Montag, 16. April 2007, 18:11
Gute Frage ! Wenn jetzt 5 Leute antworten bekommt Ihr 5 Meinungen.
Es wird viele Leute geben, die meinen sie wären Trader und erzählen dann ganz viel von wilden statistischen Auswertungen, 3 Jahre Out of Sample Zeiträumen usw. usw.
Nur - dann kommt ihr nie zum traden und diese Leute haben wahrscheinlich auch noch nie getradet.
Wir hatten mal ein FGBL Intraday System auf Tickbasis mit recht kurzfristigen Einstiegen und knappen Gewinnzielen - so was nettes zum Scalpen. Extern programmiert wegen der Geschwindigkeit. Wir haben sogar Millisekunden Messungen gemacht - ach was weiß ich nicht noch alles. EIn halbes Jahr lang sinnlos rumgedaddelt.
Toll dachten wir - jetzt klappt alles im VB und im Papertrader und wir können mal live handeln - Ihr könnt Euch denken was geschah !
Meine Lehre daraus : Du musst wissen was du da programmierst. Wenn DU das schonmal weisst und nicht blind irgendwas zusammengeklickt hast - ist Vertrauensstufe 1 erreicht. HIer sollte ein Out Of Sample Zeitraum vorhanden sein, der dem System angemessen ist. Hier erfolgen auch Tests wie Monte Carlo usw.
Wichtig sind jetzt die Einstiegs und Ausstiegslevel sowie die Stops. Hier gibt es noch gaaaanz viele Möglichkeiten sich reich zu rechnen ( ganz beliebt waren bei mir SofortGewinnstops - die haben mir so manchen Traum ermöglicht .... )
Dann testet das HS im Virtuellen Broker. Wenn das alles so funktioniert wie Ihr Euch das vorstellt - Vertrauensstufe 2
Dann der Papertrader.
Wichtig sind hier die Umsetzungen der Orders, die IV schickt. Das MUSS alles reibungslos klappen. VS 3
Das lasse ich dann ein paar Tage ( bei Intraday Systemen ) laufen.
Dann ist bei mir Schluss mit lustig. Ich bin da relativ schmerzfrei geworden.
Das System wird scharf geschaltet - nachdem ich aber bis zum Ende der gesamten Zeitreihe die beste Parametereinstellung gewählt habe. ( danach werte ich die KK aus um die Parameter ggf. erneut anzupassen ) Jetzt kommen die Theoretiker und zerfleischen mich - ja iss der denn bekloppt -
Joooohh - vielleiiiiicht - sacht man bei uns in Paderborn.
Es gibt hier geteilte Ansichten. Ich respektiere auch die andere ;-)
Mein Programmierkompanion ist auch eher der, der alles bis zum Erbrechen austestet - von daher ergänzen wir uns ganz gut ...
Nur - wer nie wirklich live handelt, der wird sich auch nie trauen live zu handeln und meint immer er wäre der Vollblut Trader.
Man muss da - glaube ich zumindest - psychologisch rüber.
Was will man denn mehr machen ? Bis zum Sankt Nimmerleinstag Papertraden? Bis die KK des HS immer noch gen Norden zeigt und man sich GANZ SICHER ist ?
Die KK brechen genau dann ein, wenn DU anfängst real zu handeln. Wetten ?
Wenn Du - wie ich oben schon geschrieben habe - weißt was Du da programmiert hast, Backtests gemacht hast und die reale Orderausführung das tut was Du willst - Prima !
Jetzt kommt der ebenso wichtige Teil der Handelsystemerstellung - die Praxis ! Und die kostet manchmal Lehrgeld. Das muss man akzeptieren und damit leben. Wer damit klarkommt und weitermacht und nicht nach dem ersten Tag Verlust Angst bekommt und wieder abschaltet, wer nicht mit 10.000 € 3 Bundkontrakte handelt, der ist auch noch nach 6 Jahren Investox dabei ...
Es wird viele Leute geben, die meinen sie wären Trader und erzählen dann ganz viel von wilden statistischen Auswertungen, 3 Jahre Out of Sample Zeiträumen usw. usw.
Nur - dann kommt ihr nie zum traden und diese Leute haben wahrscheinlich auch noch nie getradet.
