Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Freitag, 2. März 2007, 08:39
Hallo Udo
Die Grafik oben mischt Renko und die Zeitachse nicht. Es ist "Renko pur". Ich habe versucht, es zu erwähnen, als ich schrieb "Anhängendes Bild mit Perioden 1". Also, die Grafiken sind entstanden mit Perioden 1, und nicht mit Minuten 60, weil ich dieses Argument gleich mal ausschliessen wollte.
Wenn ich, wie von Dir angeregt, mit der Kmp. oder den Anzahl Ticks spiele, erhalte ich ganz andere Grafiken, die ich gar nicht haben will. Nur, die Histo Berechnung beginnt weiter am gleichen Tag, da ändert sich gar nichts dran.
Nun ist es so: ich habe auch mal den März 2007 Kontrakt reingeladen in INV: da beginnt die Histo-Berechnung auch erst nach Wochen, kurz vor Ende des Kontrakts am 7. Feb. 2007. Obwohl ich die März-Daten seit 29. August 2006 sammelte (!), und dort erwartungsgemäss um die Zeit des Ablaufs des Dezember 2006 Kontrakts ab etwa Anfang Dez. 2006 regelmässiges Volumen reingekommen ist.
Habe auch schon mit Zeiträume anpasssen rumprobiert, ändert aber nichts am Start der Histo-Berechnung
Zitat
Original von Udo
Beachte beim mischen von RENKO und der Zeitachse
Die Grafik oben mischt Renko und die Zeitachse nicht. Es ist "Renko pur". Ich habe versucht, es zu erwähnen, als ich schrieb "Anhängendes Bild mit Perioden 1". Also, die Grafiken sind entstanden mit Perioden 1, und nicht mit Minuten 60, weil ich dieses Argument gleich mal ausschliessen wollte.
Wenn ich, wie von Dir angeregt, mit der Kmp. oder den Anzahl Ticks spiele, erhalte ich ganz andere Grafiken, die ich gar nicht haben will. Nur, die Histo Berechnung beginnt weiter am gleichen Tag, da ändert sich gar nichts dran.
Nun ist es so: ich habe auch mal den März 2007 Kontrakt reingeladen in INV: da beginnt die Histo-Berechnung auch erst nach Wochen, kurz vor Ende des Kontrakts am 7. Feb. 2007. Obwohl ich die März-Daten seit 29. August 2006 sammelte (!), und dort erwartungsgemäss um die Zeit des Ablaufs des Dezember 2006 Kontrakts ab etwa Anfang Dez. 2006 regelmässiges Volumen reingekommen ist.
Habe auch schon mit Zeiträume anpasssen rumprobiert, ändert aber nichts am Start der Histo-Berechnung
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 2. März 2007, 22:01
Hallo Udo
Ich weiss Dein Angebot zu schätzen :] , vielen Dank. Leider war es mir nicht möglich, die Vorlage zu speichern. Ich habe immer daneben gehauen bei diesem Randomizer
Sobald es mir doch gelingen sollte - oder sobald dieser vermutlich weitere Bug bereinigt ist, lade ich die Vorlage gerne hoch.
Original von Udo
Du kannst gerne die Histo-Vorlage exportieren und ins Forum hochladen-ich schau sie mir an und teste sie anhand meiner Daten
Ich weiss Dein Angebot zu schätzen :] , vielen Dank. Leider war es mir nicht möglich, die Vorlage zu speichern. Ich habe immer daneben gehauen bei diesem Randomizer
Sobald es mir doch gelingen sollte - oder sobald dieser vermutlich weitere Bug bereinigt ist, lade ich die Vorlage gerne hoch.
Gruss
Bernd
Bernd
Samstag, 3. März 2007, 01:22
Nun habe ich mal die Komprimierung des Charts auf Tick by Tick gesetzt: da kommt das Histogramm ab Anfang der Zeitreihe.
Aber sobald ich auch nur auf zwei Ticks komprimiere, beginnt es erst nach langer Zeit, bei meinen drei Monats Kontrakten erst nach zwei Monaten, da nützt es nun auch nichts mehr.
Das ganze kann ich mit verschiedenen Underlyings beonbachten.
Also wenn niemand dafür eine schlaue Erklärung hat, warum das so sein muss und nicht anderst geht - ist das ein weiterer Bug in M+ . Bereits offen ist das Kommentar-Problem und das Export-Problem
Kaum habe ich mit M+ angefangen zu arbeiten, klappt es nicht. Ich hatte gehofft, nachdem es jetzt schon eine Zeit auf dem Markt ist, flutscht das alles nur so ?!?
