INVESTOX-Forum

Hallo an alle,
fange gerade an mich mit Investox zu beschäftigen und frage mich, ob es irgendwo gute Schulungen gibt und bereits Erfahrungen vorliegen.
Falls ja, würden mich diese Erfahrungen brennend interessieren. Auch, wie man sich vorbereiten sollte, was evetl. zu beachten ist, um die Schulung effektiv zu gestalten, usw.

Vielen Dank, bin gespannt auf eure Inputs.

Happy trading
Michael

Hi,

beachten würde ich folgende Dinge:

1. Funktioniert das vorgestellte Wunder-Handelssystem auf VOR dem Trainingszeitraum?
2. Funktioniert das Wunder-NN auch VOR dem Trainingszeitraum?
3. Wurde aus der Optimierungshistorie ein NN gewählt, das im "Kontrollzeitraum" funktioniert? Wie verhält es sich mit den anderen NN in der Optimierungshistorie? Versagen sie?
4. Unterscheiden sich die Schwellenwerte für das Enter/Exit-Signal im Wesentlichen bei den einzelnen NN der Optimierungshistorie? Wenn ja: NN taugt nichts.
5. Hat das NN überhaupt etwas gelernt? Ein NN mit einer Trefferquote von 50%, einer Korrelation um 0 und den naiven Tests um 1 ist Kaffeesatzleserei. Wenn es funktioniert, dann ist es Zufall.
6. Ein kurzfristiges NN (Prognosezeitraum 2-5 Tage) welches nicht über mehrere JAHRE hinweg eine mehr oder weniger steigende Kapitalkurve hat, taugt nichts. 2-3 Jahre sollte es schon im absolut unbekannten Kontrollzeitraum funktionieren, bevor es auf die Menschheit losgelassen wird.
7. Wie wurden die Inputs gefunden? Try And Error? Lass Dir NACHWEISEN, dass die Inputs statistisch relevant sind.
8. Mach erst eine Fort-/Weiterbildung und zahle DANACH. Du gehst ja auch nicht zum Autohändler, legst Geld auf den Tisch und lässt den Händler dann ein passendes Fahrzeug für Dich suchen.
9. Besteh drauf, dass der Datensatz, auf dem ein NN oder HS erstellt wurde, mindestens 10, besser 15 Jahre beträgt. Ein NN kann durchaus eine Durststrecke von einigen Jahren haben. Wenn Du dadurch pleite gehst, nützt es absolut nichts, wenn die Kapitalkurve danach wieder steigt. Besteh drauf, dass das NN/HS auf 1/3 der Datenreihe optimiert wurde. Auf den "restlichen" 2/3 - immerhin bis zu 10 Jahre - siehst Du dann, was der Seminaranbieter wirklich auf dem Kasten hat.
10. Sag, dass Du Durst hast. Lass Dir etwas zu trinken bringen. In der Zeit, in der der Seminarteilnehmer weg ist, guckst Du Dir die anderen NN/HS an.

MfG

Adrian

PS: Punkt 10 ist natürlich blöd, aber ich wollte die 10 vollkriegen.

Hallo,
@Adrian,
wenn man Deinen 10 Punkte Plan liest, so erkennt man, das hier jemand schreibt, der schon fast alle Fehler in Bezug auf HS und NN durch hat. Und wenn ich auch nicht in allen Punkten Dir so absolut zustimmen kann, so ist Deine Warnung schon berechtigt.
Nur, einem Anfänger wie Michael wird es nicht viel nützen. Das Angebot an Seminaren für Investox ist nicht sooo groß, daß er eine große Auswahl hätte.
Und wenn er noch am Anfang steht, so sollte er vielleicht die Entwicklung von NN ohnehin noch etwas in die Zukunft legen.
@Michael,
Zuerst muß man sich natürlich fragen, was soll mir ein Seminar bringen, auf welcher Stufe befinde ich mich und steht der Aufwand (Preis und Weg) im gesunden Verhältnis zu dem was ich in der Seminarzeit (oft wenige Stunden) erfassen und lernen kann. Meist muß man an dieser Stelle feststellen, daß der Aufwand den Nutzen nicht rechtfertigt. Stellt man es erst hinterher fest, ist der Frust ob des verlorenen Geldes noch größer. Meine Empfehlung:
Mit Investox hast Du eine zwar sehr komplexe Software, aber es existiert hier ein ausgezeichnetes Forum, wo geduldig viele Fragen nicht zuletzt auch unter Mitwirkung des Softwareentwicklers Herrn Knöpfel beantwortet werden. Dazu ein gutes Handbuch und eine sehr gute Hilfefunktion in der Software. Das Einzige was Du investieren mußt, ist Zeit zur Übung. Und diese ist einfach nötig, damit man eine derart komplexe Software ausreichend verstehen und nutzen kann. Eine Lehrzeit von 1-2 Jahren sollte man gleich zu Beginn akzeptieren und sich nicht unter Druck setzen.
Es gibt übrigens keinen Grund dafür, die Börse wird es in 1 - 2 Jahren immer noch geben und Chancen gibt es an der Börse täglich immer wieder aufs Neue. Man verpasst nichts, wenn man sein HS in Ruhe entwickelt.