Wir hatten mal ein FGBL Intraday System auf Tickbasis mit recht kurzfristigen Einstiegen und knappen Gewinnzielen - so was nettes zum Scalpen. Extern programmiert wegen der Geschwindigkeit. Wir haben sogar Millisekunden Messungen gemacht - ach was weiß ich nicht noch alles. EIn halbes Jahr lang sinnlos rumgedaddelt.
Toll dachten wir - jetzt klappt alles im VB und im Papertrader und wir können mal live handeln - Ihr könnt Euch denken was geschah !
Meine Lehre daraus : Du musst wissen was du da programmierst. Wenn DU das schonmal weisst und nicht blind irgendwas zusammengeklickt hast - ist Vertrauensstufe 1 erreicht. HIer sollte ein Out Of Sample Zeitraum vorhanden sein, der dem System angemessen ist. Hier erfolgen auch Tests wie Monte Carlo usw.
Wichtig sind jetzt die Einstiegs und Ausstiegslevel sowie die Stops. Hier gibt es noch gaaaanz viele Möglichkeiten sich reich zu rechnen ( ganz beliebt waren bei mir SofortGewinnstops - die haben mir so manchen Traum ermöglicht .... )
Dann testet das HS im Virtuellen Broker. Wenn das alles so funktioniert wie Ihr Euch das vorstellt - Vertrauensstufe 2
Dann der Papertrader.
Wichtig sind hier die Umsetzungen der Orders, die IV schickt. Das MUSS alles reibungslos klappen. VS 3
Das lasse ich dann ein paar Tage ( bei Intraday Systemen ) laufen.
Dann ist bei mir Schluss mit lustig. Ich bin da relativ schmerzfrei geworden.
Das System wird scharf geschaltet - nachdem ich aber bis zum Ende der gesamten Zeitreihe die beste Parametereinstellung gewählt habe. ( danach werte ich die KK aus um die Parameter ggf. erneut anzupassen ) Jetzt kommen die Theoretiker und zerfleischen mich - ja iss der denn bekloppt -
Joooohh - vielleiiiiicht - sacht man bei uns in Paderborn.
Es gibt hier geteilte Ansichten. Ich respektiere auch die andere ;-)
Mein Programmierkompanion ist auch eher der, der alles bis zum Erbrechen austestet - von daher ergänzen wir uns ganz gut ...
Nur - wer nie wirklich live handelt, der wird sich auch nie trauen live zu handeln und meint immer er wäre der Vollblut Trader.
Man muss da - glaube ich zumindest - psychologisch rüber.
Was will man denn mehr machen ? Bis zum Sankt Nimmerleinstag Papertraden? Bis die KK des HS immer noch gen Norden zeigt und man sich GANZ SICHER ist ?
Die KK brechen genau dann ein, wenn DU anfängst real zu handeln. Wetten ?
Wenn Du - wie ich oben schon geschrieben habe - weißt was Du da programmiert hast, Backtests gemacht hast und die reale Orderausführung das tut was Du willst - Prima !
Jetzt kommt der ebenso wichtige Teil der Handelsystemerstellung - die Praxis ! Und die kostet manchmal Lehrgeld. Das muss man akzeptieren und damit leben. Wer damit klarkommt und weitermacht und nicht nach dem ersten Tag Verlust Angst bekommt und wieder abschaltet, wer nicht mit 10.000 € 3 Bundkontrakte handelt, der ist auch noch nach 6 Jahren Investox dabei ...
Gruss Tobias
Dienstag, 17. April 2007, 11:26
Hallo Tobias, hallo Pit
erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen. Ich gebe euch da völlig recht, es ist nicht sinnvoll bis zum sanktnimmerleinstag zu warten, bis man anfängt real zu traden. Habe in meinem System mehrer Out-of sample bereiche eingebaut, in denen es auch hinhaut.
Ich bin halt sehr vorsichtig geworden, habe wie wahrscheinlich die meisten hier lange zeit ohne plan und system gehandelt, mal mit mehr, öfters mit weniger erfolg
..
