Dienstag, 16. April 2024, 13:17 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

ATR-Trailingstop

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

max232

unregistriert

1

Dienstag, 28. Januar 2003, 20:56

Trailingstop

Hallo

(ich verwende Investox XL 2.5)
ich möchte meinen Trailingstop immer dann nachziehen, wenn meine Position 5% ins Plus geht.
(ich möchte ein EOD-System bauen und nur alle 5% den Stop nachziehen um Gebühren und Zeit zu sparen)

also z.B. so:

1.Tag : Kurs 100,__________ Stop bei 95
2.___ :____ 99___________________95
3.___ :____ 96___________________95
4.___ :____ 103__________________95
5.___ :____ 106(>=105% von 100)__ 101
6.___ :____ 109_________________ 101
7.___ :____ 112(>=105% von 106)__ 107
.
.usw.

Geht das mit der 2.5 Version, kann man da irgendwie abfragen ob und wieviel meine Position im Plus ist? Und das in die Stopbedingungen oder Exitbedingungen einfließen lassen?

Danke
Max

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »max232« (28. Januar 2003, 20:56)

max232

unregistriert

2

Donnerstag, 30. Januar 2003, 15:19

RE: Trailingstop

Lieber Hr. Knöpfel

ich habe jetzt einige Stunden vergeblich damit verbracht mit einem Anwender-Stop (und Bearbeiten) das obenstehende "Problem" zu lösen.

Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß dieses Trailingstopsystem mit Investox (XL 2.5) nicht programmierbar ist.

Stimmt das? Oder haben Sie vielleicht doch einen Lösungsvorschlag für mich? Gehts vielleicht mit der 3er Version?

Danke
Max

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Donnerstag, 30. Januar 2003, 16:02

Hallo max,

ich hab das jetzt nicht getestet aber versuch mal ob Du mit der Formel hinkommst:

PFigure(Close, 5, %, 1)

Hiermit machst du die Linie im Chart sichtbar.

Stops im System:

Anwenderstop Long:
Cross(Close, PFigure(Close, 5, %, 1), 1)=-1
Anwenderstop Short:
Cross(Close, PFigure(Close, 5, %, 1), 1)= 1

Vielleicht klappt es so!

Wie weit und ob sich Position im negativen/positiven Cash sich befindet kannst Du in AKTUELL ablesen.
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Donnerstag, 30. Januar 2003, 16:45

RE: Trailingstop

Hallo,

eigentlich müsste es mit dem Anwenderstop schon funktionieren, mit folgender Formel:
-------------------------------
calc AktDiff: (TradePrice-TradeEntryPrice)/TradeEntryPrice*100;
calc Stoplevel: INT(AktDiff/5)*5 - 5;

AktDiff < -5 OR
TradePrice<StopLevel
-------------------------------
Liefert sie das Gewünschte?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

max232

unregistriert

5

Freitag, 31. Januar 2003, 16:24

RE: Trailingstop

Hallo Udo und Hr. Knöpfel

So wie es Hr. Knöpfel vorgeschlagen hat müßte es gehen. (Ich habs noch nicht getestet)

Allerdings statt

Quellcode

 
1

TradePrice<StopLevel

muß man wohl

Quellcode

 
1

AktDiff<HHV(Stoplevel,TradePeriods)

oder sowas in die Richtung schreiben.

Auf jeden Fall vielen Dank euch beiden

Gruß
Max

max232

unregistriert

6

Freitag, 31. Januar 2003, 17:03

RE: Trailingstop

Hallo

so ich bins wieder mal zur Abwechslung.

Wenn ich als Bedingung für den Anwenderstop schreibe

Quellcode

 
1

AktDiff<HHV(Stoplevel,TradePeriods)

und das teste dann sagt Investox "Kein Fehler aufgetreten".

Wenn ich dann das HS aber damit durchrechnen lasse, dann kommt zu jedem Titel die Meldung

Quellcode

 
1
2
3
4

Prozedur: Parameter-Überprüfung
Indikator: HHV
Parameter: Unterberechnung
Meldung: Wert als Parameter erwartet

und der ganze Exit haut nicht hin.

Kann ich HHV denn keine "Variablen" als Periodenwert übergeben? Ich möchte nicht

Quellcode

 
1

HighestSince()
verwenden, das dauert soooooo lange! :-)

Außerdem würde ich gerne um das ganze visuell überprüfen zu können mir einen Indikator programmieren, der eben dieses Stoplevel ist. Wie kann ich aber TradeEntryPrice mit der "normalen" Formelsprache darstellen, mit

Quellcode

 
1

BarsSince()
hatte ich keinen Erfolg:

Kann mir wer helfen?
Danke
Max

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »max232« (31. Januar 2003, 17:15)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

7

Montag, 3. Februar 2003, 11:10

RE: Trailingstop

Hallo,

>>Kann ich HHV denn keine "Variablen" als Periodenwert übergeben?

Nein, hierzu muss wohl HighestSince() verwendet werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel