch, 28. Februar 2007, 09:24
Verdoppeln bei Gewinn mit angemessenen MM/RM geht - verdoppeln bei Verlust ist nicht unmöglich aber Herzinfarkt gefährdent. 
Das ist mit " Verlust verbilligen" vergleichbar. Meistens erhöht man den Verlust-es sei denn man weiss wo man einsteigen muss. Ich bin auch kein Roulette Spieler habe aber schon des öfteren Finanzwetten gemacht. Hier kann man MM/RM etwasbesser ausspielen-bzw. es stellt den Schwerpunkt da.Das Abrechnungssystem bei Wetten (z.B. Finspread) ist im Vergleich zur Börse anders ist-vor allen wird viel fremdfinanziert.
Ich handle nur noch ab und zu Hebelprodukte in Form von Covered Warrants oder was es sonst mittlerweile noch alles so gibt. Interessant finde ich die KOs die ich ab-und an einsetze und das meist im Schwellenbereich damit man ordentlich Hebel hat! Allein über die Hebel und die Vola lassen sich High-Risk Depots steuern. Mir sind einige Options-Händler bekannt, die ihr Konto schwerpunktmäßig über diese Fakten aussteuern ohne ein ausgekügeltes MM/RM zu haben. Mit ausgeklügelt meine ich Strategien, die weitaus über die allseits bekannten hinausgehen.
Das bedeutet aber auch,das man es nicht backtesten kann weil es zu flexibel ist. Man bräuchte demzufolge eine Backtest Möglichkeit die MM/RM/Hebel usw. rotierend backtestet und ENTRY/EXIT in Form von Random behandelt. Feed Forward könnte aus 50:50 bei Random und ständiger Optimierung das CRV auf > 50:50 anheben.Dazu müsste man eine Optimierungsvariante einsetzen die pyramidisiert aufbaut-das heisst nur die besten Generationen werden verwendet und sondiert und das schon bei der Optimierung.
Das ist mit " Verlust verbilligen" vergleichbar. Meistens erhöht man den Verlust-es sei denn man weiss wo man einsteigen muss. Ich bin auch kein Roulette Spieler habe aber schon des öfteren Finanzwetten gemacht. Hier kann man MM/RM etwasbesser ausspielen-bzw. es stellt den Schwerpunkt da.Das Abrechnungssystem bei Wetten (z.B. Finspread) ist im Vergleich zur Börse anders ist-vor allen wird viel fremdfinanziert.Ich handle nur noch ab und zu Hebelprodukte in Form von Covered Warrants oder was es sonst mittlerweile noch alles so gibt. Interessant finde ich die KOs die ich ab-und an einsetze und das meist im Schwellenbereich damit man ordentlich Hebel hat! Allein über die Hebel und die Vola lassen sich High-Risk Depots steuern. Mir sind einige Options-Händler bekannt, die ihr Konto schwerpunktmäßig über diese Fakten aussteuern ohne ein ausgekügeltes MM/RM zu haben. Mit ausgeklügelt meine ich Strategien, die weitaus über die allseits bekannten hinausgehen.
Das bedeutet aber auch,das man es nicht backtesten kann weil es zu flexibel ist. Man bräuchte demzufolge eine Backtest Möglichkeit die MM/RM/Hebel usw. rotierend backtestet und ENTRY/EXIT in Form von Random behandelt. Feed Forward könnte aus 50:50 bei Random und ständiger Optimierung das CRV auf > 50:50 anheben.Dazu müsste man eine Optimierungsvariante einsetzen die pyramidisiert aufbaut-das heisst nur die besten Generationen werden verwendet und sondiert und das schon bei der Optimierung.
Happy Trading
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