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Samstag, 1. Februar 2003, 16:05
Hallo Fritz !
Du hast völlig recht- es war halt heute morgen noch ein wenig früh (bzw. spät-wie man es nimmt
) ). Die Unschönheit in der Formel ist mir selbst auch noch aufgefallen - da war aber mein Computer schon aus und ich hab es nicht noch einmal korrigiert.
Trotzdem danke für den Hinweis und ein schönes WE.
Du hast völlig recht- es war halt heute morgen noch ein wenig früh (bzw. spät-wie man es nimmt
) ). Die Unschönheit in der Formel ist mir selbst auch noch aufgefallen - da war aber mein Computer schon aus und ich hab es nicht noch einmal korrigiert.Trotzdem danke für den Hinweis und ein schönes WE.
Samstag, 1. Februar 2003, 18:57
Hallo Backe,
ich hab mir deinen Parabolic mal vorgenommen und ihn auf Optimierungsmöglichkeiten durchsucht. Es gab ja schon oft eine Diskusion über Optimierung von Code, vor allem bei Intraday-System.
Wie man unschwer erkennen kann sind Berechungen von LLV und HHV von jeweils 4 auf 1 zurückgegangen. Beim SAR konnte sogar von 6 auf 1 reduziert werden. Durch die Verwendung von calc wird nur 1mal berechnet, später kann über die Verwendung des VariablenNamen auf die berechnete Zeitreihe zugegriffen werden. Einige der IF-Bedingungen sind nicht erforderlich. Bedingungen wie al+as=0 and w=1 ergeben als Ergebnis entweder 1 (wenn die vollständige Bedingung erfüllt ist) oder 0 (wenn ein Teil der Bedingung nicht erfüllt ist). If ist somit nicht nötig.
Bitte nicht als Belehrung oder gar als Kritik verstehen, ich dachte mir nur, dass dieses Beispiel vielleicht für einige eine Anregung sein könnte Programmcode in zeitkritischen Systemen zu überprüfen.
Noch ein Tipp für Investox-Neulinge:
falls man die Formelergebnisse von mit calc berechneten Zeitreihen in ENTER- und EXIT-Bedingungen verwenden möchte, legt man die Berechnungen im Definitionsbereich des HS ab.
ich hab mir deinen Parabolic mal vorgenommen und ihn auf Optimierungsmöglichkeiten durchsucht. Es gab ja schon oft eine Diskusion über Optimierung von Code, vor allem bei Intraday-System.
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
calc HHV: HHV(close, z); calc LLV: LLV(close, z); calc SAR: SAR(close,s,m); calc al: HHV > Ref(HHV,-1) and close > ValueWhen(SAR, LLV < Ref(LLV,-1), 1, V); calc as: LLV < Ref(LLV,-1) and close < ValueWhen(SAR, HHV > Ref(HHV,-1), 1, V); calc w: BarsSince(al=1, 1) < BarsSince(as=1, 1); calc bl: al+as=0 and w=1; calc bs: al+as=0 and w=0 ; calc wal: If(al=1, SAR, 0); calc was: If(as=1, SAR, 0); calc wbl: If(bl=1, ValueWhen(SAR, al=1, 1, V), 0); calc wbs: If(bs=1, ValueWhen(SAR, as=1, 1, V), 0); wal+was+wbl+wbs |
Wie man unschwer erkennen kann sind Berechungen von LLV und HHV von jeweils 4 auf 1 zurückgegangen. Beim SAR konnte sogar von 6 auf 1 reduziert werden. Durch die Verwendung von calc wird nur 1mal berechnet, später kann über die Verwendung des VariablenNamen auf die berechnete Zeitreihe zugegriffen werden. Einige der IF-Bedingungen sind nicht erforderlich. Bedingungen wie al+as=0 and w=1 ergeben als Ergebnis entweder 1 (wenn die vollständige Bedingung erfüllt ist) oder 0 (wenn ein Teil der Bedingung nicht erfüllt ist). If ist somit nicht nötig.
Bitte nicht als Belehrung oder gar als Kritik verstehen, ich dachte mir nur, dass dieses Beispiel vielleicht für einige eine Anregung sein könnte Programmcode in zeitkritischen Systemen zu überprüfen.
Noch ein Tipp für Investox-Neulinge:
falls man die Formelergebnisse von mit calc berechneten Zeitreihen in ENTER- und EXIT-Bedingungen verwenden möchte, legt man die Berechnungen im Definitionsbereich des HS ab.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Dienstag, 4. Februar 2003, 07:40
RE: Re Verbesserung
Hallo!
Es hatte sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen. Jetzt sollte es stimmen.
Als zus. Variable kommt noch c dazu. Standart = close.
Hier im Vergleich mit einem normalen Parabolic SAR (rot)dargestellt
http://people.freenet.de/backe/ParabMod.jpg
Gruß Backe
Es hatte sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen. Jetzt sollte es stimmen.
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Quellcode |
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calc HHV: HHV(c, z); calc LLV: LLV(c, z); calc SAR: SAR(c,s,m); calc al: HHV > Ref(HHV,-1) and c > ValueWhen(SAR, LLV < Ref(LLV,-1), 1, V) and c > sar; calc as: LLV < Ref(LLV,-1) and c < ValueWhen(SAR, HHV > Ref(HHV,-1), 1, V) and c < sar; calc w: BarsSince(al=1, 1) < BarsSince(as=1, 1); calc bl: al+as=0 and w=1; calc bs: al+as=0 and w=0 ; calc wal: If(al=1, SAR, 0); calc was: If(as=1, SAR, 0); calc wbl: If(bl=1, ValueWhen(SAR, al=1, 1, V), 0); calc wbs: If(bs=1, ValueWhen(SAR, as=1, 1, V), 0); wal+was+wbl+wbs |
Als zus. Variable kommt noch c dazu. Standart = close.
Hier im Vergleich mit einem normalen Parabolic SAR (rot)dargestellt
http://people.freenet.de/backe/ParabMod.jpg
Gruß Backe
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Backe« (4. Februar 2003, 07:57)