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Moneymaker
unregistriert
Zitat
Daher sehe ich eigentlich nicht, welchen Vorteil ein "Pseudo-Tick" für den Backtest bringen soll.
Wenn es um das Routing im Realeinsatz geht, so sorgt ja der Order-Uhrzeitststop für eine Umsetzung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (10. April 2007, 11:06)
Zitat
so weit ich sehe, arbeitet der Indikator wie dokumentiert: wenn innerhalb einer Periode auf Tickbasis das angegebene Zeitlimit erreicht wird, wird der entsprechende Kurs ausgegeben, ansonsten 0. Wenn also ab dem angegebenen Zeitlimit gar kein Tick mehr auftritt, wird 0 ausgegeben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (10. April 2007, 11:34)
Moneymaker
unregistriert
Zitat
Es tut mir Leid aber Du verstehst wahrscheinlich überhaupt nicht was ich meine
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investox« (10. April 2007, 15:06)
Moneymaker
unregistriert
Zitat
Original von Investox
... ich denke aber gerne noch weiter darüber nach.
Zitat
Original von Bernd, Betrag 09.04.2007 01:07
Während der Backtest ein saftiges Minus hat, habe ich im Virtal Broker ein nettes Plus.
Tim
unregistriert
Zitat
Ich denke, so wäre doch gewährleistet, dass im Realhandel nicht ein falsches Signal rausgehen kann ans ORM
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd« (11. April 2007, 13:20)
Tim
unregistriert
Zitat
Aber im Realeinsatz wäre eben nicht gewährleistet, ...
Zitat
Man könnte den Zeitlimit-Indikator so umgestalten, dass er eben "Close" liefert, wenn der Zeitstempel der Folgeperiode > dem Zeitlimit ist. Das wäre für den Backtest u.U. bequemer.
Zitat
Original von Bernd, Betrag 09.04.2007 01:07
Während der Backtest ein saftiges Minus hat, habe ich im Virtal Broker ein nettes Plus.
Könnte man diesen Teil der Problems nicht so lösen: wenn in den Ordereinstellungen unter Zeitbasierte Stops "Immer zu dieser Uhrzeit schliessen" eine Uhrzeit eingegeben ist UND auf den virtuellen Broker geroutet wird UND der Feed aus einem Berechnungstitel kommt UND die Simulation aktiv ist - dann wird zur angegebenen Uhrzeit dieser Gerd'sche Pseudo-Tick erzeugt basierend auf dem letzten Close?
Zitat
Original von sten
Aber was ist dann, wenn Du statt mit dem virtuellen Broker mit IBpaper das HS testest.
Peratron
unregistriert