Der Darvas Indi ist noch nicht ganz so umgesetzt, wie ich ihn haben will; es gibt wegen der neuen Funktionen noch eine offene Rückfrage an Herrn Knöpfel.
Der Prototyp funktioniert aber, und ich möchte kurz die ersten Testergebnisse vorstellen, sowie zwei Trades. Einen gelungenen Trade und einen misslungenen Trade.
Zunächst die Testergebnisse incl. KK und Underwater:
Es handelt sich hier nur um ein rudimentäres Test-System für den Darvas Indikator. Das besondere daran ist, dass ich ihn nicht auf ein ganzen Aktien-Portfolio angewandt habe, sondern auf den DAX. Intraday auf 5 Minuten Perioden mit unvollendeten Perioden.
Die Rahmenbedingungen sind:
* Handel zwischen 8 Uhr (EMEA Zeit) und 16:30 Uhr (EMEA Zeit mit DST-Korrektur zum USA-Markt)
* Entry per Stop Buy einige Ticks über der Box, wenn State 5 erreicht ist
* Exit um 20:30 Uhr (EMEA Zeit mit DST-Korrektur zum USA-Markt)
* bzw. Exit, wenn die aktuelle Box keinen Support mehr hergibt
* das System handelt wie damals unser Freund Nicolas nur long
* verwendet wurden für diesen Backtest auch die neuen V6 Features: Entry per Stop, Exit per Limit
Ich habe 4€ Kosten und 12.5€ Slippage angesetzt pro RT. Wobei ich mit dem Stop-Buy real mit keiner Slippage rechnen würde, und für den Sell-Limit selten mit Slippage (real würde man im ORM beim Exit möglicherweise einen Nachzieh-Mechano vorsehen, damit man sicher bald raus kommt aus dem Trade ..).
Intraday-Verluststops, Trailingstops oder Gewinnziele, wie wir sie mit Investox kennen, sind nicht im System. D.h. Exit nur gemäss den Darvas Regeln oder am Tagesende. Gehandelt wird immer 1 Dachs, die gezeigte KK zeigt also die Anwendung ohne jedes MM.
Als "Zugeständnis" an die vergangene Zeit, in der Herr Darvas gehandelt hat, habe ich noch einen GD als einfachen Trend Filter verwendet: die Darvas Boxen sollen nur "scharf" geschaltet sein, wenn das Open der aktuellen Periode über diesem GD notiert. Die klassischen Darvas Boxen funktionieren eben nur in trendigen bullischen Märkten. (Getestet für diesen GD habe ich die harmonischen Zahlen von 2 bis 987 sowie "die" Antwort; ulkigerweise liefert 42 die besten Ergebnisse, was den geneigten Systementwickler nicht wirklich überrascht
).
Hier kommt ein erfolgreicher Trade im Detail:
Dieses rudimentäre System steigt per Stop-Buy einige Ticks über der Box ein, sobald der State 5 erreicht ist (gemäss Buch Q&A Section, S. 184 ganz oben), und per Linit wieder aus (gemäss Buch Q&A Section, S. 188 Antwort 3).
So sieht ein erfolgloser Trade aus:
Man sieht, dass die Regeln keineswegs einen Einstieg am AlltimeHigh vorsehen, wie es zu diesem Thema immer wieder gerne kolportiert wird. Im Coding des HS habe ich auch nur zum Testen des von VB.Net umgesetzten Indikators die grundlegenden Regeln "eingeworfen".
Herr Darvas sieht noch eine Reihe weiterer Regeln vor; ich glaube mich zu erinnern, dass nach State 2 in Folgeboxen ein Stop nachgezogen wird. Ich weiss es aber nicht mehr so genau. Jedenfalls sieht die KK nicht sooo schlecht aus für solch ein einfaches Regelwerk, angewandt auf ein völlig anderes Instrument (DAX Future) statt auf ein handverlesenes Aktien-Portfolio ...
Wenn man das gezeigte System auch nicht unmittelbar wird handeln wollen - einen positiven Erwartungswert an Darvas Boxen auch auf Nicht-Aktien Instrumente wie Futures kann man durchaus hegen - wenn man per Filter die historischen Rahmenbedingungen herstellt! Und da man mit den heutigen Datenfeeds nicht nur EOD handeln kann, lassen sich möglicherweise vielfältige Einsatzgebiete finden ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (11. Januar 2011, 03:52)