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Dienstag, 10. April 2007, 11:02
Hallo Herr Knöpfel,
... mir ging es gar nicht um den Backtest, der stimmt auf jeden Fall mit Eintreffen eines Echt-Ticks.
Mir ging es um REALTRADING (wie immer) nicht um Backtesttheorien.
Und im Realtrading hätte ich es als Vorteil gesehen, wenn nach abgeschlossener Periode UND fehlendem Folgetic für das Open, einfach ein Routing auf der Basis des letzten Close erfolgt.
Ob das nun via Ersatztic, Pseudotic, Virtualtic .... erfolgt, sch...egal.
Und mir ging es nicht um "Uhrzeitsop" sondern generell um die Zeitdifferenz zwischen Close und Open, wobei meine Erwägung den Uhrzeitstop unweigerlich einschließt
Meine Überlegung resultierte aus der Erfahrung, daß, wenn z.B. IB nicht "tickt" eine manuelle Order bei IB einen eigenen Tic auslöst
Beispiel:
Mein 1h-System hat mit dem Close um 21:00 ein Long-Presetup generiert
Es kommen aber bis 21:00:15 keine Ticks , entsprechend kein Routing
Erfolgt eine manuelle Order in der TWS um 21:00:00 , tickt IB sofort, weil ja eine Änderung vom Volumen (oder auch Preisänderung) diese dazu zwingt .
Der "Quasi-Ersatz-Tic" sorgt für sofortigen Echt-Tic. Soweit die Praxis
Was Udo über "Gleichzeitigkeit" erzählt .... hinfällig, weil nur Eines von Beiden in der Praxis relevant ist: entweder es war ein Echt-Tic , dann ist bereits geroutet und der Pseudo läuft ins Leere
oder
der Pseudo routet und erzeugt einen Echttic in der TWS
Hierdurch ist eben auch ein ziemlich genauer Gleichlauf mit dem Backtest gegeben, weil :
wenn ich ein Open erzwinge, welches auf Basis des letzten Close geroutet wurde dann ist der Wert Close-Open identisch (zu über 90%)
Eine Slipage habe ich möglicherweise auch sonst!
Nur aus diesem Grunde erwähnte ich den Backtest, der diesenfalles eben mit der Realität übereinstimmt.
Nochmals zusammengefaßt:
- ein Order-Routing sorgt für umgehenden TIC
- Überschneidung ist irelevant
UND
Checkboxlösung würde von mir vor Indi-oder-Formellösung favorisiert (falls ich noch traden würde)
@Wiwu
Hallo Anke,
danke für die Beileidsbekundung.
Wenn du wüßtest, wie Ostern bei mir (intern) verlief, würde sich deine Freude in sehr engen Grenzen halten
Zitat
Daher sehe ich eigentlich nicht, welchen Vorteil ein "Pseudo-Tick" für den Backtest bringen soll.
Wenn es um das Routing im Realeinsatz geht, so sorgt ja der Order-Uhrzeitststop für eine Umsetzung
... mir ging es gar nicht um den Backtest, der stimmt auf jeden Fall mit Eintreffen eines Echt-Ticks.
Mir ging es um REALTRADING (wie immer) nicht um Backtesttheorien.
Und im Realtrading hätte ich es als Vorteil gesehen, wenn nach abgeschlossener Periode UND fehlendem Folgetic für das Open, einfach ein Routing auf der Basis des letzten Close erfolgt.
Ob das nun via Ersatztic, Pseudotic, Virtualtic .... erfolgt, sch...egal.
Und mir ging es nicht um "Uhrzeitsop" sondern generell um die Zeitdifferenz zwischen Close und Open, wobei meine Erwägung den Uhrzeitstop unweigerlich einschließt
Meine Überlegung resultierte aus der Erfahrung, daß, wenn z.B. IB nicht "tickt" eine manuelle Order bei IB einen eigenen Tic auslöst
Beispiel:
Mein 1h-System hat mit dem Close um 21:00 ein Long-Presetup generiert
Es kommen aber bis 21:00:15 keine Ticks , entsprechend kein Routing
Erfolgt eine manuelle Order in der TWS um 21:00:00 , tickt IB sofort, weil ja eine Änderung vom Volumen (oder auch Preisänderung) diese dazu zwingt .