Grüße Fritz

Hallo zusammen,

die Wahl und zeitliche Anordnung der Trainings-, Kontroll- und Generalisierungszeiträume ist tatsächlich, wie auch Adrian ganz richtig schreibt, von eminenter Bedeutung. Dabei gibt es aber verschiedene Betrachtungsweisen: Auf der einen Seite sollte einem NN möglichst viel Datenmaterial angeboten werden, um daraus generalisierende Rückschlüsse im Hinblick auf eine Prognose zu generieren, auf der anderen Seite ändern sich ja Marktbeeinflussungen, Marktzusammenhänge und Financial Behavior laufend, so dass es fraglich ist, ob Relationen, die beispielsweise 1995 bis 1998 galten, auch heute noch in diesem Ausmaß wirksam sind.

Wenn man etwas geübt ist, fällt es sicher nicht schwer, eine Kapitalkurve zu erzeugen, die auch im Generalisierungszeitraum schön nach oben geht. Setzt man dann aber dieses Handelssystem zum realen Traden ein, versagt es plötzlich und man ist grenzenlos enttäuscht.

Wir verfolgen daher seit kurzem einen anderen Weg: Wir analysieren diese "schönen" Kapitalkurven - mit welchen Handelssystem- Ansätzen, Indikatoren und/ oder NN sie auch immer erzeugt wurden - mit Methoden der Fourier- Analyse nach zehn verschiedenen Kriterien. Oft trifft man dann auf folgende höchst interessante Erscheinung: Obwohl die Kapitalkurve im Generalisierungszeitraum (die einem fiktiven realen Tradezeitraum entspricht) stetig nach oben weist, zeigt die Analyse dort ein völlig anderes Verhalten der Kapitalkurve als im Trainings- bzw. Kontrollzeitraum. Ja, oft gibt diese Analyse sogar frühzeitig eine Warnung, dass das Handelssystem abzustürzen droht. Daraus ist dann zu schließen, dass es dem NN nicht möglich war, mit den bekannten Zeitreihen für einen kommenden Zeitraum erfolgreich zu generalisieren bzw. dass die Parametrisierung der Indikatoren falsch war. Umgekehrt ist das Vertrauen in Handelssysteme groß, deren Kapitalkurven- Analyse in allen Zeiträumen ein gleichmäßiges Verhalten zeigt.

Wir halten dieses Vorgehen für einen vielversprechenden, völlig neuartigen Weg der Handelssystementwicklung und werden es wahrscheinlich demnächst auch in unsere Schulungen für Fortgeschrittene aufnehmen. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass wir die Erkenntnisse aus unserer intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit nicht für "umra sonst" weitergeben. Vielleicht konnten wir aber auch mit diesem Forum- Beitrag ein paar Anregungen für eigene, erfolgreiche Entwicklungsarbeiten geben.

Viele Grüße
Ulrich Paasche

Hallo,

@Fritz
manchmal glaube ich, dass nicht die einzelnen Fehler bei der Entwicklung von NN/HS von Bedeutung sind. Der größte Fehler ist zu denken, dass man bereits alle Fehler gemacht hat, oder?