Habe leider nur IV 3, also keine Monte Carlo Simulation zur Verfügung. Robustheitstest kann ich halt zu Fuß machen, indem man die Parameter ändern und schaut ob das System noch einigermaßen hinhaut, oder über verrauschung der kurse, inputs, outputs usw.
hat jemand schon was vom fröhlich faktor zur bewertung von hs gehört? Muss die berechnung nochmal raussuchen und würd sie dann hier reinstellen.
Den Output des NN hab ich immer als Kurve mit drin und guck mir das an.
Zum Thema Positionsgröße muss ich sagen, dass ich leider noch keine 100.000 € zur verfügung habe, handel deswegen auch noch keine Futures, sondern momentan noch CFD mit geringem Hebel und Kapitaleinsatz. D.h ich kann auch einige Verluste hintereinander überstehen ohne das ich pleite bin. Teste mehrere Systeme momentan über den Testaccount von marketindex von ABN Amro. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Zum Thema KK-Analyse habe ich schon viel ausprobiert. ROC der KK, GDs, SAR KK. Das funktioniert übrigens recht gut mit dem SAR.
Das einzige was mich momentan noch stört ist, dass ich keine Intraday Kurse habe und somit auch keine Intraday Stops einbauen kann. Das wäre bei Tage mit extremen Kursausschlägen sicher nicht verkehrt.
@Tobias
Du kommst aus Paderborn? Da hab ich den größten Teil meiner Ausbildung verbracht.komme aber aus München
@Pit
Mach doch hier auch das coole Scheichbild als Avatar rein Wollen ja alle reich wie die Scheichs werden hier
Handelt ihr Futures oder mit welchen Instrumenten setzt ihr eure Signale um?
erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen. Ich gebe euch da völlig recht, es ist nicht sinnvoll bis zum sanktnimmerleinstag zu warten, bis man anfängt real zu traden. Habe in meinem System mehrer Out-of sample bereiche eingebaut, in denen es auch hinhaut.
Ich bin halt sehr vorsichtig geworden, habe wie wahrscheinlich die meisten hier lange zeit ohne plan und system gehandelt, mal mit mehr, öfters mit weniger erfolg
.. Habe leider nur IV 3, also keine Monte Carlo Simulation zur Verfügung. Robustheitstest kann ich halt zu Fuß machen, indem man die Parameter ändern und schaut ob das System noch einigermaßen hinhaut, oder über verrauschung der kurse, inputs, outputs usw.
hat jemand schon was vom fröhlich faktor zur bewertung von hs gehört? Muss die berechnung nochmal raussuchen und würd sie dann hier reinstellen.
Den Output des NN hab ich immer als Kurve mit drin und guck mir das an.
Zum Thema Positionsgröße muss ich sagen, dass ich leider noch keine 100.000 € zur verfügung habe, handel deswegen auch noch keine Futures, sondern momentan noch CFD mit geringem Hebel und Kapitaleinsatz. D.h ich kann auch einige Verluste hintereinander überstehen ohne das ich pleite bin. Teste mehrere Systeme momentan über den Testaccount von marketindex von ABN Amro. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Zum Thema KK-Analyse habe ich schon viel ausprobiert. ROC der KK, GDs, SAR KK. Das funktioniert übrigens recht gut mit dem SAR.
Das einzige was mich momentan noch stört ist, dass ich keine Intraday Kurse habe und somit auch keine Intraday Stops einbauen kann. Das wäre bei Tage mit extremen Kursausschlägen sicher nicht verkehrt.
@Tobias
Du kommst aus Paderborn? Da hab ich den größten Teil meiner Ausbildung verbracht.komme aber aus München
@Pit
Mach doch hier auch das coole Scheichbild als Avatar rein
Wollen ja alle reich wie die Scheichs werden hierHandelt ihr Futures oder mit welchen Instrumenten setzt ihr eure Signale um?