Der "Quasi-Ersatz-Tic" sorgt für sofortigen Echt-Tic. Soweit die Praxis
Was Udo über "Gleichzeitigkeit" erzählt .... hinfällig, weil nur Eines von Beiden in der Praxis relevant ist: entweder es war ein Echt-Tic , dann ist bereits geroutet und der Pseudo läuft ins Leere
oder
der Pseudo routet und erzeugt einen Echttic in der TWS
Hierdurch ist eben auch ein ziemlich genauer Gleichlauf mit dem Backtest gegeben, weil :
wenn ich ein Open erzwinge, welches auf Basis des letzten Close geroutet wurde dann ist der Wert Close-Open identisch (zu über 90%)
Eine Slipage habe ich möglicherweise auch sonst!
Nur aus diesem Grunde erwähnte ich den Backtest, der diesenfalles eben mit der Realität übereinstimmt.
Nochmals zusammengefaßt:
- ein Order-Routing sorgt für umgehenden TIC
- Überschneidung ist irelevant
UND
Checkboxlösung würde von mir vor Indi-oder-Formellösung favorisiert (falls ich noch traden würde)
@Wiwu
Hallo Anke,
danke für die Beileidsbekundung.
Wenn du wüßtest, wie Ostern bei mir (intern) verlief, würde sich deine Freude in sehr engen Grenzen halten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (10. April 2007, 11:06)
Dienstag, 10. April 2007, 11:04
so weit ich sehe, arbeitet der Indikator wie dokumentiert: wenn innerhalb einer Periode auf Tickbasis das angegebene Zeitlimit erreicht wird, wird der entsprechende Kurs ausgegeben, ansonsten 0. Wenn also ab dem angegebenen Zeitlimit gar kein Tick mehr auftritt, wird 0 ausgegeben.
Hallo Herr Knöpfel,
Danke für die Antwort.
Können Sie mir bitte das im Bild unten gezeigte Verhalten des Zeitlimit-Kurs Indikators am 05.07.06 erklären ?
Es folgen nach dem im Indikator eingestellten Zeitlimit 17:40 weitere Ticks bis 22:06 Uhr.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (10. April 2007, 11:34)
Dienstag, 10. April 2007, 14:03
Hallo Udo,
muß ich das? Es regt mich eh nur auf und ist meinem Wohlbefinden kontraproduktiv.
Du verstehst mich ja auch nicht, oder willst mich nicht verstehen, also was solls? Als ich ursprünglich das Thema in Richtung Herrn Knöpfel brachte, hattest du dich ja auch gleich "zerredend" eingemischt. Alles wie gehabt.
Wenn ich durch ein Routing (egal wie es entstand) meinen Broker zwinge einen Tic zu generieren, habe ich erreicht, was ich wollte! Ich kann/könnte selbiges jederzeit erreichen, wenn ich zum Close handeln würde, statt zum Open. Dem stehen aber andere Überlegungen entgegen, die ich jetzt nicht auch noch erläutern möchte.
Ich sehe auch keinen Unterschied, ob zum Open oder zum Zeitstop dieses Routing erfolgt. Auch sehe ich kein Problem in späteren Echt-Ticks , im Gegenteil, ich erwarte sogar welche , ansonsten würde ich diese ja im Titel schon gar nicht mehr erst zulassen.
Und wenn ich eine Titel-Zeitbegrenzung hätte, dann wäre die "Endzeit" mein close, es kommt kein weiterer tic, INV routet das (falls vorhandene) Signal oder macht ein Exit (falls so eingestellt) .... soviel zu intraday
Für mich einfach und ohne hochtrabende oder unverständliche Indie´s oder Formeln lösbar. Diese würde Herr Knöpfel für mich INV-intern erledigen und ich müßte nur in einer Checkbox sagen ob ich das will oder nicht.
