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Montag, 16. April 2007, 20:54
Ja dann wünsche ich dir viel Erfolg mit den megaschnellen TWS-Daten..... -
)
Zu schade, dass wir deine Info nicht schon letztes Jahr hatten, dann hätten wir uns hunderte von Beiträgen in diesem Forum und Stunden von Diskussionen in der Daten-AG ersparen können und würden alle glücklich und zufrieden mit IB-Daten traden...
)Zu schade, dass wir deine Info nicht schon letztes Jahr hatten, dann hätten wir uns hunderte von Beiträgen in diesem Forum und Stunden von Diskussionen in der Daten-AG ersparen können und würden alle glücklich und zufrieden mit IB-Daten traden...
Montag, 16. April 2007, 22:38
RE: Tenfore
Hallo
Der Satz ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Liegt diese Erfahrung länger zurück oder ist es aktuell?
Wenn es aktuell ist, und Du nicht INV verwendest zur Anzeige/Verarbeitung der Tenfore Kurse: welche Oberfläche, welches Programm kommt zur Anwendung, und ist es mikt DDE an den Datenstrom angeschlossen? Laufen beide Programme (TWS und das Anzeigeprogramm, was Du für Tenfore verwendest) auf dem gleichen Rechner, oder ist einer langsamer? Wenn es verschiedene Rechner sind, ist Dein Netz geswitched? Wenn es der gleiche Rechner ist, wie stark ist die CPU ausgelastet, und zieht eines der Programme aus der CPU den grösseren Nutzen? Vielleicht kommt Deine Festplatte mit der Tenfore-Datenmenge nicht klar?
Man braucht definitiv mehr Infos über Dein Netz, Deine Rechner und Deine Software, um Deiner Frage auf den Grund gehen zu können!
Zitat
Original von Brohler1
ich hab Bei Tenfore mal ...
... stellte ich fest das ...
Der Satz ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Liegt diese Erfahrung länger zurück oder ist es aktuell?
Wenn es aktuell ist, und Du nicht INV verwendest zur Anzeige/Verarbeitung der Tenfore Kurse: welche Oberfläche, welches Programm kommt zur Anwendung, und ist es mikt DDE an den Datenstrom angeschlossen? Laufen beide Programme (TWS und das Anzeigeprogramm, was Du für Tenfore verwendest) auf dem gleichen Rechner, oder ist einer langsamer? Wenn es verschiedene Rechner sind, ist Dein Netz geswitched? Wenn es der gleiche Rechner ist, wie stark ist die CPU ausgelastet, und zieht eines der Programme aus der CPU den grösseren Nutzen? Vielleicht kommt Deine Festplatte mit der Tenfore-Datenmenge nicht klar?
Man braucht definitiv mehr Infos über Dein Netz, Deine Rechner und Deine Software, um Deiner Frage auf den Grund gehen zu können!
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 17. April 2007, 10:03
Hallo Brohler,
ein falscher Eindruck kann aber auch dadurch entstehen, daß die IB-Daten beim Einlesen mit dem PC-System-Zeitstempel versehen werden. Läuft dein PC der Atomzeit um deine besagten 500ms vor, dann "scheint" es so, wie du beschreibst, daß die IB-Daten schneller einlaufen. Das ist aber wirklich nur "Schein" und ein Irrtum! Diesem Irrtum unterlag auch ich, bis ich dafür sorgte, daß mein PC in exacter Atomzeit lief.
Ein weiters Problem ist, daß die TWS-Zeit sehr oft NICHT der Atomzeit entspricht , was allerdings nicht RTT- und damit -aufzeichnungsrelevant ist.
Ich hatte im letzten Dezember den Vergleich Tenfore-IB hier durchgeführt und Tenfore schnitt eindeutig besser ab, was die Daten-Quantität anbelangte. Die erheblich höhere Quantität ist hier im Forum auch von anderen Usern vielfach dokumentiert worden und steht außer Frage.
Übrigens: kein/e Investoxler/in würde ein Tenfore-Abbo machen, wenn dem so wäre, wie du es (falsch) siehst. Ich zumindest schaue genau, bevor ich in irgend etwas investiere
ein falscher Eindruck kann aber auch dadurch entstehen, daß die IB-Daten beim Einlesen mit dem PC-System-Zeitstempel versehen werden. Läuft dein PC der Atomzeit um deine besagten 500ms vor, dann "scheint" es so, wie du beschreibst, daß die IB-Daten schneller einlaufen. Das ist aber wirklich nur "Schein" und ein Irrtum! Diesem Irrtum unterlag auch ich, bis ich dafür sorgte, daß mein PC in exacter Atomzeit lief.
