INVESTOX-Forum

Hallo,

dies kann wie folgt im Chart berechnet werden (hier im Beispiel monatliche Entnahme von 500,-):

Sub(#>>Kapitalkurve<<#, CUM(ROC(DatePart(m),1,$)<>0)*500)

dabei wird für jeden Monat 500,- kumuliert und die kumulierte Datenreihe von der Kapitalkurve abgezogen.

- die Kapitalkurve markieren
- den SUB-Indikator zufügen
- als 2. Parameter eingeben:
CUM(ROC(DatePart(m),1,$)<>0)*500

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

bisher eigentlich nicht.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

ich würde vorschlagen, zukünftig ein echtes Depot zu implementieren.Über Depotfunktionen müsste doch das am einfachsten realisierbar sein?

Au ja bitte!, das wünsche ich mir auch!

Hallo,

als "hauptberuflicher" Trader wird man das Depot-Kapital nicht ewig im Depot lassen sondern wird,wie eingangs von kingprawn erwähnt, Kapital entnehmen. Nun kann man nach Herrn Knöpfels Methode die Entnahme in (meiner Ansicht nicht sehr praktisch) in der KK simulieren. Aber im Zuge der Entnahme wird auch auch das Risk und MM "verdreht" -aber im Backtest nicht berücksichtigt! Ein rechnerisch simples Beispiel:

Das Startkapital beträgt 50.000€.Der Gewinn pro Tag/Woche/Monat (Schnitt) befindet sich in einer Spanne von 2000€ Verlust bis 5000€ Gewinn!

Woche 1: Gewinn:2000€
Woche 2: Gewinn:5000€
Summe: 57.000€x1% Risiko~~570€/Trade~~Eingangs: 500€/Trade

Woche3: -1500
Woche4:-2000
Woche5:-500
Summe: 57.000-5000~~52.000x1% Risk~~ 520€/Positon

Im Beispiel handelt es sich nicht um keine sehr großen Differenzsummen aber das kann sich in einem Backtest über 5 Jahre und mehr emenz aufschaukeln und dazu führen, das man bei beim MM was beispielsweise mehere Kontrakte usw. berücksichtigt, oder bei einer Portfoliostrategie die Size erheblich verkleinern muss damit letztendlich das Gesamtrisiko im Gleichgewicht bleibt!Als Eingangs erwähnter Trader wird man eventuell gezwungen trotz Verlusten Geld aus dem Pool zu nehmen- auch wenn man eine Verlustserie fährt! Die wird ebenfalls das Trade-Konto schmälern und das zurückfahren des Risikos bedeuten,was zur Folge hat das man ggfls. die komplett Strategie ändern muss und/oder das HS nicht mehr unter den gegebenen Voraussetzungen funktioniert (Extremfall)!


@Herr Knöpfel

Wie könnte man das für vollautomatische Handelssysteme praxisgerecht und übersichtlich steuern? Hilft hier nur ein Depot?

Hallo,
in dem Zusammenhang schlage ich zukünftig ein Depotmodul vor von dem aus MM/Risk und alles was sonst noch unter der Rubrik "MM-RM Verwaltung" anfällt zentral gesteuert werden kann! Dazu gehört auch die automatisch berechenbare Portionsgröße der Einzelpositionen in Bezug auf das freie Gesamtkapital und max. Pos Größe! Max. Pos heisst das für jede einzelne Depotposition eine maximal handelbare Größe in Bezug auf das Risiko angegeben werden kann. Somit entscheidet Investox wieviel Stücke man lt. Vorgaben kauft. Eine weitere "Feinheit" wäre wenn das Depot an einen Terminkalender angebunden werden kann damit die Positionen MM/RM dynamisch der Uhrzeit angeglichen werden können!