@All
Über Fourier-Analysen weiß ich leider nichts, kann dazu auch nichts schreiben. Es gibt jedoch eine extrem einfache Möglichkeit herauszufinden, ob ein NN versagt:
mit Eviews... (ja, ja, ich weiß, einige werden sich jetzt stöhnend an den Kopf fassen... ) ).
Der Gedanke, der dahintersteckt, ist recht einfach: Kann man mit der einfachen linearen Funktion y=mx+n eine Näherungsfunktion für die gewünschte Prognose bestimmen, dann ist ein nicht-lineares NN erst recht in der Lage, eine Prognose zu liefern. Wichtig ist, dass man die Inputs in Eviews weiterverfolgt. Man stellt dann u.a. folgendes fest: Ein NN versagt erstaunlicherweise (fast) immer dann, wenn ein Vorzeichenwechsel im Koeffizienten stattfindet.

Beispiel:
Einer der Inputs für ein NN sei der Rohölpreis. In Eviews weist man nach, dass das Rohöl statistisch relevant ist (dauert 2 Sekunden). Anschließend guckt man sich das "m" an. Dieses sei hier mal negativ. Die lineare Gleichung im Trainingszeitraum (in Eviews) könnte lauten:
y=-3x+10
Ein fallender Rohölpreis würde also, wenn man die Wertänderung eines Indizes voraussagen will, den Output steigen lassen. So weit, so gut.
Wechselt der Koeffizient aber das Vorzeichen, ist Vorsicht angebracht. Man sieht in Eviews dann beispielsweise die Formel y=+3x+10 (aus -3 wurde +3).
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein NN mit einem derartigen Vorzeichenwechsel nicht zurecht kommt.

Nun könnte man ja meinen, dass man einfach einen extrem langen Trainingszeitraum für ein NN nehmen könnte, einen, in dem sowohl y=-3x+10 als auch y=+3x+10 für das Öl auftaucht. Das Resultat war bei mir jedoch oft (nicht immer), dass die GAs das Öl rausgeworfen haben. Oft kam aber auch nur Mist beim Output heraus. Entscheidend für ein NN ist also nicht nur die Auswahl Inputs, sondern auch die Wahl des richtigen Trainingszeitraums. Wichtig ist, dass die Intermarketzusammenhänge stimmen.
Womit ich zum nächsten Thema komme: Ich finde NICHT, dass sich Intermarketbeziehungen mit der Zeit ändern. Sie geraten manchmal durcheinander, um später wieder "in ihren Ursprung zurückzukehren".
Ich habe mal ein NN mit einem Trainingszeitraum von 1992-2000 trainiert und den Output in der Vergangenheit zurückverfolgt. Zwischen 1986 und 1992 war das NN nicht zu gebrauchen. Dagegen glich der Output zwischen 1980 und 1987 der tatsächlichen Wertänderung, die ich vorhersagen wollte, wie ein Ei dem anderen. Das optische Ergebnis bestätigte das, was ich vorher in Eviews "ausgerechnet" habe (Vorzeichenwechsel des Koeffizienten).
Das ganze Spiel ließ sich auch umdrehen. Trainingszeitraum von 1980-1987, Versagen des Outputs zwischen 1987 und 1992 und extrem gute Prognosen von 1992-200x. Wegen dem Irak-Krieg, so vermute ich, funktioniert das NN wieder mal nicht.

MfG

Adrian

Hallo zusammen,

Newcomer möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch die eingebaute Direktabfrage von Investox - bei geeigneten Abfragebedingungen - entsprechende Zusammenhänge zwischen verschiedenen Titeln ermitteln kann. Dies wurde an anderer Stelle im Forum schon diskutiert.

Letztlich entscheidend ist aber wohl - egal welche Methoden man verwendet - wie sich die Kapitalkurve im realen Tradezeitraum verhält.

Viele Grüße
Ulrich Paasche

Hallo Adrian,
zu den langen Datenreihen für ein NN und zu den Wechselwirkungen der einzelnen Inputs möchte ich einschränkend bemerken:
Der Handel an den Börsen hat sich in den letzten 10 Jahren durch den Einzug der elektronischen Plattformen
und durch ständig neue Produkte entscheidend verändert und er tut es weiter. Deshalb können die meisten Zusammenhänge auch nicht über einen so langen Zeitraum betrachtet werden, wenn es sich um Tradinghorizonte von < wenigen Wochen handelt.
Im extrem langfristigen Bereich haben sie dagegen eher ihre Berechtigung.
Deshalb muß man NN für den kurzfristigen Horizont näher an die Gegenwart legen. Aber wichtig ist natürlich, das trotzdem eine ausreichend große Anzahl an Signalen in den einzelnen Zeiträumen generiert wird.
Das Wichtigste überhaupt beim NN ist aber die Generalisierung. Je besser diese ist, um so geringer die Gefahr des "Versagens". In dieser Hinsicht finde ich den Beitrag von U. Paasche interessant und jeder NN-Entwickler sollte entsprechende Werkzeuge besitzen, um die Qualität der Prognosen fortlaufend zu kontrollieren um ggf. rechtzeitig das NN aus dem Handel nehmen zu können.

