Hallo Olli,
es gibt wohl wenige mathematische Verfahren, zu denen es mehr Information im Netz gibt. Du musst halt mal ein bischen im Netz rumschauen, die meisten davon beschäftigen sich jedoch nicht mit dem Traden.
Die FFT ist leider nicht ganz so leicht anzuwenden, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Das Problem sind die Ränder des Fensters, die normalerweise bei der FFT verschmieren. Doch bei einer Zeitreihenanalyse zum Glätten sind es ja genau diese, die interessieren, man muss also die Daten vorher vorbereiten. Normalerweise macht man das, in dem man die Zeitreihen detrended und dann mit welcher Methode auch immer an den Rändern gegen Null konvergieren lässt (z.B. über sogenannte Hamming Windows, man kann es aber auch einfach linear machen).
Handelssysteme auf Basis der FFT gibt es ebenfalls nur sehr wenige, in der Januarausgabe des S&C Magazines hat Dennis Meyer eines vorgestellt, auf der Wealth-Lab Seite gibt es ebenfalls gerade mehrere Ableger eines FFT HSses.
Startpunkt für den Algorithmus kann z.B. Numerical Recipes sein, wo verschiedene FFT Algorithmen und Windowing Versionen mit Alg. beschrieben werden.
Ingesamt würde ich aber dem Kurspattern mehr Aufmerksamkeit als der Glättungsmethode schenken (auch wenn die FFT mit die beste Glättungsmethode ist).
Grüsse
Bernhard
