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bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Sonntag, 11. März 2007, 23:53

Zeitbasierter Stop geht nicht in der Simulation

Hallo

Ich habe ein HS auf Renko-Basis, und simuliere die ORM Ausführungen wie üblich mit einem BT und dem virtuellen Broker. INV Version ist 4.7.9.

Das HS hat eine Intraday-Begrenzung von 16:00 bis 22:55 CET. D.h. im HS wird ein Trade ggf. mit "Intraday Begrenzung" für den Backtest entsprechend abgerechnet.

Nun habe ich im ORM als Zeitbasiertem Stop ebenfalls 22:55 CET eingestellt, und habe nun einen Trade, der trotzdem nicht beendet wird. Im Original-Titel habe ich mich vergewissert, dass es an diesem Tag noch Ticks gibt nach 22:55, die in der Simulation m.E. den Zeitbasierten Stop auslösen müssten. Leider ist das nicht der Fall. Stattdessen wird der Trade erst am darauffolgenden Montag mit grossem Verlust geschlossen (Freitag mit Zeitbasiertem Stop wäre es noch ein schöner Gewinner gewesen).

Woran könnte es liegen?
Gruss
Bernd

bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Montag, 12. März 2007, 00:24

RE: Zeitbasierter Stop geht nicht in der Simulation

Hallo zusammen

Ich war etwas zu voreilig, Problem gefunden (der Original-Titel hatte eine Intraday Import Begrenzung drin bis 22:55, so kamen die "Extraticks" nicht dazu, den Zeitbasierten Stop zu triggern).
Gruss
Bernd

Chris

unregistriert

3

Montag, 12. März 2007, 11:29

RE: Zeitbasierter Stop geht nicht in der Simulation

Hallo,

nochmal eine Frage zu Renko und zeitbasierter Stopp:
Bei mir wird immer zum falschen Kurs abgerechnet, wenn ich z.B. den Stopp auf 18 Uhr lege. Das ORM geht um 18 Uhr raus, das HS rechnet aber m.E. zum Periodenende erst ab. Wie kann ich das synchronisieren? Der Zeitstopp macht ja so im Backtest keinen Sinn.

Viele Grüße

chris

bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Montag, 12. März 2007, 18:42

RE: Zeitbasierter Stop geht nicht in der Simulation

Hallo Chris

Ist das bei Dir in der Simulation der Fall oder beim Echtzeithandel?

Soweit ich gelernt und getestet habe, orientiert sich der zeitbasierte Stop an der PC Uhr. Wogegen sich der zeitbasierte Stop in der Simulation am nächsten Tick-Timestamp ausrichtet. Kommt der nächste Tick in der Simulation erst nach dem WoEnde am morgen, tja ...arbeitest Du noch mit einem speziellen Handelszeit-Start, kommt dann Dein nächter Tick noch später ...

Meine Schlussfolgerung bisher: Daten mit wenig Ticks nach dem Ende der regulären Handelszeit verhunzen den Simulations-Test ziemlich.

Zwei Lösungen fallen mir ein:

1) bessere Out-Of-Handelszeit Daten für den Test besorgen, das ist aber je nach Underlying schwer

2) Herr Knöpfel ermöglicht für Simulations-BT's die Eingabe eines Timestamps zu einer wählbaren Zeit (23:59:59 scheint mir nicht geeignet, wenn man irgendeinen Markt auf diesem Globus ausser einem europäischen handeln möchte), zu dem künstlich ein Tagesend-Tick in die Original-Daten eingefügt wird, um den Intraday-Stop zu triggern. Dazu wäre es für die Abrechnung nützlich, den Wert dieses Ticks bestimmen zu können. Z.B.: Tick der letzte bekannten Periode, Mittelwert zwischen letztem bekannten Tick und nächstem Tick etc.

Ich persönlich hätte gerne beide Lösungen.