Für mich einfach - .
Aber ... ,
macht was ihr wollt, mir persönlich ist es eh WURSCHT !
Thema für mich erledigt. Punkt, Aus, Basta
Am Besten , ich schaue wieder mal ein paar Wochen nicht mehr hier rein
Nerven- und Herz -schonende Präventivmaßnahme
Es tut mir Leid aber Du verstehst wahrscheinlich überhaupt nicht was ich meine
muß ich das? Es regt mich eh nur auf und ist meinem Wohlbefinden kontraproduktiv.
Du verstehst mich ja auch nicht, oder willst mich nicht verstehen, also was solls? Als ich ursprünglich das Thema in Richtung Herrn Knöpfel brachte, hattest du dich ja auch gleich "zerredend" eingemischt. Alles wie gehabt.
Wenn ich durch ein Routing (egal wie es entstand) meinen Broker zwinge einen Tic zu generieren, habe ich erreicht, was ich wollte! Ich kann/könnte selbiges jederzeit erreichen, wenn ich zum Close handeln würde, statt zum Open. Dem stehen aber andere Überlegungen entgegen, die ich jetzt nicht auch noch erläutern möchte.
Ich sehe auch keinen Unterschied, ob zum Open oder zum Zeitstop dieses Routing erfolgt. Auch sehe ich kein Problem in späteren Echt-Ticks , im Gegenteil, ich erwarte sogar welche , ansonsten würde ich diese ja im Titel schon gar nicht mehr erst zulassen.
Und wenn ich eine Titel-Zeitbegrenzung hätte, dann wäre die "Endzeit" mein close, es kommt kein weiterer tic, INV routet das (falls vorhandene) Signal oder macht ein Exit (falls so eingestellt) .... soviel zu intraday
Für mich einfach und ohne hochtrabende oder unverständliche Indie´s oder Formeln lösbar. Diese würde Herr Knöpfel für mich INV-intern erledigen und ich müßte nur in einer Checkbox sagen ob ich das will oder nicht.
Für mich einfach - .
Aber ... ,
macht was ihr wollt, mir persönlich ist es eh WURSCHT !
Thema für mich erledigt. Punkt, Aus, Basta
Am Besten , ich schaue wieder mal ein paar Wochen nicht mehr hier rein
Nerven- und Herz -schonende Präventivmaßnahme
Dienstag, 10. April 2007, 22:20
... auch wenn ich schrieb "i mog nemmie" ... unverbesserlich wie ich bin, doch noch folgendes:
Hallo Udo,
i bitt di, sei etzta net gnatsched, mir Bayern san Seitenhieb doch g`wehnt und beas hob i des net moana welle ! Mir is hoit grod aso , bin au mit mir und da ibrige Woit unz´frieda (das "mit mir" bewußt vorne *lol* )
Bitte um Verständnis und Nachsicht!!
@AK
Hallo Herr Knöpfel,
unwissend welcher Aufwand notwendig ist, bin ich mir sicher, Sie schaffen es! Anders kennt Sie hier niemand.
Vielleicht kann ich Sie aber mit meinen "unqualifizierten" Gedanken evtl. etwas unterstützen ?!?
Warum handele ich nicht zum Close ?
... nun das wäre das Einfachste, mein HS gibt das ebenso her, sprich es ist genauso profitabel. Allerdings entsteht mit Tageswechsel das Problem der Falschberechnung:
der Schlußkurs (welcher als Enter zur Weiterberechnung/Backtest dient) differiert bekanntlich meistens vom Open des Folgetages. Somit habe ich hier diese Differenz zwischen Investox-Berechnung und Realität.
