INVESTOX-Forum

hallo zusammen,

kurze frage, an die alten hasen.

ich habe vorhin nach einigen optimierungen, in deren verlauf auch alle generationen schöne ergebnisse lieferten, ein kleines, einfaches long system, dass wirklich sehr schön aussieht. diesmal habe ich auch keine positiven werte in REF optimierung eingesetzt, hehe...

nun frage ich mich, was man sich anschauen sollte, damit man schon mal eine voranhnung hat, ob das system tatsächlich was taugen könnte, und ob es sich nicht lohnt, da noch mehr zeit 'reinzustecken. wie holt man die meisten infos aus der optimierung, den systemparametern und der historie?

danke

zum beispiel frage ich mich, ob die tatsache, dass das system in fast allen generationen über 50% profitable trades hat, irgendeine aussagekraft hat.
ich gehe allgemein davon aus, dass wenn die mehrzahl der generationen einen relativ geringen prozentsatz profitabler trades liefert, das system vermutlich sehr schnell abschmiert. ist das wirklich so, oder ist ein system, das in allen generationen gute ergebnisse liefert nicht automatisch stabiler?

hi hans-jürgen.
fragen über fragen :-)
da stellt sich nicht zuletzt die frage, wie es innerhalb der generationen aussieht, denn am ende bekommst du ja nur das beste ergebnis zu sehen.

heute hatte ich den fall, dass das rentabelste system in der optimierung auch das beste in meinem 40% kontrollzeitraum war, und das buy zu hold
relativ gesehen um einiges besser als im optimierungszeitraum. was immer das auch heissen mag. ich lasse es jetzt mal laufen. das problem mit den robustheitstests ist ja, dass das berechnen so lange dauert und wenn du einige parameter hast, dann bekommst du natürlich potenziell einiges an möglichen kombinationen. was interessant wäre wär, wenn dir INV sagen könnte welche parameterkombinationen die grösste crosssensibilität haben. da könnte man dann etwas gezielter 'rangehen.

guter tip
danke. habe es bis jetzt immer mit paaren gemacht.
da kommt schon leicht was zusammen

erwartungsgemäss sind bestimmte parameter besonders sensibel.
die frage ist nun, ob das gut oder schlecht ist. ich habe gerade ein DAX long system entwickelt, das ich mit 40% testzeitraum geprüft habe.
im TZ liege ich mit bestimmten parametern (auch im OZ die besten) bei 75% trefferquote und über BH.

die parameter, von denen ich eine grosse sensibilität erwartet habe sind auch erwartungsgemäss sehr empfindlich. man sagt ja immer dass ein system mit allen möglichen settings funktionieren soll und die frage ist nun ob eine starke sensibilität wirklich immer schlecht ist, denn gewisse parameter müssen ja präzise eingestellt werden, damit das system genau das macht, was man will. ist es da nicht vôllig logisch, dass eine änderung des parameters um 50% etwas völlig anderes bewirkt? ich glaube es kommt wirklich stark darauf an, was man von einem system erwartet. ich glaube, es gibt kaum systeme, die mit einer grossen parameterbandbreite verlässlich arbeiten. man muss sie ja immer auf eine bestimme situation parametrieren