Aber sobald ich auch nur auf zwei Ticks komprimiere, beginnt es erst nach langer Zeit, bei meinen drei Monats Kontrakten erst nach zwei Monaten, da nützt es nun auch nichts mehr.
Das ganze kann ich mit verschiedenen Underlyings beonbachten.
Also wenn niemand dafür eine schlaue Erklärung hat, warum das so sein muss und nicht anderst geht - ist das ein weiterer Bug in M+ . Bereits offen ist das Kommentar-Problem und das Export-Problem
Kaum habe ich mit M+ angefangen zu arbeiten, klappt es nicht. Ich hatte gehofft, nachdem es jetzt schon eine Zeit auf dem Markt ist, flutscht das alles nur so ?!?
Gruss
Bernd
Bernd
Samstag, 3. März 2007, 10:43
Hallo Bernd,
auch wenn ich aktuell aus gesundheitlichen Gründen weder entwickle noch trade, ja mich schon das tippen hier fast überanstrengt, will ich zu deiner Aussage "Kaum habe ich mit M+ angefangen zu arbeiten, klappt es nicht. Ich hatte gehofft, nachdem es jetzt schon eine Zeit auf dem Markt ist, flutscht das alles nur so ?!? " folgendes bemerken:
1. Es ist wie bei den Bananen: sie reifen beim Kunden. Und es gibt ja den "Frühkäufer-Rabatt" nicht von ungefähr
2. Sehr wenige User haben sich wohl schon mit M+ wirklich beschäftigt. Ich hatte damit angefangen, aber dann , seit meine Pumpe streikt wurde alles schlagartig unwichtig
3. Ab dem Moment, wenn sich verstärkt User mit Problemen melden, ist AK sehr fix dabei, die Probs zu eliminieren.
4. Sei froh, daß Ungereimtheiten nicht sofort ins Geld gehen. Wenn ich an die Anfangszeiten des ORM zurückdenke . Mich kostete der Mut der sofortigen Realumsetzung ca. 5000Euro!
Schönes Wochenende Dir und der restlichen illustren Gesellschaft
auch wenn ich aktuell aus gesundheitlichen Gründen weder entwickle noch trade, ja mich schon das tippen hier fast überanstrengt, will ich zu deiner Aussage "Kaum habe ich mit M+ angefangen zu arbeiten, klappt es nicht. Ich hatte gehofft, nachdem es jetzt schon eine Zeit auf dem Markt ist, flutscht das alles nur so ?!? " folgendes bemerken:
1. Es ist wie bei den Bananen: sie reifen beim Kunden. Und es gibt ja den "Frühkäufer-Rabatt" nicht von ungefähr
2. Sehr wenige User haben sich wohl schon mit M+ wirklich beschäftigt. Ich hatte damit angefangen, aber dann , seit meine Pumpe streikt wurde alles schlagartig unwichtig
3. Ab dem Moment, wenn sich verstärkt User mit Problemen melden, ist AK sehr fix dabei, die Probs zu eliminieren.
4. Sei froh, daß Ungereimtheiten nicht sofort ins Geld gehen. Wenn ich an die Anfangszeiten des ORM zurückdenke
. Mich kostete der Mut der sofortigen Realumsetzung ca. 5000Euro!Schönes Wochenende Dir und der restlichen illustren Gesellschaft
Samstag, 3. März 2007, 12:00
Hallo Gerd,
zunächst wünsche ich Dir Gute Besserung und schnelle Genesung!
@Bernd
M+ ist ein hinter den Kulissen ein komplexes Gebilde das dem User Transparenz in Sachen Volumen näher bringt! Daher kann schon mal der ein oder andere Fehler injiziert sein und wenn es nur an einer Copy hakt-halb so schlimm..
Markt Plus:
Man kann das Traden von mehreren Seiten angehen: Entweder man handelt Kursmuster;Pattern;NNs;Statistiken ect.in allen Variationen usw.
oder man betrachtet was am Markt jetzt und heute passiert und nicht in entfernter Vergangeheit passiert ist, denn schliesslich machen Angebot und Nachfrage den Preis und was vor einer Woche passierte ist meist schon Schnee von gestern... Dennoch werden alte Preislevels immer wieder als Kauf,- und Verkaufszonen herangezogen und bestimmte Preis-Marken scheinen wie Magnete zu wirken....
zunächst wünsche ich Dir Gute Besserung und schnelle Genesung!