Nun stand natürlich das Open-delay1 zur Debatte. Klar, das würde der Fehlberechnung ein Ende bereiten ABER beim Realhandel ... delay und ORM ... also Open-delay0, nichts anderes bleibt übrig , wenn die INV-Berechnung den Realhandels-Ergebnissen (und umgekehrt) ensprechen soll
Warum wollte ich den "Ersatztic" ?
... nun, das hatte eine ganz andere Bewandnis (war eigentlich eines meiner Betriebsgeheimnisse *lmw*):
Während schwachen Handelszeiten kommt das Routing oft um bis zu zig Sekunden zeitverzögert, im Bezug zum Close-Zeitpunkt der Vorkerze, welche ja mein Signal schon fertig berechnet und bereitgestellt hat, aber der verflixte Ersttic zum Open der Neuperiode ist eben ewig ausstehend.
Mir ging es nicht darum, daß hierfür ein unbedingt ein "künstlicher Tic" erzeugt werden muß. Es sollte nur eine Order losgeschickt werden.
Diese wiederum sorgt bei IB für umgehenden Tic, weil ja dort eine Änderung im Orderbuch erfolgte. Auch wenn es eine Limitorder ist (die ungefillt bleibt, was auch sonst mit Limitorders immer passieren kann) führt die Änderung zum Tic. Da ich hauptsächlich aber (besonders bei eigener Abwesenheit) Market-Orders nutze, war auch der Openpreis identisch mit der Berechnung, weil ja das Open genau dem entspricht was ich orderte und meine Order ergab den Open-Preis
Wenn ich anwesend war orderte ich (auch Limitorders) manuell mit demselben TWS-IB-Tic-Effekt, wobei, weil anwesend, das Fill beobachtet und ggf. das limit zum Fill geführt werden konnte.
Meine unqualifizierte Vorstellung programmtechnischer Realisation
Sie haben in INV doch sehr vieles realisert, was sich auf den Close-Wert bezieht: Entry´s . Exit´s etc. etc. etc.
Mal ausgehend von vielen Einstellungen die zum Close arbeiten, könnte bei entsprechendem Userwunsch das Routing hieran festgemacht werden, auch im Falle eines normalerweise und eigentlich aktuell zum Open zu erfolgenden Routings.
Aber nicht nur ein Enter/Exit könnte hiermit verknüpft sein, nein auch der Zeitstop könnte hier anknüpfen.
Sowohl Stopzeitpunkt als auch das letzte Close sind bekannt, also könnte m.E. auf dieser Basis doch alles Mögliche auf die Wege gebracht werden.
Egal ob die/der Eine aus dem Markt will, oder rein will , oder wer weiß was sonst ... es passiert zum gewünschten Zeitpunkt auf letzter Close-basis.
Das kann auch intraday sein (ich spreche hierbei von "innerhalb einer Periode") genau so wie ja auch Intraday-Stops richtig laufen und auch richtig berechnet werden.
(Nebenbei: auch hier gab es ja vor 1000 Jahren eine ähnliche Debatte weil die OCHL-Problematic solches angeblich nicht zuließ ... Sie erinnern sicher, Heike und ich fochten damals mit Ihnen fürchterliche Gefechte *lol* )
Sie haben wesentlich kompliziertere Fälle wunderbar gelöst. Erinnern wir uns an die Entstehung des ORM, jeder sagte: das ist unmöglich - .
Und was haben wir heute? Ein Super-Tool.
Ich bin mir sicher, auch dieses "Problem" wird man bald zufrieden als erledigt belächeln, weil Sie es schaffen, wie immer!
Nur ein Weh(r)mutstropfen: die Kommunity wird nicht ermüden, Ihnen immer wieder und immer neue Probleme zur Lösung hinzuschmeißen.
