Hallo Herr Knöpfel,
danke für Ihre bestätigende Antwort.
Meine Stops liegen nicht nahe beeinander. HS-Vstop-Long: 22 Fdachse , der Sicherheitsstop in der TWS: 40Fdachse , also fast das Doppelte. Nur eben in so einem Gap-Fall wie heute greifen beide und der S-Stop in der TWS ist schneller, weil schon im Markt, andererseits kennt das ORM noch nicht die veränderte TWS-Position, also wird der V-Stop geroutet und somit doppelt gemoppelt.
Die "schnelle Orderumsetzung" wie Sie schreiben, bringt in diesem Fall eben das Problem =) , so sehr "Schnelligkeit" sonst sehr positiv und überaus gewollt ist.
Es muss ja nicht gleich sein, weil wirklich selten, aber ein "Merker" des vormals gerouteten Sicherheitsstopwertes im ORM intern könnte sinnvoll sein. Dieser Stopwert ist bekannt, wird per email ja auch übertragen, etc. etc.
Der Sicherheitsstop liegt dann in der TWS und wird ggf.
100%-ig bedient, so sicher wie das Amen in der Kirche =) ... auch wenn für den Trader schmerzlich
Hiervon ausgehend, könnte das Routing des HS-V-Stops diesenfalles einfach ORM-seitig verhindert werden und die Synchronität
HS-ORM-TWS wäre auch in diesem Fall gegeben.
Vielleicht denken Sie dran, wenn Sie mal wieder sowieso in der "ORM-Ecke" etwas "schrauben" müssen/wollen ...
Bin sehr gespannt, ob bei de/r/m Einen oder Anderen, die/der heute morgen zur FDAX-Eröffnung nicht anwesend war , heute nicht Freude aufkommt, weil heute (zumindest bei mir) der Verlust gemindert wurde , zumal der Markt sich zunächst weiterhin "shortgerecht" entwickelte .
Hätte aber auch anders kommen können
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (19. April 2007, 10:44)