Gruß Fritz

Hallo Fritz,

anders als die meisten hier erstelle ich 30-Wochen-Prognosen (mit wöchentlicher Komprimierung). Hätte ich oben vielleicht dazuschreiben sollen.
Den Beitrag über die Fourierreihen fand ich auch sehr interessant. Ich habe nämlich direkt mal im Internet nachgelesen, was das nun wieder ist....
Ansonsten findet man (im Internet) jede Menge über Strukturbrüche von Zeitreihen. Die Suchbegriffe sind "Chow-Test", "Strukturbruch", "t-Statistik" (bzw. t-Test), "F-Test", "Durbin-Watson-Test", "Autokorrelation", "Dummyvariable"....

MfG

Adrian

Zitat

... sollte entsprechende Werkzeuge besitzen, um die Qualität der Prognosen ...
... einfachen linearen Funktion ...
... mit Methoden der Fourier- Analyse nach zehn verschiedenen Kriterien ...
... "Chow-Test", "Strukturbruch", "t-Statistik" (bzw. t-Test), "F-Test", "Durbin-Watson-Test", "Autokorrelation", "Dummyvariable"...
... 30-Wochen-Prognosen ...

Hallöchen,

(hab ich doch den thread fast übersehen ;-/ - leider nicht das erste mal)

ich habe als ich den thread gelesen hatte erstmal minderwerigkeitskomplexe ob der ganzen begriffe und wissenschaflichen erklärungen, außerdem hatte ich bei nrcm ja auch gelesen das die nen indikator entwickelt haben der einen sagt wann ein hs instabil wird,
ich war jetzt nahe daran zu glauben das wohl der heilige gral gefunden wurde, allerdings hat mein rein logisch denkender verstand (bin linkshänder) dann das ganze ein bisschen diverenzierter betrachtet,

ich werfe mal folgende thesen ein:

1. wir haben ein nichtlinear berechnetes system was uns best. signale liefert, das ist schon äußerst komplex und bei entsprechenden in-/ output ... wird hier ein ziemlich guter zusammenhang gefunden der sich für das trading nutzen lässt
2. jetzt soll dieses hochkomplexe system plötzlich wieder durch lineare berechnungen überprüft werden (können)
3. die kurse verhalten sich nichtlinear, man mag geteilter meinung sein (chartisten, techniker, fundamentalisten ...) wie der preis etc. entsteht, fakt ist es gibt zusammenhänge zw. den kursen und fakt ist ebenso das die suche danach der des heiligen gral ähnelt
4. keiner hat ihn gefunden und wird ihn auch finden

was ich damit sagen will: ein nichtlineare system mit linearen berechnungen überprüfen zu wollen ist meines erachtens augenwischerei, vielleicht zeigt der nrcm indikator tatsächlich irgendwelche werte an, aber dann müsste er ja "schlauer" sein als das hochkomplexe NN,
dies halte ich, schon rein logisch, für schlicht nicht machbar

richtig ist allerdings, dass es möglich ist, dass durch versch. berechnungen/ umformung der zeitreihen best. zusammenhänge oder "lediglich" muster gefunden werden, allerdings sind diese zusammenhänge/ muster niemals mit linearen methoden zu beherrschen,
(Eine exakte Lösung für eine Näherung eben nicht das gleiche wie eine Näherung für ein exaktes Problem I.S.)