Daß Sie mal an Langeweile leiden werden, das können Sie sich abschminken =) =)
In diesem Sinne, schönen Abend noch
Hallo Udo,
i bitt di, sei etzta net gnatsched, mir Bayern san Seitenhieb doch g`wehnt und beas hob i des net moana welle ! Mir is hoit grod aso , bin au mit mir und da ibrige Woit unz´frieda (das "mit mir" bewußt vorne *lol* )
Bitte um Verständnis und Nachsicht!!
@AK
Hallo Herr Knöpfel,
unwissend welcher Aufwand notwendig ist, bin ich mir sicher, Sie schaffen es! Anders kennt Sie hier niemand.
Vielleicht kann ich Sie aber mit meinen "unqualifizierten" Gedanken evtl. etwas unterstützen ?!?
Warum handele ich nicht zum Close ?
... nun das wäre das Einfachste, mein HS gibt das ebenso her, sprich es ist genauso profitabel. Allerdings entsteht mit Tageswechsel das Problem der Falschberechnung:
der Schlußkurs (welcher als Enter zur Weiterberechnung/Backtest dient) differiert bekanntlich meistens vom Open des Folgetages. Somit habe ich hier diese Differenz zwischen Investox-Berechnung und Realität.
Nun stand natürlich das Open-delay1 zur Debatte. Klar, das würde der Fehlberechnung ein Ende bereiten ABER beim Realhandel ... delay und ORM ... also Open-delay0, nichts anderes bleibt übrig , wenn die INV-Berechnung den Realhandels-Ergebnissen (und umgekehrt) ensprechen soll
Warum wollte ich den "Ersatztic" ?
... nun, das hatte eine ganz andere Bewandnis (war eigentlich eines meiner Betriebsgeheimnisse *lmw*):
Während schwachen Handelszeiten kommt das Routing oft um bis zu zig Sekunden zeitverzögert, im Bezug zum Close-Zeitpunkt der Vorkerze, welche ja mein Signal schon fertig berechnet und bereitgestellt hat, aber der verflixte Ersttic zum Open der Neuperiode ist eben ewig ausstehend.
Mir ging es nicht darum, daß hierfür ein unbedingt ein "künstlicher Tic" erzeugt werden muß. Es sollte nur eine Order losgeschickt werden.
Diese wiederum sorgt bei IB für umgehenden Tic, weil ja dort eine Änderung im Orderbuch erfolgte. Auch wenn es eine Limitorder ist (die ungefillt bleibt, was auch sonst mit Limitorders immer passieren kann) führt die Änderung zum Tic. Da ich hauptsächlich aber (besonders bei eigener Abwesenheit) Market-Orders nutze, war auch der Openpreis identisch mit der Berechnung, weil ja das Open genau dem entspricht was ich orderte und meine Order ergab den Open-Preis
Wenn ich anwesend war orderte ich (auch Limitorders) manuell mit demselben TWS-IB-Tic-Effekt, wobei, weil anwesend, das Fill beobachtet und ggf. das limit zum Fill geführt werden konnte.
Meine unqualifizierte Vorstellung programmtechnischer Realisation
Sie haben in INV doch sehr vieles realisert, was sich auf den Close-Wert bezieht: Entry´s . Exit´s etc. etc. etc.
Mal ausgehend von vielen Einstellungen die zum Close arbeiten, könnte bei entsprechendem Userwunsch das Routing hieran festgemacht werden, auch im Falle eines normalerweise und eigentlich aktuell zum Open zu erfolgenden Routings.
Aber nicht nur ein Enter/Exit könnte hiermit verknüpft sein, nein auch der Zeitstop könnte hier anknüpfen.
Sowohl Stopzeitpunkt als auch das letzte Close sind bekannt, also könnte m.E. auf dieser Basis doch alles Mögliche auf die Wege gebracht werden.
Egal ob die/der Eine aus dem Markt will, oder rein will , oder wer weiß was sonst ... es passiert zum gewünschten Zeitpunkt auf letzter Close-basis.
Das kann auch intraday sein (ich spreche hierbei von "innerhalb einer Periode") genau so wie ja auch Intraday-Stops richtig laufen und auch richtig berechnet werden.
