Hallo Herr Knöpfel
>>>da kommen jetzt doch wieder viele und unterschiedliche Dinge zusammen.<<<
Das ist leider immer das "Übel" einer Diskussion!
Wenn man mit Börsenhandel die private Kasse füllt (oder auch nicht) werden in der Realität nicht immer konstante Beträge entnommen aber das Risk soll auf gleichen Niveau beibehalten werden. Für den Backtest ist das logischerweise nicht simulierbar aber das spielt in Bezug auf das gegenwärtige Risiko keine Rolle. Kann man mit Ihrer angedachten Variante das Risk dynamisch und vollautomatisch anpassen? Jede Entnahme und jeder Verlust erhöht das Risiko bei gleicher Investitionshöhe die Bezug auf das Gesamtkapital. Hat man beispielsweise 3 Systeme laufen und eines verliert einen Trade,was das Gesamtkapital mindert,muss man u.U. die Positionsgröße für einen anderen Trade schmälern um die Risk-Balance des Portfolios zu halten.Das gehört zur Rubrik "Live-Trading" und ist wie so vieles nicht simulier-und backtestbar-aber meiner Ansicht der alles entscheidende Punkt!