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1

Mittwoch, 21. März 2007, 20:14

Speed der Direktabfrage

Ich nutze die DA um täglich nach Candlestickformationen (EoD) zu scannen.
Derzeit mache ich das für Aktien aus dem S&P500 sowie Nasdaq 100 wobei
ich Nasdaq und S&P500 nacheinander scanne.
Mir ist aufgefallen dass das Scanning recht langsam abläuft, aus purer Ungeduld
habe ich den Vorgang abgebrochen und noch einmal neu gestartet, ohne Einstellungen zu verändern.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Titel die bis zum Abbruch des Scannings
abgearbeitet worden sind, nun wesentlich schneller gescannt werden, ich vermute
diese werden temporär gespeichert, denn wenn die noch nicht gescannten Titel
an der Reihe sind geht der Vorgang wesentlich langsamer, das ganze lässt sich auch reproduzieren.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wenn ich zur Eröffnung der amerik. Börsen (S&P 500) nach Gaps scanne, dann dauert dieser Vorgang fast 15 Minuten,
scanne ich dann noch anschließend die Nasdaq 100, gehen nochmal etliche Minuten drauf, das diskretionäre
Gaptrading kann ich zumindest in der Eröffnungsphase vergessen. :-(((
Im Moment kann ich diesen Vorgang nur etwas beschleunigen in dem ich vor Börsenbeginn nach z.B. anderen
Formationen mit der DA scanne, nur um die besagten 600 Titel in den Zwischenspeicher zu bekommen, somit das Scanning
für die Gapper beschleunige.

Wie sieht es eigentlich mit einer Erweiterung der Direktabfrage aus, Udo hatte mal angeregt die DA in einer Art Schleife laufen zu lassen
womöglich um damit auch auf Intraday Kursmuster zu scannen?
Ich würde mir eine Funktion wünschen mit der parallel verschiedene Direktabfragen ständig im Hintergrund laufen, quasi ein Rankingtool.
Zum Beispiel könnten das verschiedene Tabellenköpfe sein, wie new 200 Day High/Low, Volumenpeak, steigende/fallende Vola.
Als Vorlage könnte der Radarscreen der Tradestation dienen.
Ich denke das bei den diskretionären Tradern sicher großes Interesse nach solchen (neuen) Funktionen besteht.

Grüße
Torsten

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Mittwoch, 21. März 2007, 21:05

RE: Speed der Direktabfrage

Hallo,

>>ich vermute diese werden temporär gespeichert
so ist es, im Titel-Zwischenspeicher von Investox. Wenn die Daten aus der Datenbank (z.B. Tai-Pan) gelesen werden müssen, dauert der Vorgang natürlich länger.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Donnerstag, 22. März 2007, 11:46

Hallo Torsten

>>>Wie sieht es eigentlich mit einer Erweiterung der Direktabfrage aus, Udo hatte mal angeregt die DA in einer Art Schleife laufen zu lassen
womöglich um damit auch auf Intraday Kursmuster zu scannen?

Ja,das war der primäre Hintergrund.

@Herrn Knöpfel

Könnte man in Zukunft Historien auch in Flash Speicher einlesen (um den RAM zu entlasten)? Das erste einlesen wird vermutlich etwas dauern da die Historien zunächst aufgebaut werden müssen aber dann sollte es,wenn die Historie kurz gehalten wird, sehr flott laufen-oder bringt das ihrer Meinung absolut nichts?
Happy Trading

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unregistriert

4

Donnerstag, 22. März 2007, 14:37

>>Könnte man in Zukunft Historien auch in Flash Speicher einlesen (um den RAM zu entlasten)? aber dann sollte es,wenn die Historie kurz gehalten wird, sehr flott laufen

Udo, sowas hatte ich auch gedacht.
Wenn ich z.B. nach EoD Candlestickformationen scanne, brauche ich doch
nicht Daten vom Vormonat, sondern nur von der aktuellen Woche
in den Speicher einlesen, es sei denn man nimmt eine andere Zeitbasis (weekly).
In der DA ist das ja einstellbar, ich schlage vor das an Hand der
gewählten Komp nur die wirklich notwendigen Daten (intraday, oder
max. eine Woche) in den Speicher geladen werden.
Man müsste sicherlich für Intradayabfragen anders vorgehen als bei EoD,
weekly =>mehr Daten in den Speicher laden.