@Bernd
M+ ist ein hinter den Kulissen ein komplexes Gebilde das dem User Transparenz in Sachen Volumen näher bringt! Daher kann schon mal der ein oder andere Fehler injiziert sein und wenn es nur an einer Copy hakt-halb so schlimm..
Markt Plus:
Man kann das Traden von mehreren Seiten angehen: Entweder man handelt Kursmuster;Pattern;NNs;Statistiken ect.in allen Variationen usw.
oder man betrachtet was am Markt jetzt und heute passiert und nicht in entfernter Vergangeheit passiert ist, denn schliesslich machen Angebot und Nachfrage den Preis und was vor einer Woche passierte ist meist schon Schnee von gestern...
Dennoch werden alte Preislevels immer wieder als Kauf,- und Verkaufszonen herangezogen und bestimmte Preis-Marken scheinen wie Magnete zu wirken....
Happy Trading
Samstag, 3. März 2007, 12:22
Hallo Herr Knöpfel
Ja, INV 4.7.9 ist installiert auf der betroffenen Maschine seit 20.2.2007. Und die Basis ist ein RTT Titel, 1:1 so, wie er von RTT für IB eingelesen wurde.
Auch war ich eher ein "früher" Käufer von M+ und habe fast ab dem Verkaufsstart auch die BAV Daten aufgezeichnet (die in diesem Fall aber keine Rolle spielen sollten, hoffe ich).
Getestet habe ich mit 30Y-TBond ZB@ECBOT 09.2006 (14.303 Kurse), 12.2006 (227.376 Kurse) 03.2007 (198.830 Kurse), und neu heute morgen mit 10Y TBond ZN@ECBOT 03.2007 (280.073 Kurse) und 06.2007 (1.085 Kurse).
Interessanter Weise zeigt die letzte Kurs-Reihe mit nur 1.085 Kursen (ZN 06.2007) den Fehler nicht!!! Ich werde im Laufe des Tages noch ein bisschen weiter forschen, ob es an der Anzahl Kurse liegen kann.
Hallo Gerd
Schön was von Dir zu hören, habe doch direkt angefangen Deine Kommentare zu vermissen! Hey, gute Besserung weiterhin, lass' Dich bitte nicht unterkriegen!
Ja, Du hast ja Recht, die Bemerkung ist mir mal wieder so rausgerutscht. Wenn ich mich im Forum umsehe, haben wahrscheinlich ausser Udo und Gabi noch nicht viele User M+ im Einsatz. Und beiden genannte User sind ja eher Profis und verwenden sicher die Special-Features von M+ mit allem BAV Schnickschnak.
Ich als HS Anfänger versuche mich dagegen vorzutasten und möchte, weil ich die Märkte nicht so gut kenne, halt lange in die Vergangenheit Backtesten. Da habe ich (und wahrscheinlich auch niemand sonst) aber keine RTT BAV Daten ... Also stolpere ich über diese ganzen Funktionen möglicherweise als einer der Ersten. Ha, dann bin ich gar ein Pionier
Meiner Begeisterung über INV im allgemeinen und den sehr guten Support durch Knöpfel Software im Besonderen gebe ich ja immer wieder in diversen Threads zum Ausdruck z.B. hier. Da darf ich doch auch mal ein kritisches Tönchen anschlagen, wenn ich glaube, gerade drei Bugs innerhalb von wenigen Stunden gefunden zu haben :]
Edit:
Ausserdem wollte ich mit der Bemerkung ein bisschen auf den Busch klopfen: ob es doch noch andere M+ User gibt. Die mir vielleicht sagen, so wie ich verwendet man M+ nicht, sondern so und so, und da würde dann eben alles flutschen... Vielleicht kommt ja noch solch ein Echo aus der Gemeinde???
Ich lasse mir immer gerne sagen, wie es besser geht, wenn es besser geht!
Ja, INV 4.7.9 ist installiert auf der betroffenen Maschine seit 20.2.2007. Und die Basis ist ein RTT Titel, 1:1 so, wie er von RTT für IB eingelesen wurde.
