Donnerstag, 25. April 2024, 15:58 UTC+2
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Money Mgmt mit Risikobegrenzung
Hallo,
Auf der Basis des Turtle Systems und den Ideen van Tharps habe ich für meine Zwecke ein ideales Money Mgmt System gefunden, das ich kurz vorstellen möchte:
Das System ist Volatilitätsbasiert und berücksichtigt ein extern definiertes maximales Risiko pro Trade. Das Maximale Risiko sollte 1% des effektiv verfügbaren Tradingkapitals nicht übersteigen. Das Tradingkapital bezieht sich auf das gesamte reale Depot und nicht auf das spezielle Handelssystem.
Voraussetzungen:
-----------------------
- Kapitaltest
- Enter/Exit mit Open und Delay 1
(für andere Einstellungen müssen die Stops modifiziert werden)
Definitionen:
----------------
const MaxRiskKapital: .....// Setze zB 1% des GesamtDepots ein.
global calc STOP: 2*ATR(20);
global calc Stk: Int(MaxRiskKapital/Stop);
MoneyManagement
------------------------
- Kaufe/Verkaufe feste Stückzahl
- Stückzahl: Stk //globale Variable
- Kein Systemstop wg Kapitalmangel
Stops
-------
- Sofortstop: Berechnungsart absolut; Verluststop Long&Short: STOP //globale Variable
- IntradayVerlustLong: Berechnungsart absolut; Maximalverlust 0; Basis für die Gewinn/Verlustrechnung: Open()-Stop
- IntradayVerlustShort: Berechnungsart absolut; Maximalverlust 0; Basis für die Gewinn/Verlustrechnung: Open()+Stop
Bei der Festlegung des MaxRiskKapital ist zu berücksichtigen, dass Kosten und Slippage zusätzlich anfallen. Zudem kann ein Einzelverlust durch ein Opening Gap auch höher ausfallen. Das MaxRiskKapital deshalb eher konservativ berechnen und auf jeden Fall in der Tradeliste die größter Einzelverluste untersuchen.
Mit diesem System bin ich bisher ganz gut gefahren.
Gruß Manfred