Torsten

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Donnerstag, 22. März 2007, 15:32

Hallo,

es hat aber nichts mit dem Laden in den Speicher zu tun, sondern mit dem Abfragen der Daten aus der Datenbank des jwls. Datenanbieters. Bei den EoD-Datenangeboten kann in der Regel nur die gesamte Zeitreihe abgefragt werden. Es gibt hier keine Möglichkeiten zur Beschleunigung beim ersten Zugriff.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Donnerstag, 22. März 2007, 16:42

Hallo Herr Knöpfel,

die Ladezeit muss man auf jeden Fall berücksichtigen und kann ihrerseits nicht beeinflusst werden-das ist verständlich!

>>Bei den EoD-Datenangeboten kann in der Regel nur die gesamte Zeitreihe abgefragt werden.

Wie sieht das bei Intraday Komprimierungen aus? Momentan muss man mindestens 1000 Perioden laden. Kann man das eventuell reduzieren?

Wäre es zukünftig denkbar die Direktabfrage zeitlich zu steuern?

Beispiel:

Um 07:45 Uhr beginnt Investox automatisch die gewählten Titel zu vorzuladen. Um 08:00 Uhr erfolgt der erste Scann vollautomatisch. Dieser sollte dann schneller ablaufen da die Daten im Ram liegen.

Stellt sich noch die Frage ob man mit den neuen Methoden wie Flash-Speicher die Lese-Übertragungsgeschwindigkeit erhöhen kann? Den RAM sollte diese Funktion auf jeden Fall entlasten und somit flüssiges arbeiten für andere Programme gewährleisten. Leider müsste man,um diese Funktion besser zu nutzen Vista und eine Hybrid- Festplatte nutzen. Die USB-Sticks haben hinsichtlich besserer Geschwindigkeit keinen echten nennenswerten Vorteil!
Happy Trading

winkel

unregistriert

7

Freitag, 23. März 2007, 07:59

@Herr Knöpfel

könnte man eventuell für die Direktabfrage einen extra Katalog (parallel zu den RTT Daten) anlegen um die Historien auf ein Minimum zu begrenzen und damit die Abfrage zu beschleunigen?

Grüße
Torsten

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Freitag, 23. März 2007, 08:53

Hallo Torsten,

der separate Katalog ist eine gute Lösung. Zusätzlich sollte die Möglichkeit bestehen,die Daten aus dem Cash direkt im den D-Katalog als Datei zu speichern. Man müsste nicht unbedingt jeden einzelnen Titel namentlich aufzeichnen sondern ein Datenpaket würde reichen, wenn man dies in der Direktabfrage ,z.B. unter dem Namen: ScanI, abrufen kann. Sind die Daten geladen, kann man immer noch Titel sondieren die nicht mehr gescannt werden sollen. Das könnte die Datenverwaltung erleichtern und man muss nicht für hunderte von Titeln eine extra Verwaltung anlegen und diese namentlich in RTT registrieren!

Leider bringt aber das ganze so lange nichts,bis man zumindest die EOD Daten begrenzt abrufen kann. Wenn das nicht funktioniert, wird die Datenbank beim nächsten Abruf wieder die komplette Historie in den Cash laden! Alternativ wäre eine Verstrickung mit Kombititeln möglich indem eine EOD und Intraday-Historie verquickt werden. Aber das würde auf dem manuellen Weg viel Arbeit bedeuten. Optimal wäre eine Historie bis dato die man zentral bearbeiten kann und deren Daten nur für den heutigen Tag abgerufen werden! Mit zentral bearbeiten meine ich folgendes:

Man benötigt für Pattern 2 Tage Historie. Die Historienlänge kann zentral gesteuert werden so das im kompletten Dateipaket alle enthaltenen Titel nur noch 2 Tage Historie speichern-bzw. laden und anzeigen!Somit sollte eine maximale Geschwindigkeit erreicht werden!

Super wäre hinsichtlich der neuen Vista Funktionen die Ausnutzung des Flash-Speichers,entweder mittels Hybrid-Festplatten,dem Motherboard (falls man so ein Teil hat) oder eines USB Sticks.Der Vortei ist,wie schon angesprochen,die Entlastung des RAM und eine flottere Übermittlung wie das beispielsweise der Festplatten-Cash erreicht! Überall wo mechanische
Arbeitsabläufe durchgeführt werden liegen Flaschenhälse und mit diesen Kombinationen hätte man die Möglichkeit diese weitesgehend zu umgehen und könnte auch die neuen Vista-Funktionen besser und effizient nutzen!
Happy Trading