Auch war ich eher ein "früher" Käufer von M+ und habe fast ab dem Verkaufsstart auch die BAV Daten aufgezeichnet (die in diesem Fall aber keine Rolle spielen sollten, hoffe ich).
Getestet habe ich mit 30Y-TBond ZB@ECBOT 09.2006 (14.303 Kurse), 12.2006 (227.376 Kurse) 03.2007 (198.830 Kurse), und neu heute morgen mit 10Y TBond ZN@ECBOT 03.2007 (280.073 Kurse) und 06.2007 (1.085 Kurse).
Interessanter Weise zeigt die letzte Kurs-Reihe mit nur 1.085 Kursen (ZN 06.2007) den Fehler nicht!!! Ich werde im Laufe des Tages noch ein bisschen weiter forschen, ob es an der Anzahl Kurse liegen kann.
Hallo Gerd
Schön was von Dir zu hören, habe doch direkt angefangen Deine Kommentare zu vermissen! Hey, gute Besserung weiterhin, lass' Dich bitte nicht unterkriegen!
Ja, Du hast ja Recht, die Bemerkung ist mir mal wieder so rausgerutscht. Wenn ich mich im Forum umsehe, haben wahrscheinlich ausser Udo und Gabi noch nicht viele User M+ im Einsatz. Und beiden genannte User sind ja eher Profis und verwenden sicher die Special-Features von M+ mit allem BAV Schnickschnak.
Ich als HS Anfänger versuche mich dagegen vorzutasten und möchte, weil ich die Märkte nicht so gut kenne, halt lange in die Vergangenheit Backtesten. Da habe ich (und wahrscheinlich auch niemand sonst) aber keine RTT BAV Daten ... Also stolpere ich über diese ganzen Funktionen möglicherweise als einer der Ersten. Ha, dann bin ich gar ein Pionier
Meiner Begeisterung über INV im allgemeinen und den sehr guten Support durch Knöpfel Software im Besonderen gebe ich ja immer wieder in diversen Threads zum Ausdruck z.B. hier. Da darf ich doch auch mal ein kritisches Tönchen anschlagen, wenn ich glaube, gerade drei Bugs innerhalb von wenigen Stunden gefunden zu haben :]
Edit:
Ausserdem wollte ich mit der Bemerkung ein bisschen auf den Busch klopfen: ob es doch noch andere M+ User gibt. Die mir vielleicht sagen, so wie ich verwendet man M+ nicht, sondern so und so, und da würde dann eben alles flutschen... Vielleicht kommt ja noch solch ein Echo aus der Gemeinde???
Ich lasse mir immer gerne sagen, wie es besser geht, wenn es besser geht!
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd« (3. März 2007, 12:35)
Samstag, 3. März 2007, 12:58
@Bernd
Ich finde es klasse wenn man so offen spricht!!! Dann weiss man viel eher wo man ansetzen kann. Ansonsten erzählt und erzählt man und auf der anderen Seite kommt nur "Bahnhof" an und das hilft keinem wirklich!
Ich als HS Anfänger versuche mich dagegen vorzutasten und möchte, weil ich die Märkte nicht so gut kenne, halt lange in die Vergangenheit Backtesten. Da habe ich (und wahrscheinlich auch niemand sonst) aber keine RTT BAV Daten ... Also stolpere ich über diese ganzen Funktionen möglicherweise als einer der Ersten. Ha, dann bin ich gar ein Pionier
Ich finde es klasse wenn man so offen spricht!!! Dann weiss man viel eher wo man ansetzen kann. Ansonsten erzählt und erzählt man und auf der anderen Seite kommt nur "Bahnhof" an und das hilft keinem wirklich!
Happy Trading
Samstag, 3. März 2007, 13:43
Hallo Bernd,
ich habe bislang von eigenen Research (ohne Garbage in/out bei Inputs) am meisten profitiert. Man muss sich Underlyings so lange betrachten bis man die "Bewegungen-Tücken und Tricks" kennt. Erst dann hat es einen Sinn, ein System zu entwickeln das aber nicht kompliziert sein sollte denn irgendwann-egal wie gut das HS ist, versagt es und dann muss man wissen wo der Hebel angesetzt werden muss. Das darf nicht so viel Zeit beanspruchen denn bis zur neuen Justierung verdient man damit nichts.
