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Berechnung der aktuellen Payoff-Ratio

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mamba

unregistriert

1

Sonntag, 15. April 2007, 13:20

Berechnung der aktuellen Payoff-Ratio

Liebe Investoxgemeinde,

ist es möglich mit Investox folgendes zu berechnen?

  • zunächst soll die "Payoff-Ratio" (durchschnittlicher Gewinn/durchschnittlicher Verlust) der z.B. letzten zehn Trades berechnet werden
  • anschließend soll die aktuelle Payoff-Ratio ins Verhältnis zu der Payoff-Ratio der z.B. letzten 100 Trades gesetzt werden


Ziel soll es sein, dass ein Faktor berechnet wird, der in die Berechnung der tatsächlich zu handelnden Positionsgröße als Bonus- oder Malusfaktor einfließen kann.

Vielen Dank im Voraus

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Dienstag, 17. April 2007, 21:06

Hallo,

ich kann mir leider nicht vorstellen, wie man das ohne Depotfunktion und Zugriff auf die stat. Kennzahlen bewältigen könnte! Vielleicht hat jemand eine Idee?
Happy Trading

mamba

unregistriert

3

Mittwoch, 18. April 2007, 09:16

Hallo Udo,

vielleicht hat ja noch einer eine Idee. Mit einer solchen Auswertung könnte man sicherlich die Gesamtperformance erheblich steigern und "Gas" geben, wenn das Handelssystem im aktuellen Marktgeschen gut funktioniert und in Phasen in denen das HS nicht so gut funktioniert "Drosseln".
Sollte es nicht möglich sein den gewünschten Faktor zu berechnen müsste man dann wohl mit einem "Work-Around" arbeiten und leben. Denkbar wären hier direkte Kapitalkurvenauswertungen (analog "Surf the Equity")

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Mittwoch, 18. April 2007, 10:17

Hallo mamba,

ich denke das man über die KK kein PayOff der genannten Kennzahlen nicht berechnen kann. Dazu müssten zu jedem Trade Kennzahlen historisch aufgezeichnet werden. Aus der KK ist zudem nicht ersichtlich, wann der Trade begann und endete und auf "alle Trades anzeigen" Listen kann nicht zugegriffen werden. Ich denke das die beste Lösung wiederum über ein Depot incl. spezieller MM/RM Tools realisierbar wäre-oder extern was allerdings eine denkbar schlechte Lösung für eventuelle Backtest und automatisches handeln darstellt!
Happy Trading