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erhebliche Diskrepanz: Backtest vs. Simulation vs. ORM
Hallo Herr Knöpfel
Ich habe mal zwei Trades aus einer Simulation als Beispiel angehängt: der Backtest und die Simulation des Handels via ORM läuft von Anfang an auseinander:
* das Long Signal aus dem Backtest bringt angeblich ein Ergebnis von 39$. Aber vom ORM kann es nicht ausgeführt werden; ich denke, weil das HS mit vollendeten Perioden aufgesetzt ist und im ORM eingestellt ist: "Offene Order streichen nach 60 Sekunden".
* warum im Depot zwei weitere Signale ausgeführt wurden für einen Short-Trade und Exit, kann ich momentan nicht sehen. Sicher kann ich eine weitere Stunde analysieren, was da schief lief, und möglicherweise sehen Sie und auch andere User im Forum mit jahrelanger Erfahrung das auf einen Blick - aber intuitiv ist das sicher nicht. Eine Testreihe mit dutzenden von Trades will man so auch nicht durchackern. Und: der Backtest weiss nichts von diesen 501$, die da als Verlust eingefahren werden! ja, mein Backtest sieht immer sehr nett aus ...
Es gibt keine Unterstützung von INV, die einem auf Diskrepanzen zwischen dem Backtest und den ORM Einstellungen aufmerksam macht (oder habe ich wieder eine der vielen INV Möglichkeiten übersehen: bitte sagen Sie mir, wie's geht, und ich sage dann sorry). Im Backtest gibt es Signale oder sie fehlen, aber mit dem ORM, der Simulation und schliesslich dem Realhandel hat das eher wenig zu tun:
Ich wünsche mir, dass der INV Backtest und das ORM besser miteinander abgestimmt wird.
Zum Beispiel könnte auf den im Backtest fehlenden Shorttrade mit einem schattierten Eintrag in der Handelssignal-Leiste aufmerksam gemacht werden. Oder der überzählige Long-Trade könnte mit einer entsprechenden Textlegende ergänz werden. Schliesslich sollte man in den Einstellungen auswählen können, ob man einen theoretischen Backtest sehen will in der Kapitalkurve und den Testergebissen, oder einen, der mit den Einstellungen des ORM abgestimmt ist.