Der andere Weg: Man nimmt NN/GA zum Mittels als Zweck-überoptimiert mit einigermaßen beständigen Inputs und setzt den primären "Gewinn-Hebel" anderswo an. Für dieses Startegien sind auch dynamische Feed Forward Tests geeignet die in Investox leider (noch) nicht zur Verfügung stehen. Die Strategie ist einfach ein mathematisches Exempel und so zu sehen wie eine Sport-Wettbörse: Man hat von der Sportart keinen blassen Schimmer aber dafür ein bestechendes MM/RM/Exit und eine Warnsignal-Strategie für ein sich abschwächendes HS (KK) als Trumpf im Ärmel..
ich habe bislang von eigenen Research (ohne Garbage in/out bei Inputs) am meisten profitiert. Man muss sich Underlyings so lange betrachten bis man die "Bewegungen-Tücken und Tricks" kennt. Erst dann hat es einen Sinn, ein System zu entwickeln das aber nicht kompliziert sein sollte denn irgendwann-egal wie gut das HS ist, versagt es und dann muss man wissen wo der Hebel angesetzt werden muss. Das darf nicht so viel Zeit beanspruchen denn bis zur neuen Justierung verdient man damit nichts.
Der andere Weg: Man nimmt NN/GA zum Mittels als Zweck-überoptimiert mit einigermaßen beständigen Inputs und setzt den primären "Gewinn-Hebel" anderswo an. Für dieses Startegien sind auch dynamische Feed Forward Tests geeignet die in Investox leider (noch) nicht zur Verfügung stehen. Die Strategie ist einfach ein mathematisches Exempel und so zu sehen wie eine Sport-Wettbörse: Man hat von der Sportart keinen blassen Schimmer aber dafür ein bestechendes MM/RM/Exit und eine Warnsignal-Strategie für ein sich abschwächendes HS (KK) als Trumpf im Ärmel..
Happy Trading
Samstag, 3. März 2007, 16:38
Hallo Udo
Lass' es mich mal so ausdrücken: auch wenn ich von mir sage, dass ich Anfänger bin in der HS Entwicklung - so doch nicht blutiger Anfänger nach zwei Jahren INV
Ich mach' mal eine (nicht ganz ernst gemeinte) Skala der Stadien:
1 - blutiger Anfänger
2a - Anfänger, der schon einige Dutzend HS-Ideen umgesetzt hat; mit Optimierungen würden andere vielleicht sogar von einigen hundert "entwickelten HSen"sprechen ...
2b - Anfänger, der 2a durchlaufen hat, sich ein HS gekauft hat als Vergleich
3 - Fortgeschrittener, der HSe aus dem Stadium 2a und event. auch 2b mit Papiergeld handelt
4 - Fortgeschrittener, der mit 3 nicht so erfolgreich war, und wieder nach 2 zurückkehren musste
5 - Fortgeschrittener, der angefangen hat, mit eigenem Geld zu handeln, nicht so erfolgreich war und wieder nach 2 zurückkehren musste
6 - Erfahrener, der es bis hierher geschafft hat, mit eigenem Geld handelt und ohne Verluste aus der Sache herauskommt
7 - Erfahrener, der alles in allem mit Gewinnen aus dem Handel herauskommt
8 - Profi, der von seinen Gewinnen aus dem Handel leben kann
9 - Profi, der von seinen Gewinnen leben konnte, es gab einen Rückschlag und er muss zurück zum Stadium 2
10 - Senior, der 7+8 lange geschafft und 9 weitgehend ausgelassen hat, und nun über ein so dickes Polster verfügt, dass er im Stadium 9 gleich wieder bei Stadium 8 weiter machen kann
Also, ich bewege mich irgendwo zwischen 2 und 4 und bin in Lauerstellung für 5 und 6
D.h., Du darfst mir schon die schwierigen Sachen erzählen hier:]:]
Original von Udo
Man muss sich Underlyings so lange betrachten bis man die "Bewegungen-Tücken und Tricks" kennt. Erst dann hat es einen Sinn, ein System zu entwickeln das aber nicht kompliziert sein sollte ...
Lass' es mich mal so ausdrücken: auch wenn ich von mir sage, dass ich Anfänger bin in der HS Entwicklung - so doch nicht blutiger Anfänger nach zwei Jahren INV
Ich mach' mal eine (nicht ganz ernst gemeinte) Skala der Stadien:
1 - blutiger Anfänger
2a - Anfänger, der schon einige Dutzend HS-Ideen umgesetzt hat; mit Optimierungen würden andere vielleicht sogar von einigen hundert "entwickelten HSen"sprechen ...