adrin, was ich auch überhaupt nicht verstehe, wie du mit all den wissen überhaupt 30 wochen prognosen erstellen kannst, wenn du soviel von Strukturbrüche in Zeitreihen weisst, dann müsstest du da auch festgestellt haben, das keine zeitreihe auf eine so lange zeit sicher vorhergesagt werden kann,
dies ist rein logisch nicht möglich, weil du dann alle aktivitäten der wirtschaft über fast ein Jahr berücksichtigen müsstest und mit best. berechnungsmethoden ist dies dann auch beweisbar,

also sowohl lineare überprüfung von nichtlineraen handelssystem als auch prognosen länger als 2-3 monate (meiner meinung sogar nicht mehr als 4-8 Wochen) sind unmöglich und nicht aussagekräftig,

Hallo Josi, hallo zusammen,

um es gleich vorweg zu sagen: NRCM hat sicher nicht den Heiligen Gral gefunden (wollen wir auch gar nicht, dann wird's ja langweilig), wohl aber ist unsere neue Analysemethode der Kapitalkurve unserer Meinung nach hochinteressant. Ich möchte einmal - ohne Fachchinesisch - versuchen, in ganz einfachen Worten zu erklären, welche Idee dahinter steckt:

Es wird die Kapitalkurve in jenem Bereich, von dem die Kurse bekannt sind, rechnerisch zerhackt und untersucht. Ob das NN die Kursschwankungen richtig erkannt hat, ob die verschiedenen Stops richtig saßen usw. Dass wir dies u.a. mit Fourier- Analysen machen, soll hier keine weitere Rolle spielen, das würde wirklich zu kompliziert werden.

Das Ergebnis ist eine Kurve, die wie ein Oszillator ausschaut. Nun beobachten wir, wie sich diese Kurve in jenem Zeitraum verhält, von dem die Kurse unbekannt sind. Und wie sich die Schwankungen verändern. Als wir das zum ersten Mal in der Rohfassung programmierten, war die Verblüffung groß: Obwohl die KK im "unbekannten" Zeitraum zunächst schön weiter und stetig anstieg, zeigte unser "Indikator" (in Wirklichkeit ist es ein Bündel von zehn verschiedenen Analysen) bei vielen unserer Handelssysteme, die wir bisher für gut befanden, ein zunehmend unregelmäßigeres Verhalten. Und die Praxis zeigte dann, dass diese HS kurz darauf abstürzten. Dies bedeutet, dass das betreffende NN wohl doch nicht in der Lage war, für längere, zukünftige Zeitabschnitte zu generalisieren, obwohl der von uns verwendete Prognosehorizont ziemlich klein ist.

Der "Indikator" ist also nicht "schlauer" als das hochkomplexe NN, sondern prüft das NN im Nachhinein auf seine Generalisierungsfähigkeit in der Praxis. Die Überprüfung geschieht sowohl visuell als auch numerisch, also mit Zahlen. Es hat sich herausgestellt, dass jene NN, die hervorragende statistische Werte aufweisen, nicht unbedingt die besten sein müssen, was die Prognosegüte betrifft.

In den nächsten Tagen werde ich übrigens diese Methode persönlich bei Andreas Knöpfel und einem weiteren anerkannten Experten vorstellen und auf Herz und Nieren prüfen lassen.

Auch ist ein Demo- Modul als Investox AddIn in Vorbereitung. Wann dies bereit gestellt werden kann, lässt sich allerdings noch nicht sagen, da wir auch sonst jede Menge zu tun haben.

Vereinfacht zusammengefasst: Es wird mit speziellen Rechenoperationen analysiert, ob sich Verhalten und Reaktion des gesamten Handelssystems auch im unbekannten Zeitraum nahezu konstant fortsetzen oder ob größere, signifikante Abweichungen als in jenem Zeitraum auftreten, in dem die KK ordentlich nach oben verlief.

Für Anregungen und Kritik bin ich jeder Zeit dankbar, auch können ernsthaft Interessierte nach vorheriger Terminabsprache ins NRCM nach München kommen und kostenlos ihre mitgebrachten Handelssysteme damit testen, zumal die Anwendung doch etwas erklärungsbedürftig ist.

