INVESTOX-Forum

Hallo,

mir ist noch folgendes aufgefallen. Ich habe Robustheitstests über alle 95 Aktien des Projektes durchgefüht, aber der optimale Wert liegt an einer ganz anderen Stelle, als es die Grafik nahelegt.
Habe die PortfolioKK des 1.Platzes (Wert=9), 2.Platzes(Wert=2) und eines mittleren Platzes angehängt. Der mittlere Wert=7 liefert die aller beste PortfolioKK in diesem Parameterraum.
Leider kann man das über den Robustheitstest bzw. über GA-Suche nicht finden.

Ich habe manuell jeden Wert einzeln eingestellt und dann die PortfolioKK generiert, Bild abgespeichert und am Schluß das beste herausgesucht. So geht das aber nur für einen sehr kleinen Suchraum.

Wie macht Ihr das? Habe ich irgend was übersehen, kann man die Optimasuche für ein Portfolio irgendwie effektiver gestalten?
Danke.

Viele Grüße
Sten

Hallo Tim,

ja, ich sehe jetzt meinen Fehler. Habe den Rob jetzt wiederholt mit der Portfolio-Anzeige und hier liegt das Optima genau an der richtigen Stelle, d.h. wie bei meinen händischen Ergebnissen. So geht das gleich viel, viel schneller. Super.

Hmm, wenn ich den GA starte um mehrere Variablen gleichzeitig zu optimieren, wie kann man hier den Optimierungsalg. mitteilen, dass man das Optima auf dem Portfolio sucht?

Danke.

Viele Grüße
Sten

Zitat von »sten«

GA starte um mehrere Variablen gleichzeitig zu optimieren, wie kann man hier den Optimierungsalg. mitteilen, dass

Jaja, immer wieder gerne unterschätzt, das gute alte Investox Handbuch. Dabei wurde es im Hause Knöpfel mit sehr viel Sorgfalt hergestellt; warum eigentlich?, liesst scheint's keiner.

Mein gerade greifbares Exemplar aus dem Jahr 2005 vermittelt das Thema z.B. unter der Überschrift "Bestimmung der Fitness mit mehreren Titeln". Es wird dann auch noch auf Seite 292 verwiesen, auf die Überschrift "Optimierung mit mehreren Titeln".

Ich tippe das ganze jetzt mal nicht ab, möglicherweise steht das ja auch in der Online Hülfe - aber die hat ich jetzt auch grad nicht zur Hand

Zitat von »sten«

wie kann man hier den Optimierungsalg. mitteilen, dass man das Optima auf dem Portfolio sucht?

Gar nicht, leider

Zitat von »Bernd«

Es wird dann auch noch auf Seite 292 verwiesen, auf die Überschrift "Optimierung mit mehreren Titeln".

Damit optimiert man auf den Mittelwert der Ergebnisse der Einzeltitel aber NICHT auf das Portfolio Ergebnis.
Das unterscheidet sich nämlich doch meist recht deutlich davon.

Hallo,

ich bin froh, dass man jetzt den Rob. für das Portfolio nutzen kann. Das spart extrem viel Zeit. Schon alleine deshalb hat sich die V6 bei mir gelohnt.
Habe den GA mal kurz anlaufen lassen, aber so recht ist er bei der Optimierung auf den vielen Titeln nicht vorwärts gekommen. Mit dem Rob. der Variablen nacheinander geht es auf jeden Fall viel schneller.

Habe jetzt ein Beispielproj. laufen und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, siehe Anhang. Denke das könnte am Indikator liegen.

Zitat

#_LoadDefs#
DarvasDrawTop

Viele Grüße
Sten

PS:
Die Meldung erscheint nicht mehr, wenn man die Darvas* Indikatoren in der Visualisierung heraus nimmt.

Zitat von »Lenzelott«

Damit optimiert man auf den Mittelwert der Ergebnisse der Einzeltitel aber NICHT auf das Portfolio Ergebnis.

Es gibt die Option "Trades erforderlich nur für mindestens Titel", wenn es nicht auf die Ergebnisse der einzelnen Titel, sondern auf das Gesamtergebnis des Portfolios ankommt. Die hilft nicht?

Zitat von »sten«

Mit dem Rob. der Variablen nacheinander geht es auf jeden Fall viel schneller.

Ich ziehe den Robtest IMMER der GA vor; GA mache ich eigentlich nur, wenn ich in einem ersten Wurf ein HS mit einem Parameter-Universum aus einer Publikation übernommen habe und nicht genau weiss, ob "das Ding" überhaupt irgendwie eine positive KK produzieren *kann*. Und eigentlich suche ich System-Ideen, die mit so wenigen Parametern auskommen, dass es keine GA braucht (allerdings holpen die KK's solcher Systeme immer! dazu weiter unten mehr).

Zitat von »sten«

und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben

Im Backtest sollte diese Meldung nicht auftauchen, im Life Betrieb kann es vorkommen. Wenn ich Zeit habe, stelle ich am WoEnde eine korrigierte Version in die Datenbank.

Zitat von »sten«

Bernd hast Du super gemacht, ...

Danke

Zitat von »sten«

So richtig glatt habe ich die KK nicht hinbekommen und die Seitwärtsphase zieht sich über mehrere Monate viel zu lange hin.

Was stört Dich an der KK? Es ist ein Long-Only System und diese KK sieht "ehrlich" aus. Für die Seitwärtsphasen braucht man eh eine andere System-Kategorie, Darvas *ist* ein Trendfolger. Und für Short muss man sich auch was (anderes) einfallen lassen, zumindest müsste man den Darvas in den geeigneten Short Kontext stellen, wöllte man ihn dazu vergewaltigen (was tatsächlich geht, aber das ist ein anderes Thema).

Jedenfalls muss ich Dir sagen, dass ich Systeme mit änlichen KK's handle, und zwar sehr gerne handle. Die sind ehrlich und bringen den erwarteten Ertrag über die Jahre eher ins Konto, als eine "Designer-KK" Marke gerade Linie.

Hallo Bernd,

Zitat

Und für Short muss man sich auch was (anderes) einfallen lassen, zumindest müsste man den Darvas in den geeigneten Short Kontext stellen, wöllte man ihn dazu vergewaltigen (was tatsächlich geht,

Das habe ich mir auch schon überlegt. Mache short-Trade, wenn:
- Volumen zunimmt
- der Trendfolger short signalisiert
- und bei der Darvas-Box der Kurs die Unterkante durchbricht

Dadurch müsste die KK noch etwas glatter werden, vielleicht sogar stabiler und man hat einen mix aus long- & short-Trades, wäre also marktneutral.
So ein DarvasTrailTop als Stop für den short-Trade wäre da sehr hilfreich.

Danke.

Viele Grüße
Sten

Hi,

habe mal etwas mit der Positionsbegrenzung beim Portfolio experimentiert. Die ist wirklich gut gelungen, man kann sogar einen Robustheitstest auf die max. Anz. der Positionen durchführen. Normalerweise würden bis zu 20 Aktien-Positionen aufgebaut werden und habe es mal auf realistischere 4 begrenzt. Bin gespannt wie die KK weiter laufen wird ...

Viele Grüße
Sten