Dienstag, 17. April 2007, 11:48
Hallo kingprawn,
wenn ich vollautomatische Systeme handeln würde, täte ich das nie mit Underlyings, die ich nicht 100% kenne und wenn doch,muss das Risiko (Portfoliorisiko) knallhart auskalkuliert sein. Backtest und MCs sind nicht weiter als Statistiken, die sich zudem auf die Vergangenheit beziehen und denen man nie blindlinks vertrauen sollte! Wenn das erträgliche Risiko an den so erstellten "Statistiken" gut funktioniert,dann kann man beruhigt das System scharf stellen. Tangiert das RM schon in der Entwicklungsphase die Schmerzgrenze ,sollte man sich das ganze noch einmal überlegen. Hoffe Du bist nicht enttäuscht NICHTS über ultimative Formeln und mathematischen Nachweise gelesen zu haben..
wenn ich vollautomatische Systeme handeln würde, täte ich das nie mit Underlyings, die ich nicht 100% kenne und wenn doch,muss das Risiko (Portfoliorisiko) knallhart auskalkuliert sein. Backtest und MCs sind nicht weiter als Statistiken, die sich zudem auf die Vergangenheit beziehen und denen man nie blindlinks vertrauen sollte! Wenn das erträgliche Risiko an den so erstellten "Statistiken" gut funktioniert,dann kann man beruhigt das System scharf stellen. Tangiert das RM schon in der Entwicklungsphase die Schmerzgrenze ,sollte man sich das ganze noch einmal überlegen. Hoffe Du bist nicht enttäuscht NICHTS über ultimative Formeln und mathematischen Nachweise gelesen zu haben..
Happy Trading
Dienstag, 17. April 2007, 11:58
Zitat
Original von Udo
Hallo kingprawn,
...Hoffe Du bist nicht enttäuscht NICHTS über ultimative Formeln und mathematischen Nachweise gelesen zu haben..
Na, gott sein dank nicht. Habe mittlerweile schon gelernt, dass man zwar mathematisch durchaus sinnvolle Risikogrößen berechnen und auswerten kann, aber obs dann funktioniert kann dir keiner sagen. Wie gesagt alles eine Frage von Wahrscheinlichkeiten, die man versucht auf seine Seite zu bringen.
Meinst du mit ein Underlying 100% kennen, dass du schon über lange Zeit ein Gefühl dafür bekommen hast? Aber ist es nicht gerade das Ziel von mechanischen HS, dass das Underlying eigentlich wurscht ist, solange gewisse Anforderungen an Volumen, Vola etc. erfüllt sind? Und man ja eigentlich alles subjektive ausschalten will?
Andererseits ist es nach meiner Erfahrung schon so, dass wenn man sich längere Zeit mit einem Markt oder Underlysing beschäftigt, man ein gewisses Gefühl für diesen Markt bekommt. Daher halte ich es auch für wichtig, ein genaues Tradingtagebuch zu führen , am besten von Hand.
Dienstag, 17. April 2007, 13:00
Hallo
>>Meinst du mit ein Underlying 100% kennen, dass du schon über lange Zeit ein Gefühl dafür bekommen hast?
Genau! Ich finde daraus könnten stabile Systeme resultieren. Parameter und Indikatoren können täuschen wenn sie beispielsweise nicht von Volumen getragen werden. Wenige Big-Player können im Slow-Market künstlich Vola erzeugen und diese im Fast Market beschleunigen! Folge:Indikator-Parameter werden "synthetisch" beeinflusst. Dies hat zur Folge, das darauf abgestimmte Handelssystem regaieren und auf Fakes reinfallen! Baut man ein Handelssystem ohne Hintergrundwissen auf Basis Vola auf,ist die Gefahr groß diesem Phänomen zum Opfer zu fallen. Weiss man aber das die BigPlayer nur zwischen 10:00 und 14:00 Uhr hohe Aktivitäten haben wird man ich den Bereich meiden oder ein dafür zugeschnittenes HS einsetzen!Das ist freilich nur eines von vielen ganz simples Beispielen-aber dennoch effektiv!
Es kommt auch darauf an,wie groß das Konto ist. Wenn ich die vorgestellten Handelssysteme im Internet betrachte, startet kaum eines unter 50.000-100.000 Euro Grundkapital. Mit diesen Kontogrößen kann man um ein Vielfaches besser agieren und ein gute MM/RM Kombination fahren-im Gegensatz dazu, wenn lediglich 10-15 tsd Euro Startkapital riskiert werden sollen. Das ist für einen Einsteiger auch schon eine ganze menge Geld aber damit sind gerade mal zwei FDAX Kontrakte mit ein wenig Puffer handelbar! Viel passieren darf also nicht und die DDs müssen niedrig gehalten werden. Umso mehr man in die Verlegenheit kommt dass CRV zu seinen Gunsten verbessern zu müssen, desto unwahrscheinlicher wird die Überlebenchance des Kontos weil m.E ein permanentes CRV von 1:4 und größer kaum realisierbar ist! Die Kombinationsmöglichkeiten der HSSe werden um ein Vielfaches geschmälert und spätestens wenn man auf das Konto schaut und mehr Verluste wie Gewinne entdeckt, wird auch die Psyche eine Rolle spielen-und dann....was tut man wenn es 5 vor 12 ist.......? Weiter Systeme handeln indem man versucht sie zu verbessern oder versuchen das Geld auf diskretionären Weg wieder einzuholen oder den Börsenhandel komplett einstellen?
Klar, das sind abschließende Horror Szenarien für Trader aber dennoch kann man sich mit gezielten Risikobewusstsein diese Unannehmlichkeiten -vom Hals halten. Man muss aber auch wissen, wann endgültig Schluss ist-mit oder ohne Handelssystem! Sicher ist nur das, was man auf dem Handelskonto sieht...
@Tobias
Gerade noch vor dem absenden des Beitrages gesehen.. Da gebe ich Dir völlig Recht! Sogar MM/RM muss kein mathematisches Wunderwerk sein, so wie das L.B. Raschke in einem Interview mal so schön beschrieb.Bei manchen veröffentlichen Systemen ist der Puderzucker eben sehr dick aufgetragen...
)
Vorbildlich finde ich persönlich Ankes Darstellungen von Handelssystemen-auch wenn ich kein "Vollblut-Mechnical" bin. Man hat beim lesen das Gefühl, das alles bis unter die Haarspitzen durchkalkuliert ist und keine Spur von "Träumereien" vermittelt wird!
>>Meinst du mit ein Underlying 100% kennen, dass du schon über lange Zeit ein Gefühl dafür bekommen hast?
Genau! Ich finde daraus könnten stabile Systeme resultieren. Parameter und Indikatoren können täuschen wenn sie beispielsweise nicht von Volumen getragen werden. Wenige Big-Player können im Slow-Market künstlich Vola erzeugen und diese im Fast Market beschleunigen! Folge:Indikator-Parameter werden "synthetisch" beeinflusst. Dies hat zur Folge, das darauf abgestimmte Handelssystem regaieren und auf Fakes reinfallen! Baut man ein Handelssystem ohne Hintergrundwissen auf Basis Vola auf,ist die Gefahr groß diesem Phänomen zum Opfer zu fallen. Weiss man aber das die BigPlayer nur zwischen 10:00 und 14:00 Uhr hohe Aktivitäten haben wird man ich den Bereich meiden oder ein dafür zugeschnittenes HS einsetzen!Das ist freilich nur eines von vielen ganz simples Beispielen-aber dennoch effektiv!
Es kommt auch darauf an,wie groß das Konto ist. Wenn ich die vorgestellten Handelssysteme im Internet betrachte, startet kaum eines unter 50.000-100.000 Euro Grundkapital. Mit diesen Kontogrößen kann man um ein Vielfaches besser agieren und ein gute MM/RM Kombination fahren-im Gegensatz dazu, wenn lediglich 10-15 tsd Euro Startkapital riskiert werden sollen. Das ist für einen Einsteiger auch schon eine ganze menge Geld aber damit sind gerade mal zwei FDAX Kontrakte mit ein wenig Puffer handelbar! Viel passieren darf also nicht und die DDs müssen niedrig gehalten werden. Umso mehr man in die Verlegenheit kommt dass CRV zu seinen Gunsten verbessern zu müssen, desto unwahrscheinlicher wird die Überlebenchance des Kontos weil m.E ein permanentes CRV von 1:4 und größer kaum realisierbar ist! Die Kombinationsmöglichkeiten der HSSe werden um ein Vielfaches geschmälert und spätestens wenn man auf das Konto schaut und mehr Verluste wie Gewinne entdeckt, wird auch die Psyche eine Rolle spielen-und dann....was tut man wenn es 5 vor 12 ist.......? Weiter Systeme handeln indem man versucht sie zu verbessern oder versuchen das Geld auf diskretionären Weg wieder einzuholen oder den Börsenhandel komplett einstellen?