Viele Grüße
Ulrich Paasche

Zitat

... Es wird die Kapitalkurve ...untersucht ...
... diese Methode persönlich bei Andreas Knöpfel und einem weiteren anerkannten Experten vorstellen und auf Herz und Nieren prüfen lassen ...
... Investox AddIn in Vorbereitung...

hi,

(hoffe sie haben meinen beitrag nicht als kritik verstanden)

ich hab so etwas ähnliches vermutet das sie die kk analysieren, weil alles andere wäre wohl wahrlich der heilige gral,

das sie das ganze überprüfen lassen und es evtl. als Investox AddIn gedenken zu veröffentlichen/ verkaufen ist ne feine sache aber das wird wohl "nur" in HS funktionieren, die an sich solch feine KK generieren wie Ihre,

auch gebe ich ihnen recht, wenn sie sagen, das "jene NN, die hervorragende statistische Werte aufweisen, nicht unbedingt die besten sein müssen" und auch sind,

ich beobachte das ganze hier im board zunehmens, je besser herr knöpfekl seine software macht um so kompliziertere HS und auswertungen und statistische auswertungen werden hier besprochen,

aber besinnen wir bzw. kommt auf die ursprünge aller HS zurück,

je komplizierter/ komplexer ein HS mit verschachtelten formeln und auswertungsmethoden wird um so anfälliger ist es,

ich habe z.b. die erfahrung mit netzen gemacht, das die bessten netze tatsächlich manchmal statistische "nieten" sind und/ oder schlechte KK in bekannten Zeiträumen aufweisen,

aber dann hervorragend im reelen zeitraum funktionieren,

aber da haben wir wieder unsere 3 probleme,

wie will ich jetzt wissen, das sich das NN in dem HS mit den Regeln eignet, da hilft halt wirklich nur erfahrung, trail, error und manchmal glück,

hoffe sie berichten weiter über ihre auswertungsmethoten von HS

Hi Josefine,

die Software, mit der ich die Inputs und Strukturbrüche teste ist EViews, siehe
http://www.eviews.com/
Es ist DAS Ökonometrieprogramm der Volkswirte, also unter Fachleuten anerkannt. Die Testmöglichkeiten, die EViews bietet, kann man in zahlreichen Ökonometriebüchern nachlesen. Es sind empirische, anerkannte Verfahren.
Falls Dich das Thema näher interessiert und Du mit Mathematik nicht auf Kriegsfuß stehst, empfehle ich Dir das Buch "Empirische Wirtschaftsforschung" von Peter Winker. Diese Buch wird Dich von dem Gedanken abbringen, Prognosen über 2 Monate seien unmöglich. Die Volkswirte, die Wirtschaftsdaten vorhersagen, machen es nämlich umgekehrt. Sie sammeln ZUERST potenzielle Inputs für ein Modell und fügen dann erst die Lags hinzu. Dabei stellt man fest, dass die Lags unterschiedlich sein können. Indikator x kann eine Vorlaufzeit von 2 Monaten haben, wogegen Indikator Y 10 Monate vorlaufen kann. Maßgebend ist natürlich das kleinste Lag. Auf diese Weise entstehen Prognosen. Also ERST die Inputs festlegen. Daraus ergibt sich dann der Prognosehorizont. Der umgekehrte Weg funktioniert NICHT!!

Mein Ansatz ist folgender: Kann ich ein lineares Regressionsmodell (ARMA) für meine gewünschte Prognose finden, dann wird dieses Modell erst recht nicht-linear, also mit Investox funktionieren. Die nicht-linearen Prognosen sind dann DEUTLICH besser als das, was mir EViews rausspuckt. Wichtig ist einfach nur, dass das Modell einen mathematischen Hintergrund hat.
BTW: Ich glaube, Du überschätzst die Möglichkeiten der NN. Einfach irgendwelche Inputs nehmen, mit dem Würfel einen Prognosehorizont wählen und hoffen, dass etwas dabei heraus kommt, wird nie funktionieren.
Deinen Satz "was ich damit sagen will: ein nichtlineare system mit linearen berechnungen überprüfen zu wollen ist meines erachtens augenwischerei..." kann ich so nicht stehenlassen. Das würde ja bedeuten, dass ein VWL-Studium - vor allem mit dem Schwerpunkt "Ökonometrie" - für die Katz ist.

BTW: So kompliziert ist das alles doch gar nicht. Man muss doch hier das Rad nicht neu erfinden. Ich kann nur empfehlen unter www.amazon.de nach Büchern über Wirtschaftsforschung zu suchen. Das, was hier für viele Neuland ist, haben andere schon 10mal in ihren Büchern beschrieben. Einfach mal nachlesen und nicht eigene Theorien erstellen, die auf "Cry And Error" basieren. Das Rad gibt es schon... im Gegensatz zum Heiligen Gral.


