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Donnerstag, 19. April 2007, 13:41
RE: "Die Darvas Methode"
Hallo Tom
Habe das vor einiger Zeit mal als externen Indi programmiert für Investox. Hier ist ein Bild zu sehen. Habe den Indi als Status-Maschine ausgelegt: wenn die Zählung bei 5 angekommen ist, ist die Box erst bestätigt (und das Signal handelbar). Zu diesem Zeitpunkt findet sich dann oben die grüne und unten die Rote Linie (rot = Stop-Level, bei grün könnte man nach Darvas nachkaufen). Der Stop nach unter ist über die aktuelle Box hinaus noch gültig, bis die nächste Box bestätigt ist (wie man an der mittleren Box schön erkennen kann).
Darvas Boxen funktionieren, wenn man sich einen Markt sucht, wie ihn Darvas damals hatte. Ein Trend sollte da sein, die Aktien sollten auch sonst seinen Kriterien entsprechen. Also, man muss erst ein Screening machen (nützlich schien mir thescreene, habe es vor längerer Zeit mal probiert und vielleicht nehme ich die wieder rein für eine Fundamental-Vorauswahl, die INV Direktabfrage kann technisch hilfreich sein), und danach kann man mit den Boxen handeln. Es funktioniert aber nur für Long Trades gut (Darvas hat auch nie versucht zu shorten).
Zitat
Original von Tom
vielleicht läßt sich die Methode auch in Investox programmieren !
Sehr empfehlenswert !
Habe das vor einiger Zeit mal als externen Indi programmiert für Investox. Hier ist ein Bild zu sehen. Habe den Indi als Status-Maschine ausgelegt: wenn die Zählung bei 5 angekommen ist, ist die Box erst bestätigt (und das Signal handelbar). Zu diesem Zeitpunkt findet sich dann oben die grüne und unten die Rote Linie (rot = Stop-Level, bei grün könnte man nach Darvas nachkaufen). Der Stop nach unter ist über die aktuelle Box hinaus noch gültig, bis die nächste Box bestätigt ist (wie man an der mittleren Box schön erkennen kann).
Darvas Boxen funktionieren, wenn man sich einen Markt sucht, wie ihn Darvas damals hatte. Ein Trend sollte da sein, die Aktien sollten auch sonst seinen Kriterien entsprechen. Also, man muss erst ein Screening machen (nützlich schien mir thescreene, habe es vor längerer Zeit mal probiert und vielleicht nehme ich die wieder rein für eine Fundamental-Vorauswahl, die INV Direktabfrage kann technisch hilfreich sein), und danach kann man mit den Boxen handeln. Es funktioniert aber nur für Long Trades gut (Darvas hat auch nie versucht zu shorten).
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 10. Januar 2011, 09:28
die Darvas-Methode, war das nicht irgendwas mit Aktien zum Allzeithoch zu kaufen?
Das Prizip mit den Nummern an den Kerzen in Deinem Bild ist mir noch nicht so ganz klar gewurden.
Ich bin jetzt nicht gerade ein spezieller Fan der Methode, möchte aber Coding, über das ich mir irgendwann einmal schwer den Kopf zerbrochen habe, nicht in den Untiefen der Vergangenheit verlieren - drum setze ich auch diesen Indikator um; die alte Version lief wegen der geschilderten Compilier-Problematik ja eh nicht mehr.
Ganz so einfach wie kaufen am HHV(100) hat Darvas sich's übrigens nicht gemacht. Die meisten Missverständnisse gibt es wohl im deutschsprachigen Raum, weil die Deutsche Übersetzung des Darvas Klassikers einige sehr wichtige Details auslässt und die Q&A Session (im Anhang der Englisch-Sprachigen Originalausgabe vorhanden) sogar völlig fehlt! Wer wissen will, wie die Darvas Methode funktioniert, MUSS das Englische Original lesen! Und zwar nur das Original "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" mit dem gelben Paperback Einband.
Die Darvas Methode sieht 5 Schritte vor, bis eine Box bestätigt und handelbar ist. Die Zahlen entsprechend dem jeweiligen Schritt, der in einer Periode festgestellt wurde.
Was gibt es in V6 neues, dass Du den Indi einen neuen Schliff gibst?
In der Doku zur aktuellen V6 Beta steht auch drin, was es Neues gibt bei VBScript in V6. Neben einigen anderen neuen Features werde ich für die Umsetzung des Darvas Indikators die neue Methode "SetGlobalVar" verwenden.
Die Technik kennt man ja schon aus HistoAnalyseMulti, war aber bisher nur Herrn Knöpfel für die Programmierung von internen Investox Indikatoren vorbehalten: nun können auch eigene Indikatoren auf das globale Investox Memory zugreifen!