Klar, das sind abschließende Horror Szenarien für Trader aber dennoch kann man sich mit gezielten Risikobewusstsein diese Unannehmlichkeiten -vom Hals halten. Man muss aber auch wissen, wann endgültig Schluss ist-mit oder ohne Handelssystem! Sicher ist nur das, was man auf dem Handelskonto sieht...
@Tobias
Gerade noch vor dem absenden des Beitrages gesehen..
Da gebe ich Dir völlig Recht! Sogar MM/RM muss kein mathematisches Wunderwerk sein, so wie das L.B. Raschke in einem Interview mal so schön beschrieb.Bei manchen veröffentlichen Systemen ist der Puderzucker eben sehr dick aufgetragen...)Vorbildlich finde ich persönlich Ankes Darstellungen von Handelssystemen-auch wenn ich kein "Vollblut-Mechnical" bin. Man hat beim lesen das Gefühl, das alles bis unter die Haarspitzen durchkalkuliert ist und keine Spur von "Träumereien" vermittelt wird!
Happy Trading
Dienstag, 17. April 2007, 13:31
Original von Tobias
Underlying kennen - jein ...
Udo tradet ja ( soweit ich weiß ) auch diskretionär. Von daher muss er das kennen.
Bei mir ist es im Prinzip sch.... egal.
Es gibt nur - gilt das Prinzip des HS ja / nein.
Und ich muss zu meiner Schande gestehen :
Alle profitabelen HS beruhen auf den einfachsten Sachen.Wir haben echt fast alle Grals der Welt gesucht und getestet usw.
Trade die einfachsten Sachen auf vielen Underlyings ( Futures oder Aktien ) und diversifiziere so. Die KK wird dann "von alleine" glatt ....
Ja, manchmal sogar schon zu einfach
da sieht man dann es funktioniert und dann denkt man sich boah, das kann doch gar nicht sein, da muss man doch was übersehen haben. So einfach kanns doch nicht sein.. Aber genauso ist es mir auch ergangen, bzw. stecke mittendrin. Man sucht und testet und probiert und dann das noch und das, kopie von kopie von kopie von hs... denke aber das ist ein ganz natürlicher prozess, dem man sich nicht entziehen kann, bzw gar nicht sollte.. Denn nur so macht man erfahrungen, lernt was geht und was unsinn ist, man sieht.. aha, da sind 100 Indikatoren, aber die machen ja eigentich alle das gleich, man lernt investox kennen etc. bis wann irgendwann wieder drauf kommt back to the basics. Das Problem was halt besteht auf vielen Underlyings zu traden ist wie gesagt das liebe Geld / Startkapital. Ein normalsterblicher der bei 10 -15 k € anfängt, kann halt nicht 5 Märkte gleichzeitig handeln, ist ja schon schwer mit einem... Man muss sich deswegen erstmal auf einen konzentrieren und hoffen dass es klappt.
Dienstag, 17. April 2007, 13:37
Wobei das mit den einfachen sachen ja auch immer so ne sache ist. Gerade bei Anke habe ich Systeme gesehen, die auf einfachen sachen beruhen, aber wie sie umgesetzt werden ist wieder ne andere sache.
Ich als Normalbegabter kann eben keine speziellen Candlestick Indikatoren programmieren oder spezielle GDs die bessere Signale liefern... Oder einen Rauschindikator für die KK wie ein Dr. Paasche usw, nur um ein paar beispiele zu nennen. Da frag ich mich immer wieder, da ich weiß dass ich das nie können werden, hat das ganze überhaupt einen sinn, oder lass ichs lieber..
Ich als Normalbegabter kann eben keine speziellen Candlestick Indikatoren programmieren oder spezielle GDs die bessere Signale liefern... Oder einen Rauschindikator für die KK wie ein Dr. Paasche usw, nur um ein paar beispiele zu nennen. Da frag ich mich immer wieder, da ich weiß dass ich das nie können werden, hat das ganze überhaupt einen sinn, oder lass ichs lieber..