MfG

Adrian

Zitat

...Volkswirte, die Wirtschaftsdaten vorhersagen ...
... Einfach irgendwelche Inputs nehmen, mit dem Würfel einen Prognosehorizont wählen ...
...VWL-Studium -...- für die Katz ist...

uups da ist wohl einer ein bisserl krantelig?

sorry aber genau über diese dinge streiten sich die gelehrten seit jahren und es gibt genausoviel "Für" als auch "Wider",

du hast hast volkswirte erwähnt die wirtschaftsdaten vorhersagen, und wie genau sind die? wie oft stimmen die?

außerdem hast du doch wohl mal völlig ohne sachlichen hintergrund hineininderpretiert das ich durch würfeln "irgendwelche" inputs, horizonte "wähle", und mir ebenfalls unterstellt das ich nicht lese und eigene theorien entwickle,

also das mit dem lesen kann ich nun wieder nicht so stehen lassen, aber das ist nicht so wichtig, viel wichtiger ist deine aussage ich stelle eigene ideen auf,

warum sollte ich keine eigenen theorien aufstellen?
und auch diese theorien sind wissenschaftlich schon untersucht.
nrcm hätte wohl seinen "superindikator" nicht entwickelt nur weil es "schlecht" ist eigene ideen aufzustellen - und die dann zu überprüfen

Zitat

...was hier für viele Neuland ist... Einfach mal nachlesen und nicht eigene Theorien erstellen ...

es klingt von dir so ein klein wenig ein etwas hochnäsiger unterton mit nur weil evtl. hier im board nicht alle hochwissenschaftliche bücher über Ökonometrie etc. gelesen haben oder wollen aber trotzdem versuchen, im gegensatz zu vielen anderen, besser im markt zurechtzukommen,

find ich irgendwie nicht so ganz korrekt,

um aber nun wieder sachlich zu werden, es gilt ja auch die aussage, dass jedes noch so kleinste detail das endergebniss in eine vollkommen andere richtung lenken kann, also was nützen heute alle hochwissenschaftlichen modelle mit exakten ergebnissen wenn morgen ne fliege bei saddam aufs butterbrot sch...t und die mutter aller kriege beginnt,

ich weiss nicht wie lange nrcm seine tradinghorizonte wählt und unter welchen gesichtspunkten, aber eines ist sicher, 30 wochen vorhersagen sind schlicht unseriös (wenn du die anbietest) ansonsten kannst du dir ja selbst nach 30 wochen oder weiteren 30 wochen oder weiteren 30 wochen ausrechnen was du verdient hast

eine weitere, ebenfalls wissenschaftliche, aussage ist es, das modelle nicht die daten reproduzieren sollen sondern die fragestellung präzisieren müssen,

jetzt frag dich doch mal wie oft deine indikatoren genau X wochen gleichlaufen bzw. vor-/ zurücklaufen, so es tatsächliche wirtschaftsdaten sind wirst du mir sicherlich recht geben, dass sich die horizonte ändern, verschwinden, wieder auftauchen, oder ganz wegbleiben,
ich frag dich weiter was mir ein, von mir aus relavanter input, nutzt, wenn ich den für meinen zu tradenden kurs nicht nutzen kann (z.b. wchtl., täglich)?
weiter eine frage, wieso sollte ich NN überschätzen? genausogut kann ich auch fragen wieso unterschätzt du NN?

die wirtschaft ist nichtlinear und chaotisch,
da kann ich heute maximal schätzen wo mein kurs an X Zeit steht,

...und deshalb hatte ich auch eindeutig gesagt:

Zitat

(Eine exakte Lösung für eine Näherung eben nicht das gleiche wie eine Näherung für ein exaktes Problem I.S.)

du findest, nach "alter" mathik immer ne exakte lösung, mir genügt es nach "neuer" Mathik ne näherung zu finden

um dich zu beruhigen, ich und viel andere machen das ebenfalls hochwissenschaftlich mit z.b. Korrelationsanalyse, Kontingenztabellen, Entropie/ Zeit- profile, lorenzplot, Phasenplot um nun auch einmal solch komplizierte begriffe zu verwenden ,-)

