INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,
seitdem die Sychronität ORM-TWS besteht, hat es nie mehr konträre Positionen HS-ORM-TWS gegeben. Bis auf heute: ein Sonderfall im GAP.

Mit heutigem GAP im FDAX wurde
- zuerst der Sicherheitstsop in der TWS gefillt UND
- gleichzeitig der HS-Verluststop geroutet und auch gefillt.
Das führte zu short-position in der TWS, konträr zur HS-position (Stop)
Offensichtlich wird bei so einem gleichzeitigen Doppelstop die TWS-Position nicht mehr rechtzeitg im ORM registriert.

Dieser Sonderfall ist der Erste , der seit Jahren mal wieder zu einem Ungleichstand führte.
Vielleicht hilft hierbei ein ORM-interner Wert-"Merker" des bereits mit Orderaufgabe gerouteten Sicherheitsstops (Bracket) , dessen Erreichen das Routing eines gleichzeitigen V-Stops dann verhindert.

Falls aber hier nichts zu machen ist, auch net schlimm ... wir wissen ja jetzt darum und manuell ist die Angelegenheit ja schnell erledigt. Bedingt natürlich Anwesenheit in solchem GAP-Fall.
Die heute enstandene short-position in der TWS war nicht nachteilig, weil sich der Kurs im weiteren Verlauf "shortig" entwickelte, somit verlustmindernd. Der Kurs hätte aber auch in Richtung GAP-schließen laufen können und in diesem Fall wäre die TWS-shortpos. ungesichert im Markt gewesen, weil weder Sicherheitsstop noch irgendein HS-Stop dem entgegestehen, in diesem Sonderfall.

Auch das, jetzt (in 2.Tagesperiode) vom HS generierte "Enter short" , wäre mit Meldung "es besteht bereits Position" versehen worden und hätte nicht den üblichen Bracket-Sichherheitsstop in die TWS übertragen, allerdings ist ab diesem Moment wieder der HS-Verluststop wirksam (und bereits ausgelöst ).

Hallo Herr Knöpfel,
danke für Ihre bestätigende Antwort.
Meine Stops liegen nicht nahe beeinander. HS-Vstop-Long: 22 Fdachse , der Sicherheitsstop in der TWS: 40Fdachse , also fast das Doppelte. Nur eben in so einem Gap-Fall wie heute greifen beide und der S-Stop in der TWS ist schneller, weil schon im Markt, andererseits kennt das ORM noch nicht die veränderte TWS-Position, also wird der V-Stop geroutet und somit doppelt gemoppelt.
Die "schnelle Orderumsetzung" wie Sie schreiben, bringt in diesem Fall eben das Problem =) , so sehr "Schnelligkeit" sonst sehr positiv und überaus gewollt ist.


Es muss ja nicht gleich sein, weil wirklich selten, aber ein "Merker" des vormals gerouteten Sicherheitsstopwertes im ORM intern könnte sinnvoll sein. Dieser Stopwert ist bekannt, wird per email ja auch übertragen, etc. etc.
Der Sicherheitsstop liegt dann in der TWS und wird ggf. 100%-ig bedient, so sicher wie das Amen in der Kirche =) ... auch wenn für den Trader schmerzlich
Hiervon ausgehend, könnte das Routing des HS-V-Stops diesenfalles einfach ORM-seitig verhindert werden und die Synchronität HS-ORM-TWS wäre auch in diesem Fall gegeben.

Vielleicht denken Sie dran, wenn Sie mal wieder sowieso in der "ORM-Ecke" etwas "schrauben" müssen/wollen ...


Bin sehr gespannt, ob bei de/r/m Einen oder Anderen, die/der heute morgen zur FDAX-Eröffnung nicht anwesend war , heute nicht Freude aufkommt, weil heute (zumindest bei mir) der Verlust gemindert wurde , zumal der Markt sich zunächst weiterhin "shortgerecht" entwickelte .
Hätte aber auch anders kommen können

sorry, Herr Knöpfel,
je mehr ich darüber sinniere ...
Eigentlich liegt die Lösung m.E. nicht im ORM sondern im HS.
Hierin ist doch der Sicherheitsstop-Wert bekannt und falls dieser mit Tageswechsel (auch bekannt) getriggert wurde, sollte/könnte statt dem V-Stop der S-Stop HS-seitig auch im Backtest berechnet werden.
(Bei mir sowieso richtig, weil zum Open gehandelt und berechnet wird, aber wie ist das bei Usern, die zum Close handeln??)
Jedenfalls wäre dann bei mir /für mich richtiger:
das HS löst keinen Stop mehr aus, es sei denn, der User hat abgecheckt, daß der S-stop NICHT als Bracket gleich mit der Orderaufgabe zur TWS geroutet werden soll. Aber in diesem Fall wird ja das HS/ORM sowieso "richtig" handeln.