Speed der Direktabfrage
Ich nutze die DA um täglich nach Candlestickformationen (EoD) zu scannen.
Derzeit mache ich das für Aktien aus dem S&P500 sowie Nasdaq 100 wobei
ich Nasdaq und S&P500 nacheinander scanne.
Mir ist aufgefallen dass das Scanning recht langsam abläuft, aus purer Ungeduld
habe ich den Vorgang abgebrochen und noch einmal neu gestartet, ohne Einstellungen zu verändern.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Titel die bis zum Abbruch des Scannings
abgearbeitet worden sind, nun wesentlich schneller gescannt werden, ich vermute
diese werden temporär gespeichert, denn wenn die noch nicht gescannten Titel
an der Reihe sind geht der Vorgang wesentlich langsamer, das ganze lässt sich auch reproduzieren.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wenn ich zur Eröffnung der amerik. Börsen (S&P 500) nach Gaps scanne, dann dauert dieser Vorgang fast 15 Minuten,
scanne ich dann noch anschließend die Nasdaq 100, gehen nochmal etliche Minuten drauf, das diskretionäre
Gaptrading kann ich zumindest in der Eröffnungsphase vergessen. :-(((
Im Moment kann ich diesen Vorgang nur etwas beschleunigen in dem ich vor Börsenbeginn nach z.B. anderen
Formationen mit der DA scanne, nur um die besagten 600 Titel in den Zwischenspeicher zu bekommen, somit das Scanning
für die Gapper beschleunige.
Wie sieht es eigentlich mit einer Erweiterung der Direktabfrage aus, Udo hatte mal angeregt die DA in einer Art Schleife laufen zu lassen
womöglich um damit auch auf Intraday Kursmuster zu scannen?
Ich würde mir eine Funktion wünschen mit der parallel verschiedene Direktabfragen ständig im Hintergrund laufen, quasi ein Rankingtool.
Zum Beispiel könnten das verschiedene Tabellenköpfe sein, wie new 200 Day High/Low, Volumenpeak, steigende/fallende Vola.
Als Vorlage könnte der Radarscreen der Tradestation dienen.
Ich denke das bei den diskretionären Tradern sicher großes Interesse nach solchen (neuen) Funktionen besteht.
Grüße
Torsten