Zitat

...Futuresegment geht und weniger zum Aktientrading ..."Gewinnhorizont" könnte ev. individuell unterschiedlich (Zeit zum Traden,Kontogrösse ect.) sein,aber im allgemeinen versucht doch jeder das meistmögliche herauszuhohlen...

hi udo,

(hab leider wenig zeit, vielleicht nachher mehr)

prinzipiell ist es tatsächlich irgendwie so, das man die inputdaten untersuchen muss aber auch den output bzw. das "Tradingziel", wie bei jedem HS auch,

allerdings warne ich davor, das ständig nach dem profit geschielt wird, die verluste müssen begrenzt werden der profit folgt dann autm.

was war zuerst da "Das Huhn oder das Ei?"

ich sag normal untersucht erstmal den kurs(e) den ihr traden wollt/ könnt - guckt ob der i.o. vom umsatz, volatilität, zeitreihe etc. ist und ob er theoretisch zum geldverdienen reicht (Tradinghorizont, Kapitalanforderung, Aktien, Future), dann analysiert seine "inneren" werte (siehe fritz, Bernhard, adrian, Nrcm, mich) dann sucht korr. und divergierende werte die in der selben dimension liegen und dann erstellt ein HS auf breiter Basis auch unter einbeziehung linearer berechnungen (z.b. GA) und einzellener Spezialisten (z.b.NN), optimiert das wie jedes HS auch - fertig

hört sich leicht an, dauert aber wie fritz schon sagte einige monate/ jahre, und dabei ist tatsächlich viiiel trail, error und glück nötig,

aber im endeffekt bekommt ihr eine schöne saubere KK die fast einer Linie ähnelt, manchmal ein bisserl flacher manchmal ein bisserl steiler und dann kann man das ganze mit noch ein bisschen Moneymanagement würzen und "schlägt" dabei das Investox - Idealsystem schon im 1. Jahr,

f dax

(2 Tage vor und nach dem 09.12.02 abziehen bzw. nicht berücksichtigen)

sorry hatte vorhin zu schnell geklickt,

das oben/ unten ist das system mit optim. Einstiegssignalen und Sofortverlusstops, also während der Eröffnung (macht sich in diesem ausschnitt nicht bemerkbar aber lt. systemtest die besste einstellung), und schon 2 monate nach optimierung, test etc.,

(über die feiertage war ich bis zum neuen signal halt long was mich ca. 2 t€ gekostet hat - musste halt ne kleinere gans kaufen)

kompl. System Start 01.09.1997
kompl. System Ende 05.02.2003
Anzahl aller Trades 239
Anzahl Trades/Jahr 45,2
Netto-Profit 1.003.607,00 €
Netto-Profit/Jahr 189.604,80 €
Idealsystem-Profit 2.603.780,00 €
Getestete Perioden 1327


Testergebnis real Trading
Datum 06.02.2003

Getesteter Titel: DAX Future
Slippage: 50 €
Kosten: 7,5 € Halfturn

Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 12.09.2002
System Ende 05.02.2003
Anzahl aller Trades 19
Anzahl Trades/Jahr 47,5
Netto-Profit 51.964,99 €
Netto-Profit/Jahr 129.912,50 €
Idealsystem-Profit 182.352,50 €
Getestete Perioden 100
Optimal f 79,2%
Benötigtes Kapital für Optimal f 5.164,14 €
Max. realisiertes Kapitalrisiko -7.145,00 €
Max. realisierter Kapitalverlust 0,00 €
Max. realisierter Einzelverlust -4.090,00 €
Max. theoret. Einzelverlust -11.090,00 €
Max. theoretischer Kapitalverlust -1.907,50 €
Max. theoretisches Kapitalrisiko -11.032,50 €
Max. Perioden in Verlustzone 2
Durchschn. Trade Profit/Risiko -9,51
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -11.090,00 €
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -2.725,54 €
Student t-Test Signifikanz 99,37%
Durchschn. real. Einzelverlust -1.900,50 €
Durchschn. theoret. Einzelverlust -2.996,45 €
Max. Einzelgewinn 11.475,00 €
Durchschn. Einzelgewinn 4.390,54 €
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,67
Durchschn. Länge der Gewinnserien 3,50
Längste Serie mit Verlusttrades 3
Längste Serie mit Gewinntrades 4
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 725,26 €
Profitable Trades (%) 73,68%
Portfolio-Faktor 46,00
Sharpe Ratio 3,12
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,861