Das bringt Performance, die es so für Indikatoren, die eine Vielzahl von Ergebnissen gleichzeit rechnen, bisher nicht gab! Statt 7 Einzelaufrufe um die Box zu zeichnen und die Eckdaten für das Trading zu bekommen - wird ein einziger Aufruf des Indikators ausreichen! Das bringt Speed
Davon abgesehen habe auf allen Rechnern V6, und kann deshalb nur noch dafür entwickeln und testen.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (10. Januar 2011, 09:44)
Dienstag, 11. Januar 2011, 03:37
Der Darvas Indi ist noch nicht ganz so umgesetzt, wie ich ihn haben will; es gibt wegen der neuen Funktionen noch eine offene Rückfrage an Herrn Knöpfel.
Der Prototyp funktioniert aber, und ich möchte kurz die ersten Testergebnisse vorstellen, sowie zwei Trades. Einen gelungenen Trade und einen misslungenen Trade.
Zunächst die Testergebnisse incl. KK und Underwater:
Es handelt sich hier nur um ein rudimentäres Test-System für den Darvas Indikator. Das besondere daran ist, dass ich ihn nicht auf ein ganzen Aktien-Portfolio angewandt habe, sondern auf den DAX. Intraday auf 5 Minuten Perioden mit unvollendeten Perioden.
Die Rahmenbedingungen sind:
* Handel zwischen 8 Uhr (EMEA Zeit) und 16:30 Uhr (EMEA Zeit mit DST-Korrektur zum USA-Markt)
* Entry per Stop Buy einige Ticks über der Box, wenn State 5 erreicht ist
* Exit um 20:30 Uhr (EMEA Zeit mit DST-Korrektur zum USA-Markt)
* bzw. Exit, wenn die aktuelle Box keinen Support mehr hergibt
* das System handelt wie damals unser Freund Nicolas nur long
* verwendet wurden für diesen Backtest auch die neuen V6 Features: Entry per Stop, Exit per Limit
Ich habe 4€ Kosten und 12.5€ Slippage angesetzt pro RT. Wobei ich mit dem Stop-Buy real mit keiner Slippage rechnen würde, und für den Sell-Limit selten mit Slippage (real würde man im ORM beim Exit möglicherweise einen Nachzieh-Mechano vorsehen, damit man sicher bald raus kommt aus dem Trade ..).
Intraday-Verluststops, Trailingstops oder Gewinnziele, wie wir sie mit Investox kennen, sind nicht im System. D.h. Exit nur gemäss den Darvas Regeln oder am Tagesende. Gehandelt wird immer 1 Dachs, die gezeigte KK zeigt also die Anwendung ohne jedes MM.
Als "Zugeständnis" an die vergangene Zeit, in der Herr Darvas gehandelt hat, habe ich noch einen GD als einfachen Trend Filter verwendet: die Darvas Boxen sollen nur "scharf" geschaltet sein, wenn das Open der aktuellen Periode über diesem GD notiert. Die klassischen Darvas Boxen funktionieren eben nur in trendigen bullischen Märkten. (Getestet für diesen GD habe ich die harmonischen Zahlen von 2 bis 987 sowie "die" Antwort; ulkigerweise liefert 42 die besten Ergebnisse, was den geneigten Systementwickler nicht wirklich überrascht
).
Hier kommt ein erfolgreicher Trade im Detail:
Dieses rudimentäre System steigt per Stop-Buy einige Ticks über der Box ein, sobald der State 5 erreicht ist (gemäss Buch Q&A Section, S. 184 ganz oben), und per Linit wieder aus (gemäss Buch Q&A Section, S. 188 Antwort 3).
So sieht ein erfolgloser Trade aus:
Man sieht, dass die Regeln keineswegs einen Einstieg am AlltimeHigh vorsehen, wie es zu diesem Thema immer wieder gerne kolportiert wird. Im Coding des HS habe ich auch nur zum Testen des von VB.Net umgesetzten Indikators die grundlegenden Regeln "eingeworfen".
Herr Darvas sieht noch eine Reihe weiterer Regeln vor; ich glaube mich zu erinnern, dass nach State 2 in Folgeboxen ein Stop nachgezogen wird. Ich weiss es aber nicht mehr so genau. Jedenfalls sieht die KK nicht sooo schlecht aus für solch ein einfaches Regelwerk, angewandt auf ein völlig anderes Instrument (DAX Future) statt auf ein handverlesenes Aktien-Portfolio ...
Wenn man das gezeigte System auch nicht unmittelbar wird handeln wollen - einen positiven Erwartungswert an Darvas Boxen auch auf Nicht-Aktien Instrumente wie Futures kann man durchaus hegen - wenn man per Filter die historischen Rahmenbedingungen herstellt! Und da man mit den heutigen Datenfeeds nicht nur EOD handeln kann, lassen sich möglicherweise vielfältige Einsatzgebiete finden ...