2b - Anfänger, der 2a durchlaufen hat, sich ein HS gekauft hat als Vergleich
3 - Fortgeschrittener, der HSe aus dem Stadium 2a und event. auch 2b mit Papiergeld handelt
4 - Fortgeschrittener, der mit 3 nicht so erfolgreich war, und wieder nach 2 zurückkehren musste
5 - Fortgeschrittener, der angefangen hat, mit eigenem Geld zu handeln, nicht so erfolgreich war und wieder nach 2 zurückkehren musste
6 - Erfahrener, der es bis hierher geschafft hat, mit eigenem Geld handelt und ohne Verluste aus der Sache herauskommt
7 - Erfahrener, der alles in allem mit Gewinnen aus dem Handel herauskommt
8 - Profi, der von seinen Gewinnen aus dem Handel leben kann
9 - Profi, der von seinen Gewinnen leben konnte, es gab einen Rückschlag und er muss zurück zum Stadium 2
10 - Senior, der 7+8 lange geschafft und 9 weitgehend ausgelassen hat, und nun über ein so dickes Polster verfügt, dass er im Stadium 9 gleich wieder bei Stadium 8 weiter machen kann
Also, ich bewege mich irgendwo zwischen 2 und 4 und bin in Lauerstellung für 5 und 6
D.h., Du darfst mir schon die schwierigen Sachen erzählen hier:]
:]
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd« (3. März 2007, 16:42)
Samstag, 3. März 2007, 18:38
Hallo Bernd,
wir sind,so glaube ich, einander vorbeigeschlittert..) Ich meine mit "Anfänger" die Beziehung auf Profil-Price-Levels-nicht auf Investox und HS-Entwicklung! Das Du nicht mehr auf Level 1+2 stehst,ist unübersehbar. Für eine funktionelle HS Entwicklung ist der Level für die Bedienung,meiner Meinung, keine schwertragende Säule. Es sind die Idden, die aus Research entstehen und mit Investox als Werkzeug umgesetzt werden. Darüber hinaus ist es mit dem Tool möglich, Abstraktes (Zahlenspiele,Intermarkets auf NN-Basis) umzusetzen/zu testen, was ohne spezielle Software unmöglich ist!
>>D.h., Du darfst mir schon die schwierigen Sachen erzählen hier
Mein Ausgangspunkt in Bezug auf PLP war unser damaliges Gespräch in dem Unterforum.
Eventuell werde ich die Postings rund um Markt Plus konservieren und in einem BLOG aufbereiten. Man hat/hätte die Möglichkeit Such-Labels zu setzen was die Hilfe für nachfolgende Fragen ungemein erleichtert. Die Forum- Hilfe kann lt. Stichwortsuche "Markt Plus" den verlinkten Beitrag nicht gleich finden! Wir hoffen das in zukünftigen Foren-Versionen die Suchfunktion etwas besser klappt- das aber nur am Rande..
wir sind,so glaube ich, einander vorbeigeschlittert..
) Ich meine mit "Anfänger" die Beziehung auf Profil-Price-Levels-nicht auf Investox und HS-Entwicklung! Das Du nicht mehr auf Level 1+2 stehst,ist unübersehbar. Für eine funktionelle HS Entwicklung ist der Level für die Bedienung,meiner Meinung, keine schwertragende Säule. Es sind die Idden, die aus Research entstehen und mit Investox als Werkzeug umgesetzt werden. Darüber hinaus ist es mit dem Tool möglich, Abstraktes (Zahlenspiele,Intermarkets auf NN-Basis) umzusetzen/zu testen, was ohne spezielle Software unmöglich ist! >>D.h., Du darfst mir schon die schwierigen Sachen erzählen hier
Mein Ausgangspunkt in Bezug auf PLP war unser damaliges Gespräch in dem Unterforum.
Eventuell werde ich die Postings rund um Markt Plus konservieren und in einem BLOG aufbereiten. Man hat/hätte die Möglichkeit Such-Labels zu setzen was die Hilfe für nachfolgende Fragen ungemein erleichtert. Die Forum- Hilfe kann lt. Stichwortsuche "Markt Plus" den verlinkten Beitrag nicht gleich finden! Wir hoffen das in zukünftigen Foren-Versionen die Suchfunktion etwas besser klappt- das aber nur am Rande..
Happy Trading
- 1
- 2