(Nebenbei: auch hier gab es ja vor 1000 Jahren eine ähnliche Debatte weil die OCHL-Problematic solches angeblich nicht zuließ ... Sie erinnern sicher, Heike und ich fochten damals mit Ihnen fürchterliche Gefechte *lol* )
Sie haben wesentlich kompliziertere Fälle wunderbar gelöst. Erinnern wir uns an die Entstehung des ORM, jeder sagte: das ist unmöglich - .
Und was haben wir heute? Ein Super-Tool.
Ich bin mir sicher, auch dieses "Problem" wird man bald zufrieden als erledigt belächeln, weil Sie es schaffen, wie immer!
Nur ein Weh(r)mutstropfen: die Kommunity wird nicht ermüden, Ihnen immer wieder und immer neue Probleme zur Lösung hinzuschmeißen.
Daß Sie mal an Langeweile leiden werden, das können Sie sich abschminken =) =)
In diesem Sinne, schönen Abend noch
Mittwoch, 11. April 2007, 08:00
Hallo Herr Knöpfel
Das ist sehr nett, denn dieses Problem kann ich mit dem neuen Zeitlimit Indi leider noch immer nicht lösen:
Könnte man diesen Teil der Problems nicht so lösen: wenn in den Ordereinstellungen unter Zeitbasierte Stops "Immer zu dieser Uhrzeit schliessen" eine Uhrzeit eingegeben ist UND auf den virtuellen Broker geroutet wird UND der Feed aus einem Berechnungstitel kommt UND die Simulation aktiv ist - dann wird zur angegebenen Uhrzeit dieser Gerd'sche Pseudo-Tick erzeugt basierend auf dem letzten Close?
Ich denke, so wäre doch gewährleistet, dass im Realhandel nicht ein falsches Signal rausgehen kann ans ORM und trotzdem wären der Backtest und der Test mit dem VB besser synchron.
Original von Investox
... ich denke aber gerne noch weiter darüber nach.
Das ist sehr nett, denn dieses Problem kann ich mit dem neuen Zeitlimit Indi leider noch immer nicht lösen:
Original von Bernd, Betrag 09.04.2007 01:07
Während der Backtest ein saftiges Minus hat, habe ich im Virtal Broker ein nettes Plus.
Könnte man diesen Teil der Problems nicht so lösen: wenn in den Ordereinstellungen unter Zeitbasierte Stops "Immer zu dieser Uhrzeit schliessen" eine Uhrzeit eingegeben ist UND auf den virtuellen Broker geroutet wird UND der Feed aus einem Berechnungstitel kommt UND die Simulation aktiv ist - dann wird zur angegebenen Uhrzeit dieser Gerd'sche Pseudo-Tick erzeugt basierend auf dem letzten Close?
Ich denke, so wäre doch gewährleistet, dass im Realhandel nicht ein falsches Signal rausgehen kann ans ORM und trotzdem wären der Backtest und der Test mit dem VB besser synchron.
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 11. April 2007, 10:26
Ich denke, so wäre doch gewährleistet, dass im Realhandel nicht ein falsches Signal rausgehen kann ans ORM
Hi Bernd,
ich bin nicht Herr Knöpfel, habe die Diskussion bisher aber wie folgt verstanden:
Moneymaker möchte den Pseudotick gerade für den Realhandel, was er ausführlich erklärt hat und was Sinn macht.
Falsche Signale im Realhandel sind in der von ihm beschriebenen Konstellation nicht möglich.
Dass der Pseudotick Dein Problem mitlösen sollte, wäre ein positiver und gewollter Nebeneffekt eines Pseudoticks.
Cu Tim
Mittwoch, 11. April 2007, 13:35
Hi Bernd,
bezog sich m.E. auf folgenden Vorschlag:
Pseudotick ist eine andere Alternative, bei der (neben von MoneyMaker genannten weiteren Vorteilen) auch für Dein Problem Signalgleichheit Real und im Backtest/ VB erreicht werden sollte.
