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thomz

unregistriert

1

Mittwoch, 29. Januar 2003, 10:09

Exit zu zukünftigem Periodenhoch

Hallo,

Wie programmiere ich eine Exit-Regel, wenn ich -"vorausschauend" - zum höchsten Hoch einer zukünftigen Periode verkaufen möchte (nicht zum ersten neuen Periodenhoch).

Beispiel

Enter:
AroonUp(Close,10)=100

Exit
Ich möchte nun zum höchsten Close innerhalb der 40-Tage-Periode nach dem Einstieg verkaufen. Die maximale Tradedauer ist auf 40 Tage festgelegt.

Für Tipps und Hilfe schon mal vielen Dank


thomz

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Mittwoch, 29. Januar 2003, 11:49

Hallo !
Das ist meiner Meinung nach nicht möglich (zumnindest nicht vorab). Das System müßte dazu in die Zukunft schauen.
Wie soll aber ein System beim Auftreten eines aktuellen neuen Close-Hochkurses nach z.B. 35 Tagen wissen, ob nach 38 Tagen nicht ein noch höheres Close-Hoch folgt ?
Rückwirkend ist es leicht- da kannst Du einfach die "Highest Since" Funktion bemühen.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

thomz

unregistriert

3

Mittwoch, 29. Januar 2003, 13:26

Hallo Wiwu,

Das zukünftige Periodenhoch könnte man mit der Funktion Ref(HHV(Close,20),+20)markieren. Das heißt, die Berechnung ermittelt in 20 Tagen das zurückliegende Periodenhoch.Die Vorausschau wird also anhand vergangener Daten simuliert.

Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Exit-Regel definieren muss, damit das Periodenhoch dann auch gleichzeitig Exit-Zeitpunkt und -Kurs markiert.

Grüße


thomz

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Mittwoch, 29. Januar 2003, 15:33

Hallo thomz,

Dein "zukünftiges" Periodenhoch ist im Grunde ja auch kein zukünftiges, sondern ein "vergangenes". Das ergibt sich daraus, das Investox eben heute nicht das Hoch in 20 Perioden kennen kann.
Deshalb endet Dein Berechnungsvorschlag
Ref(HHV(Close,20),+20) auch vor 20 Perioden.
Wenn Du unbedingt mit Deiner Berechnung aussteigen wolltest, müsstest Du als Exit-Bedingung
Ref(Ref(HHV(Close,20),+20),-20) eingeben.
Du weist deine Berechnung quasi an, 20 Tage in die Zukunft zu blicken und da sie das nicht wirklich kann (theoretisch zwar schon, durch die vorgetragenen +20 Perioden, aber nicht praktisch) weigert sie sich auch ein wenig und gibt als letzten Wert den Wert von vor 20 Perioden aus. Den "fängst" Du dann ein, indem Du wieder 20 Perioden zurückrechnest.

Die Frage bleibt nach wie vor, wie sinnvoll es ist, ein System anzuweisen, vorauszuschauen.
Auf das gleiche Ergebnis kommst Du übrigens ganz ohne Vorausschau, indem Du einfach die Formel
HHV(Close,20) angibst. Du sparst dabei nur die Vorausschau und den anschließenden Rückblick. :))
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

thomz

unregistriert

5

Donnerstag, 30. Januar 2003, 09:08

Hallo Wiwu,

vielen Dank für Deine Hilfe. Du hast natürlich recht, die vorgeschlagene Funktion Ref(HHV(Close,20,20) kann nur Zukunft simulieren, da sie letztendlich auf vergangene Daten zurückgreift. Mit dieser Funktion läßt sich in der Tat aber bereits am Einstiegstag das Hoch einer Folge-Periode - z.B. der folgenden 20 Tage -ermitteln. Probier es aus !

Für den Einsatz in einem Handelssystem bringt das natürlich nichts, da aktuell immer die Daten der letzten 20 Tage fehlen. Interessant wird diese Funktion aber, wenn man Aufschluss über die Gewinnpotentiale von Pattern oder Signalen in der Vergangenheit erhalten möchte.

Mein Anfangsproblem habe ich mittlerweile gelöst - über einen Anwenderstop.

Close=ValueWhen(Ref(HHV(Close,20),20), TradePeriods=1, 1, V)

Der Ausstieg erfolgt, wenn der Close das am Einstiegstag prognostizierte Kursziel - das Hoch der Folgeperiode - erreicht.

Wie gesagt nichts für den Einsatz in einem wirklichen Handelssystem, aber ein möglicher Hinweis auf die Effizienz von Einstiegssignalen

Nochmals vielen Dank !

thomz

Klaus Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 143

Wohnort: Südfrankreich

6

Donnerstag, 30. Januar 2003, 13:17

Hallo Thomz,

zum Einsatz in einem HS, auch nur zum Backtesten kannst du den Blick in die Zukunft nicht einsetzen. Er taugt nur für statistische Berechnungen, welche dann aber nicht als Bedingung im HS zum Einsatz kommt.
(z.B. wenn du die Schwankungsbreite mit dem ZigZag ermitteln möchtest).

Grundsätzlich gilt für den Backtest, daß du nur die Daten verwenden darfst, welche dir vorliegen. Du bekommst sonst tolle Ergebnisse und meinst es liegt an deinem Super HS.

Grüße
Klaus

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Klaus« (30. Januar 2003, 20:05)


thomz

unregistriert

7

Donnerstag, 30. Januar 2003, 15:34

Hallo Klaus,

auch Dir vielen Dank. Ich möchte diese Berechnung in der Tat nur für statistische Auswertungen einsetzen.

Obwohl natürlich ein HS mit nur annähernd fantastischen Ergebnissen nicht zu verschmähen wäre ...

Aber zurück zur Realität ...

Viele Grüße

thomz