Der Prototyp funktioniert aber, und ich möchte kurz die ersten Testergebnisse vorstellen, sowie zwei Trades. Einen gelungenen Trade und einen misslungenen Trade.
Zunächst die Testergebnisse incl. KK und Underwater:
Es handelt sich hier nur um ein rudimentäres Test-System für den Darvas Indikator. Das besondere daran ist, dass ich ihn nicht auf ein ganzen Aktien-Portfolio angewandt habe, sondern auf den DAX. Intraday auf 5 Minuten Perioden mit unvollendeten Perioden.
Die Rahmenbedingungen sind:
* Handel zwischen 8 Uhr (EMEA Zeit) und 16:30 Uhr (EMEA Zeit mit DST-Korrektur zum USA-Markt)
* Entry per Stop Buy einige Ticks über der Box, wenn State 5 erreicht ist
* Exit um 20:30 Uhr (EMEA Zeit mit DST-Korrektur zum USA-Markt)
* bzw. Exit, wenn die aktuelle Box keinen Support mehr hergibt
* das System handelt wie damals unser Freund Nicolas nur long
* verwendet wurden für diesen Backtest auch die neuen V6 Features: Entry per Stop, Exit per Limit
Ich habe 4€ Kosten und 12.5€ Slippage angesetzt pro RT. Wobei ich mit dem Stop-Buy real mit keiner Slippage rechnen würde, und für den Sell-Limit selten mit Slippage (real würde man im ORM beim Exit möglicherweise einen Nachzieh-Mechano vorsehen, damit man sicher bald raus kommt aus dem Trade ..).
Intraday-Verluststops, Trailingstops oder Gewinnziele, wie wir sie mit Investox kennen, sind nicht im System. D.h. Exit nur gemäss den Darvas Regeln oder am Tagesende. Gehandelt wird immer 1 Dachs, die gezeigte KK zeigt also die Anwendung ohne jedes MM.
Als "Zugeständnis" an die vergangene Zeit, in der Herr Darvas gehandelt hat, habe ich noch einen GD als einfachen Trend Filter verwendet: die Darvas Boxen sollen nur "scharf" geschaltet sein, wenn das Open der aktuellen Periode über diesem GD notiert. Die klassischen Darvas Boxen funktionieren eben nur in trendigen bullischen Märkten. (Getestet für diesen GD habe ich die harmonischen Zahlen von 2 bis 987 sowie "die" Antwort; ulkigerweise liefert 42 die besten Ergebnisse, was den geneigten Systementwickler nicht wirklich überrascht
).Hier kommt ein erfolgreicher Trade im Detail:
Dieses rudimentäre System steigt per Stop-Buy einige Ticks über der Box ein, sobald der State 5 erreicht ist (gemäss Buch Q&A Section, S. 184 ganz oben), und per Linit wieder aus (gemäss Buch Q&A Section, S. 188 Antwort 3).
So sieht ein erfolgloser Trade aus:
Man sieht, dass die Regeln keineswegs einen Einstieg am AlltimeHigh vorsehen, wie es zu diesem Thema immer wieder gerne kolportiert wird. Im Coding des HS habe ich auch nur zum Testen des von VB.Net umgesetzten Indikators die grundlegenden Regeln "eingeworfen".
Herr Darvas sieht noch eine Reihe weiterer Regeln vor; ich glaube mich zu erinnern, dass nach State 2 in Folgeboxen ein Stop nachgezogen wird. Ich weiss es aber nicht mehr so genau. Jedenfalls sieht die KK nicht sooo schlecht aus für solch ein einfaches Regelwerk, angewandt auf ein völlig anderes Instrument (DAX Future) statt auf ein handverlesenes Aktien-Portfolio ...
Wenn man das gezeigte System auch nicht unmittelbar wird handeln wollen - einen positiven Erwartungswert an Darvas Boxen auch auf Nicht-Aktien Instrumente wie Futures kann man durchaus hegen - wenn man per Filter die historischen Rahmenbedingungen herstellt! Und da man mit den heutigen Datenfeeds nicht nur EOD handeln kann, lassen sich möglicherweise vielfältige Einsatzgebiete finden ...
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (11. Januar 2011, 03:52)
Dienstag, 11. Januar 2011, 12:13
Hallo Bernd,
der Indikator gefällt mir, der hat was.
1.) Ich finde es interessant die Umsetzung mit den farbigen markieren der einzelnen Boxen und der fortlaufenden, automatischen Nummerierung der Kerzen. Gibt es da vielleicht ein einfaches Beispiel-HS von Hr. Knöpfel?