Beispiel:

Offnes Kapital: 10.000€
Risk Vorgabe 1%minimal 75€/3 Punkte
Handselszeit: 8-9 Uhr
Max Anzahl:2 Kontrakte

Inv Auswertung für diese Position bei Signal:
Kaufe einen Kontrakt
Stopp 4 Punkte~~ Risk 1%
Priorität:1 (Prio zeigt an welche Rang die Positon bei mehreren Signalen einnimmt und kann vorgegeben werden)

Ich wollte mit dieser simplen Aufschlüsselung nur den oberflächlichen Ansatz der Idee darstellen die im Kern wesentlich detaillierter
ist. Mir ist klar, das dies nicht von heute auf morgen realisierbar ist-wenn überhaupt in dieser Intensität aber gerade an dem Punkt kann man in einem System viel bewegen ohne ständig neue Entrys suchen zu müssen. Vor allen ist MM/RM eine berechenbare Größe ohne CRV und frei von sonstigen Eventualitäten die eine 50:50 Chance beinhalten!


@Herrn Knöpfel

In Folge dessen stellt sich die Frage nach einem Risk-Simulator. Dazu ein (oberflächliches) Beispiel:

Man hat in Investox eine ganze Reihe Risikokennzahlen. Bei einer Simulation werden die Risikokennzahlen verändert,die Zeitreihe x-mal z.B. mit dem MCS-Tool simuliert und das Risk neu bewertet. Angenommen das System hat eine G/V Ratio 2:1. Mit Hilfe der Simulation soll über 100 Durchläufe das Chance-Risiko Verhältnis des Ratios neu bewertet werden wenn es sich um 0.5 Stellen verändert-folglich auf 1.5:1 absinkt. Bleibt bei 100 (oder mehr) simulierter Durchläufen die Kapitalkurve- bzw. andere vordefinierte Kennzahlen- Auswahl getestet werden. Liegen alle Durchläufe im "grünen Bereich" kann man bei dem HS von einem positiven Erwartungswert ausgehen-wobei die (positiven-negativen) Bereiche frei definierbar sind! Mit Hilfe einer Simulationen wäre es möglich, Kennzahlenschwankungen- bzw. Kombinationen- einem Forward-Test mit Hilfe simulierter Kennzahlendynamik zu unterziehen. Das Ergebnis einer Testreihe ist,das man besser abschätzen kann wenn das aus einem im Backtest ermittelten CRV von 2:1 plötzlich nur noch ein 1:1 Verhältnis ist, oder z.B. auch was passiert ,wenn die Trefferquote rapide absinkt. Die Kombinationen sind ja vielfältig! Wäre so etwas für Investox möglich oder ist in Sachen MM/RM nichts spezielles in Planung?

Hallo,

da kommen jetzt doch wieder viele und unterschiedliche Dinge zusammen.
Um auf die ursprüngliche Fragestellung zurückzukommen: eine "Entnahme", die auch im Backtest sichtbar wird, ließe sich am einfachsten sicherlich im Rahmen der "Testbedingungen" realisieren. Ist notiert.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel

>>>da kommen jetzt doch wieder viele und unterschiedliche Dinge zusammen.<<<

Das ist leider immer das "Übel" einer Diskussion!

Wenn man mit Börsenhandel die private Kasse füllt (oder auch nicht) werden in der Realität nicht immer konstante Beträge entnommen aber das Risk soll auf gleichen Niveau beibehalten werden. Für den Backtest ist das logischerweise nicht simulierbar aber das spielt in Bezug auf das gegenwärtige Risiko keine Rolle. Kann man mit Ihrer angedachten Variante das Risk dynamisch und vollautomatisch anpassen? Jede Entnahme und jeder Verlust erhöht das Risiko bei gleicher Investitionshöhe die Bezug auf das Gesamtkapital. Hat man beispielsweise 3 Systeme laufen und eines verliert einen Trade,was das Gesamtkapital mindert,muss man u.U. die Positionsgröße für einen anderen Trade schmälern um die Risk-Balance des Portfolios zu halten.Das gehört zur Rubrik "Live-Trading" und ist wie so vieles nicht simulier-und backtestbar-aber meiner Ansicht der alles entscheidende Punkt!

Hallo,

die hier besprochene "Entnahme" hat primär mit der Risikosteuerung nichts zu tun, da diese ja über das investierte Kapital (und dies kann bereits dynamisch bestimmt werden), nicht über den vorhandenen Cashbetrag festgelegt wird.
Das Thema "systemübergreifende" Risikosteuerung steht wieder auf einem anderen Blatt. Gerade mit Blick auf das "Live-Trading" lässt sich hier sich noch Einiges im Programm ergänzen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel