INVESTOX-Forum

Hallo liebe Investoxgemeinde,

ich hätte eine Frage zur Einstellung der Testbedingungen (Punktetest) für den Handel mit Devisen (Forex).

a) Sehe ich das richtig, dass ich bei Forex EURUSD 1 Punkt = 100.000 (USD) einstellen muss?
b) Wie würde die Einstellung für Forex EURJPY, EURAUD bzw. EURSEK lauten?
c) Der potentielle Gewinn oder Verlust wird in der Fremdwährung errechnet (richtig?). Gibt es eine Möglichkeit diesen in EUR umzurechnen/darzustellen (Kapitalkurve mit entsprechenden Testergebnissen: Nettoprofit/Jahr, Sharp-Ratio, ...)?
d) Ist es überhaupt sinnvoll für das Backtesting im Forex-Handel den Punktetest einzusetzten oder wäre ein Kapitaltest besser?

Vielen Dank im Voraus

Liebe Investoxgemeinde,

ich würde gerne den Thread nochmal hervorholen, vielleicht findet sich ja noch eine Antwort.

Vielen Dank im Voraus

Hi Mamba,

ich habe zwar nur einige Test- Erfahrungen mit dem Forex-Handel über IB, aber ich bin auch sehr an der Klärung der Fragen interessiert, die Du stellst.

Ich weiß von zumindest 2 Forums-Mitgliedern, die Regelmäßig Forex-Handel über IV betreiben, vielleicht können diese Kollegen uns bei der Erarbeitung der Antworten zu deinen Fragen Hilfestellung geben.

Ich fange mal einfach an:

Im EUR-Futurehandel beträgt ja ein Punkt bekanntlich 125000$, was aber für den FOREX-Handel wohl irrelevant ist, da man bei diesem ja die Lot-Größe frei bestimmen kann.

Die Mindestgröße für 1 Trade beträgt beim EURUSD-Handel 25000€, vorausgesetzt die Basiswährung des Kontos ist der EURO.

Steigt der Kurs des EURO jetzt um 1 pip=0,0001 dann ist der Wert dieser 25000€ um 1/4 pip gestiegen.

Was ist nun aber der Wert eines pips am FOREX-Markt? Wohl nicht 12,5€ oder $, sondern 1/10000 des getradeten Kapitals, also in unserem Falle 2,5€ (natürlich minus Slippage und Gebühren).

Ein Punkt wäre also bei diesem Beispiel 25000€.

Das Problem mit dem Backtest des Forex-Handels sind aber die Daten: mit "normalen" Forex-Daten ergibt das keinerlei Sinn, da die IB -Daten höchstens 1/10 des Forex-Volumens betragen.

Hallo,

bei EUR/USD ist 1 Punkt 1 USD wert. Die Masse machts halt , du kaufst nicht 1 und nicht 100 Stück sondern gleich Tausende (IDEALPRO mindestens 25.000)
Wenn man 100.000 handelt, dann gewinnt bzw. verliert man pro Pip 10 USD (0,0001 * 100.000), bei 25.000 sinds 2,5 USD

Zitat

Der potentielle Gewinn oder Verlust wird in der Fremdwährung errechnet (richtig?).

Ja, richtig in der Gegenwährung (USD) wenn du es in Basiswährung (EUR) haben willst, dann einfach durch den Kurs teilen (z.B. 10/1,3596 = 7,3551 EUR)
Da der Kurs sich immer ändert, würde es Sinn machen nach jeder Glattstellung umzurechnen und nicht ein Mal im Jahr.

Zitat

Das Problem mit dem Backtest des Forex-Handels sind aber die Daten: mit "normalen" Forex-Daten ergibt das keinerlei Sinn, da die IB -Daten höchstens 1/10 des Forex-Volumens betragen.

Da Forex Handel nicht geregelt ist, gibt es auch kein Gesamtvolumen. Hauptsache die Tendenz stimmt. Wenn EUR zu USD bei IB steigt, dann steigt er auch bei Consors, FX Direkt Bank un ein Paar anderen Brokern (habe ich selbst getestet), nur die Spreads sind unterschiedlich groß.

Hallo Juri,

ich meinte mit "Volumen" nicht das Trade-Volumen, sondern die Anzahl von Ticks/Zeiteinheit.
Und die leigt bei IB im Vergleich zum Forex-Handel bei TPRT zwischen 1/10 bis 1/100...

Handelssysteme, die auf dem TPRT-Feed entwickelt worden sind, funktionieren daher mit den IB-Daten so gut wie garnicht, da man selten die Ausführungen bekommt, die das HS voraussetzt.

Verwendest du ein HS zum Traden oder tradest du eher diskretionär am FOREX?

Und falls HS, womit hast du dieses gebacktestet?

...betreffend der Einstellungen. Kann man nicht Punkte testen und Kontraktzahl entsprechend der Lotgröße einstellen? Also wenn man 100000 Dollar gegen Euro kauft eben 100000 Kontrakte?

Die richtige Einstellung würde mich auch interessieren, es gibt doch Forex-Händler unter uns, oder?

Grüße
OptiT

Hallo,

folgende Einstellungen sind für den realen Handel von 100.000 € über IDEALPRO notwendig:

- Wert pro Punkt: 1 $
- Kosten Enter/Exit: z.B. 0,000025 (= 2,50 $)
- Slippage: z.B. 0,0001 (= 10 $)
- Management Punktetest / Fester Kontrakt / Anzahl: 100.000

Viele Grüße,
Heike

Hallo Frieder,

Zitat

ich meinte mit "Volumen" nicht das Trade-Volumen, sondern die Anzahl von Ticks/Zeiteinheit.

alles klar.

Zitat

Handelssysteme, die auf dem TPRT-Feed entwickelt worden sind, funktionieren daher mit den IB-Daten so gut wie garnicht

ich habe keine Daten von Tenfore. Vielleicht liegt das am Spread. Bei IB ist Spread in EUR/USD meistens 1 Pip, bei anderen Brokern sind es 3 und mehr Pips.

Zitat

Verwendest du ein HS zum Traden oder tradest du eher diskretionär am FOREX?

ich habe kein HS.

Liebe Investoxgemeinde,

ich würde den Thread gern nochmals hervorholen und um einen Aspekt erweiteren. Beim Backtest mit Investox sehe ich Schwierigkeiten die beim EOD-Handel täglich anfallenden Finanzierungskosten in die Testbedingungen ( z.B. http://www.hmslux.lu/DE/forex/swap_rates.asp# ) einzubeziehen. Technisch wird der Einstiegskurs rechnerisch täglich um den Swapsatz angepasst. Selbst wenn es in den Testbedingungen eine solche Eingabemöglichkeit gäbe ergeben sich große Unsicherheitsfaktoren, da sich diese Sätze ändern können. Im entsprechenden Währungsfuture sind diese Kosten jedoch bereits eingepreist, daher nun meine Idee wie folgt:

Für den Backstest der Handelssystematik lege ich die adjustierten historischen Daten des jeweilgen Währungsfuture mit den oben vorgeschlagenen Testbedingungen für den FOREX-Handel zu Grunde. Für die reale Umsetzung (Ein- und Ausstiegssignale, Stopplevels ... ) die jeweilgen FOREX SPOT-Kurse. Minimale Abweichungen der Datenreihen nehme ich in Kauf, da eine robuste Systematik mit diesen umgehen können muss (die gleiche Systematik muss generell sämtliche FOREX-Märkte handeln können). Habe ich hier richtig gedacht, oder unterliege ich einem Denkfehler