--> Ich hatte mir einen Zähl-Algorithmus überlegt (es gibt auch einen Inv-Forumsbeitrag dazu), um die KK von HS zu bewerten und rechtzeitig abzuschalten. Bisher male ich die Zahlen in die ausgedruckte pdf-Datei rein. So eine autom. Nummerierung wäre schon eleganter.
2.) Vielleicht läst sich die Darvas-Boxstrategie auch direkt auf die Bewertung von Kapitalkurven anwenden. Im Grunde geht es ja um das gleiche, die Aktien/HS auszuwählen, die höchstwahrscheinlich weiter steigen und von Blindgängern sich rechtzeitig zu trennen.
3.) Wenn es auf den DAX schon so gut funktioniert, dann wird es auf einen Portfolio von Aktien höchstwahrscheinlich noch besser performen. Man könnte dann auch die Kriterien noch weiter verschärfen...
4.) Bei der Aktienauswahlstrategie von hungerturm ("Matrix-Indikator") gab es ein Problem mit dem Robustheitstest. Man kann diesen nicht auf ein Portfolio mit 1000ten von Aktien anwenden (geht schon, aber man findet so nicht das Optimum, zumindestens bei V5).
Bei einen kleinem Portfolio bis 100 Aktien kann man eine manuelle Optimierung über die Portfoliofunktion in einer akzeptablen Zeit durchführen.
Bei der Darvas-Strategie könnte man über eine Vorfilterung auf AllzeitHigh() die 5000 US-Aktien schnell scannen mit der Inv-Filterfunktion. Am Ende werden kaum mehr als 100 Aktien übrig bleiben und auf diese kann man dann gut den Darvas-Indikator anwenden. Das Scannen muss man dann wöchentlich oder monatlich durchführen und so die besten Aktien-Kandidaten ermitteln und dem Darvas-Projekt hinzufügen. Gleichzeitig kann man die "abgeknickten" Aktienkursreihen entfernen.
5.) Future und Forex sind alles interessante Tradingwerte, aber benötigen ein großes Depot. US-Aktien können über Nacht auch mit einer kleinen Kapitalausstattung bei IB gehandelt werden.
Die Sache ist schon interessant und es wäre super, wenn Du den Indikator zur Verfügung stellen könntest.
Danke.
Viele Grüße
Sten
der Indikator gefällt mir, der hat was.
1.) Ich finde es interessant die Umsetzung mit den farbigen markieren der einzelnen Boxen und der fortlaufenden, automatischen Nummerierung der Kerzen. Gibt es da vielleicht ein einfaches Beispiel-HS von Hr. Knöpfel?
--> Ich hatte mir einen Zähl-Algorithmus überlegt (es gibt auch einen Inv-Forumsbeitrag dazu), um die KK von HS zu bewerten und rechtzeitig abzuschalten. Bisher male ich die Zahlen in die ausgedruckte pdf-Datei rein. So eine autom. Nummerierung wäre schon eleganter.
2.) Vielleicht läst sich die Darvas-Boxstrategie auch direkt auf die Bewertung von Kapitalkurven anwenden. Im Grunde geht es ja um das gleiche, die Aktien/HS auszuwählen, die höchstwahrscheinlich weiter steigen und von Blindgängern sich rechtzeitig zu trennen.
3.) Wenn es auf den DAX schon so gut funktioniert, dann wird es auf einen Portfolio von Aktien höchstwahrscheinlich noch besser performen. Man könnte dann auch die Kriterien noch weiter verschärfen...
4.) Bei der Aktienauswahlstrategie von hungerturm ("Matrix-Indikator") gab es ein Problem mit dem Robustheitstest. Man kann diesen nicht auf ein Portfolio mit 1000ten von Aktien anwenden (geht schon, aber man findet so nicht das Optimum, zumindestens bei V5).
Bei einen kleinem Portfolio bis 100 Aktien kann man eine manuelle Optimierung über die Portfoliofunktion in einer akzeptablen Zeit durchführen.
Bei der Darvas-Strategie könnte man über eine Vorfilterung auf AllzeitHigh() die 5000 US-Aktien schnell scannen mit der Inv-Filterfunktion. Am Ende werden kaum mehr als 100 Aktien übrig bleiben und auf diese kann man dann gut den Darvas-Indikator anwenden. Das Scannen muss man dann wöchentlich oder monatlich durchführen und so die besten Aktien-Kandidaten ermitteln und dem Darvas-Projekt hinzufügen. Gleichzeitig kann man die "abgeknickten" Aktienkursreihen entfernen.
5.) Future und Forex sind alles interessante Tradingwerte, aber benötigen ein großes Depot. US-Aktien können über Nacht auch mit einer kleinen Kapitalausstattung bei IB gehandelt werden.
Die Sache ist schon interessant und es wäre super, wenn Du den Indikator zur Verfügung stellen könntest.
Danke.
Viele Grüße
Sten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (11. Januar 2011, 13:10)
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