Nach meiner Lesart ist bei Umsetzung von "Pseudotick" keine Trennung der Problemkreise VB/Backtest/Real erforderlich.
Cu Tim
Aber im Realeinsatz wäre eben nicht gewährleistet, ...
bezog sich m.E. auf folgenden Vorschlag:
Man könnte den Zeitlimit-Indikator so umgestalten, dass er eben "Close" liefert, wenn der Zeitstempel der Folgeperiode > dem Zeitlimit ist. Das wäre für den Backtest u.U. bequemer.
Pseudotick ist eine andere Alternative, bei der (neben von MoneyMaker genannten weiteren Vorteilen) auch für Dein Problem Signalgleichheit Real und im Backtest/ VB erreicht werden sollte.
Nach meiner Lesart ist bei Umsetzung von "Pseudotick" keine Trennung der Problemkreise VB/Backtest/Real erforderlich.
Cu Tim
Mittwoch, 11. April 2007, 13:47
Hallo bernd,
Aber was ist dann, wenn Du statt mit dem virtuellen Broker mit IBpaper das HS testest.
Würde die Diskrepanz der unterschiedlichen HS-Ergebnisse dann nicht nur an einer anderen Stelle auftreten und die Unsicherheit bleibt?
Viele Grüße
Torsten
Original von Bernd, Betrag 09.04.2007 01:07
Während der Backtest ein saftiges Minus hat, habe ich im Virtal Broker ein nettes Plus.
Könnte man diesen Teil der Problems nicht so lösen: wenn in den Ordereinstellungen unter Zeitbasierte Stops "Immer zu dieser Uhrzeit schliessen" eine Uhrzeit eingegeben ist UND auf den virtuellen Broker geroutet wird UND der Feed aus einem Berechnungstitel kommt UND die Simulation aktiv ist - dann wird zur angegebenen Uhrzeit dieser Gerd'sche Pseudo-Tick erzeugt basierend auf dem letzten Close?
Aber was ist dann, wenn Du statt mit dem virtuellen Broker mit IBpaper das HS testest.
Würde die Diskrepanz der unterschiedlichen HS-Ergebnisse dann nicht nur an einer anderen Stelle auftreten und die Unsicherheit bleibt?
Viele Grüße
Torsten
Mittwoch, 11. April 2007, 20:23
Hallol Torsten
Nein, wenn ich IBpaper trade, würde das HS ja in Echtzeit laufen - und da greift der Handelszeit-Stop um z.B. 22:55 in dem Moment, in dem meine PC Uhr 22:55 erreicht.
Aber in der Simulation mit dem VB teste ich ja zu irgendeiner Tageszeit. Und dann kommt es nur zum "Handelszeit-Stop", wenn es zufällig Ticks im Berechnungstitel gerade um 22:55 herum hat. Steht irgendwie so auch in der Doku. Und damit läuft der Backtest und der Test mit dem VB dann so stark wie beschrieben auseinander: der Backtest geht nämlich sauber raus
Original von sten
Aber was ist dann, wenn Du statt mit dem virtuellen Broker mit IBpaper das HS testest.
Nein, wenn ich IBpaper trade, würde das HS ja in Echtzeit laufen - und da greift der Handelszeit-Stop um z.B. 22:55 in dem Moment, in dem meine PC Uhr 22:55 erreicht.
Aber in der Simulation mit dem VB teste ich ja zu irgendeiner Tageszeit. Und dann kommt es nur zum "Handelszeit-Stop", wenn es zufällig Ticks im Berechnungstitel gerade um 22:55 herum hat. Steht irgendwie so auch in der Doku. Und damit läuft der Backtest und der Test mit dem VB dann so stark wie beschrieben auseinander: der Backtest geht nämlich sauber raus
Gruss
Bernd
Bernd