Herr Knöpfel, vielleicht können Sie was zu Lösung 2) sagen? Oder vielleicht haben Sie noch eine andere Idee im Ärmel?
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Donnerstag, 15. März 2007, 11:23

RE: Zeitbasierter Stop geht nicht in der Simulation

Hallo,

in nächsten SP (wohl Anfang nächster Woche) wird die neue Funktion "Zeitlimit-Kurs ermitteln" enthalten sein. Diese Funktion prüft, ob in einer Periode das angegebene Zeitlimit erreicht wurde und liefert dann den Kurs auf Tickbasis, ansonsten 0 (analog zu "Limit-Kurs ermitteln"). Die Funktion kann dann in einem normalen Stop als Zusatzbedingung und Ausstiegsbasis eingesetzt werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Moneymaker

unregistriert

6

Donnerstag, 15. März 2007, 18:56

ich werde gleich noch noch kränker als ich schon todtkrank bin ...
als ich sowas wollte, wurde gemauert ...aber jetzt wo ichs nimmer brauche
Die Welt ist ungerecht :baby:

bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

7

Donnerstag, 15. März 2007, 19:18

Hallo Herr Knöpfel

Ich jedenfalls freu' mich auf die neue Funktion!


@Gerd
Ach jetzt komm' schon. Wenn Du Dich schon wieder ärgern kannst, geht's doch schon wieder besser :engel: Und bis Du ganz gesund bist, ist - schwupps - auch schon das neue SP da :]
Gruss
Bernd

Peratron

unregistriert

8

Donnerstag, 15. März 2007, 19:53

Hallo Herr Knöpfel,
denke dies ist sicherlich eine wertvolle Bereicherung für Investox.

Danke!

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Peratron« (15. März 2007, 19:57)


Moneymaker

unregistriert

9

Freitag, 16. März 2007, 00:05

Weil ich eh nicht schlafen kann, nur noch folgendes:

Zitat

Ich jedenfalls freu' mich auf die neue Funktion!
...hätte ich mich auch, jetzt ist sie mir scheißegal , wie mir alles scheißegal ist.

@Bernd
ärgern tut mich nichts mehr und ob :engel: oder :evil: ... mal sehen demnächst. Jedenfalls ist alles gerichtet und bereit.
Deine guten Wünsche, vielen Dank, aber an Wunder glaube ich nicht mehr!

Nun, "ärgern"... war eben das falsche Wort, WUNDERN ist besser. Bei meiner Bitte um diese Änderung eierte ER herum, als müsse das ganze Investox umgekrempelt werden. "Klicken Sie hier und dort, dies und das und probieren Sie es aus" . Das zu jemandem der real handelt. Dann mischte sich noch ein ungefragter "Schlaumi" ein, einer mit ungeahnter Zerredungs-und Verkomplizierungs-Kunst und die Sache wurde mir zu dumm -. War ja auch nicht lebenswichtig, ich schrieb es ja schlußendlich entsprechend, als hätte ich geahnt ...
Jetzt aber, plötzlich, keine 2 Wochen nach deinem Wunsch-Posting, kommt die Änderung im nächsten SP - super, wahrscheinlich handelt ihr noch nicht real, .... ja dann geht´s fix!! Und realtradende "Altkunden" pffft .

Es freut mich für euch. , seid euch dessen sicher!

Zitat

... sicherlich eine wertvolle Bereicherung für Investox

Eine Bereicherung war jede verbessernde Änderung, die unser großer Meister fabrizierte, auch wenn ich meistens viel schwerer "kämpfen" mußte, bis ich erhört wurde, als mancher "andere" hier ... wenn ich nur an die ORM-Anfänge denke. :fire:
Das war auch eine "Bereicherung" .... bei mir am Konto zunächst eine negative, bis alles lief.
Wenn ER will, kann ER super und schnell. Ein fixes Kerlchen!

Aber wie gesagt, irgendwann ist eh alles scheißegal, bei JEDEM und für JEDEN ! Wie unwichtig werden die vormals sooooooooo wichtigen Sachen. UNGLAUBLICH!
Deshalb: macht euch das Leben schön, vertragt und liebt euch.
Ich liebe euch auch alle - (von wem stammt das nun wieder?)