Ein weiters Problem ist, daß die TWS-Zeit sehr oft NICHT der Atomzeit entspricht , was allerdings nicht RTT- und damit -aufzeichnungsrelevant ist.
Ich hatte im letzten Dezember den Vergleich Tenfore-IB hier durchgeführt und Tenfore schnitt eindeutig besser ab, was die Daten-Quantität anbelangte. Die erheblich höhere Quantität ist hier im Forum auch von anderen Usern vielfach dokumentiert worden und steht außer Frage.
Übrigens: kein/e Investoxler/in würde ein Tenfore-Abbo machen, wenn dem so wäre, wie du es (falsch) siehst. Ich zumindest schaue genau, bevor ich in irgend etwas investiere
Dienstag, 17. April 2007, 10:41
Hallo Tom,
... es macht schon etwas aus. Nicht im RTT und auch nicht im INV (schon gar nicht bei HS-Entwicklung).
Anders ist es aber beim Realhandel bezüglich Orderausführung, denn diese ist doch tic-verknüpft .
Stell dir vor, wo deine Limit-Order bei 500ms zusätzlicher Zeitverzögerung im Orderbuch landen kann ... da sind dann möglicherweise X-Orders vor dir und dein fill wird nur (wenn überhaupt) hinter diesen ausgeführt.
Auch hierüber wurde schon sehr viel hier im Forum gepostet und diskutiert.
Sogar über interne Netzwerk-Verzögerungen , SAT/Glasfaser etc. etc.
Was meinst du, warum die Profies mit Standleitungen an der Börse hängen. Bei denen macht sich ein Zeitvorteil gegenüber der Konkurrenz sogar im Microsekundenbereich bezahlt
Was macht das für einen Unterschied, ob der Kurs 500ms früher oder später eintrifft ? ? ? Das ist doch völlig unwichtig !
... es macht schon etwas aus. Nicht im RTT und auch nicht im INV (schon gar nicht bei HS-Entwicklung).
Anders ist es aber beim Realhandel bezüglich Orderausführung, denn diese ist doch tic-verknüpft .
Stell dir vor, wo deine Limit-Order bei 500ms zusätzlicher Zeitverzögerung im Orderbuch landen kann ... da sind dann möglicherweise X-Orders vor dir und dein fill wird nur (wenn überhaupt) hinter diesen ausgeführt.
Auch hierüber wurde schon sehr viel hier im Forum gepostet und diskutiert.
Sogar über interne Netzwerk-Verzögerungen , SAT/Glasfaser etc. etc.
Was meinst du, warum die Profies mit Standleitungen an der Börse hängen. Bei denen macht sich ein Zeitvorteil gegenüber der Konkurrenz sogar im Microsekundenbereich bezahlt
Dienstag, 17. April 2007, 10:51
Hallo Thomas,
damit die Unterschiede des Time Lags deutlich und verständlich werden muss man das mit BAV-Dateien betrachten. Falls Du M+ hast, kannst Du das gut illustrieren. Stell Dir vor ein Scalper handelt 50 GBL Kontakte. Sein Ziel ist ein Tick Gewinn*50~~500€ innerhalb einer Sekunde. Er hängt demnach an exakter und stabilen Datenübermittlung wie der Patient am Tropf... Der Geschwindigkeitsvorteil ist mit dem eines Formel I Boliden vergleichbar bei dem ein paar hunderstel Sekunden umgerechnet ein paar Meter bedeuten können und genau das ist der Vorsprung. Der Future kann innerhalb einer Sekunde bis zu 5 Ticks liefern und nicht alle Ticks müssen auf dem gleichen Level stattfinden. Ein Trader der minderwertige Daten- und zudem ein lahmes System hat, wird IMMER hinten anstehen....
damit die Unterschiede des Time Lags deutlich und verständlich werden muss man das mit BAV-Dateien betrachten. Falls Du M+ hast, kannst Du das gut illustrieren. Stell Dir vor ein Scalper handelt 50 GBL Kontakte. Sein Ziel ist ein Tick Gewinn*50~~500€ innerhalb einer Sekunde. Er hängt demnach an exakter und stabilen Datenübermittlung wie der Patient am Tropf...
Der Geschwindigkeitsvorteil ist mit dem eines Formel I Boliden vergleichbar bei dem ein paar hunderstel Sekunden umgerechnet ein paar Meter bedeuten können und genau das ist der Vorsprung. Der Future kann innerhalb einer Sekunde bis zu 5 Ticks liefern und nicht alle Ticks müssen auf dem gleichen Level stattfinden. Ein Trader der minderwertige Daten- und zudem ein lahmes System hat, wird IMMER hinten anstehen....
Happy Trading