INVESTOX-Forum

Hi Torsten,

eine Möglichkeit ist doch, dasselbe NN in einem anderen Trainingszeitraum zu trainieren, also beispielsweise von 1995-1999 mit einem Kontrollzeitraum von 1999-2000. Je früher die Zeiträume zurückliegen, desto besser. Mit derartigen NN bekommt man ein einigermaßen gutes Gefühl dafür, wann und wie ein aktuelles NN versagen kann.
Ansonsten gibt es nur eins: ein möglichst großes Konto und mehrere NN gleichzeitig traden, auch wenn die Signale widersprüchlich sind. So könnte man beispielsweise nach 5 "unterschiedlichen" (und in der Vergangenheit profitablen!!!) NN den DAX traden. "Unterschiedlich" deshalb, weil es eigentlich reichen müsste, etwas andere Bewertungskriterien, einen etwas anderen Zeitraum etc. zu verwenden.
Für den Intraday-Handel ist das natürlich nichts. Beim Positiontrading klappt es dafür aber umso besser.
Die Frage ist nur, wie groß das Konto sein müsste. Selbst mit 5 NN dürfte man nur einen Bruchteil seines Kapitals zum traden benutzen. So ab 1 Mio. Euro wird es eigentlich erst lustig... wobei ICH ganz bestimmt nicht mehr traden würde, wenn dich die Million hätte...

Ein Kriterium ist vielleicht noch, die Anzahl der Verlusttrades auf der Testmenge hintereinander. Das macht natürlich auch nur Sinn, wenn Du a) ein möglichst großes Konto hast und b) das NN über Jahre hinweg profitablel funktioniert. Hattest Du im Testzeitraum beispielsweise max. 5 Verlusttrades hintereinander, tradest momentan nach diesem NN und schließt bereits den 6. Trade mit einem Verlust ab, dann ist Vorsicht angesagt. Dies allein reicht natürlich nicht, weil ja nach 5 Verlusttrade wieder ein Gewinner dabei sein kann, auf den wiederum 5 Verluste folgen. Man müsste dabei analysieren, wie die Gewinne und die Verluste verteilt sind.
Dazu müsste man noch unbedingt den max. Drawdown in der Vergangenheit hinzuziehen und ihn mit dem aktuellen Verlust vergleichen.

Das NN würde ich so direkt nicht analysieren. Das kann man meiner Meinung nach machen, wenn man schon VORHER ein "mathematisches Modell" erstellt hat. Dann könnte man nämlich untersuchen, ob dieses Modell weiterhin aktuell ist.

MfG

Adrian

Hallo Torsten,
für die Lage der Signalschwellen sollte auch das Prognoseziel eine Rolle spielen.
Wenn z.B. die Wertänderung in x Perioden prognostiziert wird und der Output um Null oszilliert, so mag Null als Signalschwelle möglich sein, aber entspricht ja nicht dem Prognoseziel.
Denn im Moment des Nulldurchgangs prognostiziert das NN ja eine Wertänderung nahe Null und weshalb sollte ich gerade da eine Position eingehen.
Anders gesagt, NN welche bei Null funktionieren und bei plus/minus x nicht, stehen auf sehr schwachen Füssen.

Übrigens hilft hier die Robustheitsanalyse des Plus-Pakets.

Gruß Fritz

Hi Torsten,

dazu kann ich leider nichts Schlaues schreiben. Ähnliche Erfahrungen habe ich nämlich mit meinen 30-Wochen-Prognosen für den S&P500 gemacht:
Zwischen Januar 1980 und Januar 1987 funktioniert es wunderbar. Verlängere ich aber den Stützzeitraum in EViews (=Trainingszeitraum in Investox) um 1 Jahr, werden die Kennzahlen deutlich schlechter. Bei einem Stützzeitraum von Januar 1980 bis Januar 2002 ist das Modell gar nicht zu gebrauchen.
Von ca. Januar 1992 bis Januar 2002 habe ich wieder ähnlich gute Kennzahlen wie zwischen Januar 1980 und Januar 1987. Für Investox bedeutet dies folgendes:

Trainiere ich das NN mit einem Trainingszeitraum von Januar 1980 bis Januar 1987, dann funktioniert dieses NN wunderbar von 1992-2002. zwischen 1987 und 1992 versagt es jedoch komplett.

Trainiere ich das NN mit einem Trainingszeitraum von 1992-2002, dann versagt dieses NN wieder zwischen 1987 und 1992, um sich dann wieder zwischen 1980 und 1987 von seiner besten Seite zu zeigen.

Bei einem Trainingszeitraum von 1980 bis 1992 kommt nur Mist heraus. Die Prognose von 1992-2002 ist überhaupt nicht zu gebrauchen.

Mein persönliches Fazit:
Bei NN kommt es nicht nur auf die richtigen Inputs, sondern auch auf die Wahl des richtigen Trainingszeitraumes an, weil Intermarketbeziehungen zwischendurch durcheinander geraten können.
Natürlich habe ich hier wochenlang versucht, Inputs zu finden, die auch zwischen 1987 und 1992 funktionieren. EViews bietet da enorm viele Möglichkeiten. Geht aber nicht. Für diesen Zeitraum lässt sich keine befriedigende Lösung finden, die auch in den anderen Zeiträumen brauchbare Ergebnisse liefert. Zähneknirschend muss ich dieses Resultat (vorläufig) so hinnehmen.

Mit Deinem Problem bist Du also nicht allein.

MfG

Adrian

Hallo sten,

die Frage wie sicher die Signale eines NN im realen Tradingzeitraum sind ist wohl die am schwierigsten zu beantwortende. Da ich selbst erst über wenige Monate Erfahrung mit der Verfolgung von NN nach abgeschlossenem Training verfüge kann ich auch nicht allzu viel dazu sagen. Ein Punkt den Fritz bereits angesprochen hat kann man sicherlich noch erweitern. Unahängig, ob ein starkes Signal auch im Zusammenhang mit der Stärke der nachfolgenden Kursbewegung steht, kann man natürlich die Signalschwellen im Robustheitstest weiter analysieren. Dabei könnte z.B. herauskommen, dass ein starkes Signal zwar nicht unbedingt in direktem Zusammenhang mit der Heftigkeit der Kursbewegung steht, es aber vielleicht dennoch aussagekräftiger ist. Das Problem dabei ist, dass starke Signale weniger häufig vorkommen, die Signifikanz der Aussage also schwerer zu überprüfen ist. Das ist wohl auch der Grund dafür warum NN die unabhängig vom Schwellenwert gute Signale geben besser sind. Für die Bewertung kann eine größere Anzahl von Trades herangezogen werden, was den Aussagegehalt steigen läßt.

Ein weiterer Hinweis für die Qualität eines NN, den ich allerdings nur wie hier im Forum gelesen weitergeben kann, könnte sein, dass das NN beim Training auf unterschiedliche Prognosezeiträume weiterhin gut ist. Dies natürlich nur in einem gewissen Rahmen, da der Input selbst nicht für jede Art der Prognose geeignet sein wird.

Weiterhin ist mir aufgefallen, dass es NN gibt, die in unterschiedlichen Komprimierungen gut arbeiten und welche die dies nicht können. Möglicherweise kann dies ein weiteres Auswahlkriterium sein.

Eigentlich hatte ich aber deine Frage so verstanden, dass du nach einer Möglichkeit suchst, bei jedem einzelnen Signal zu selektieren. Das ist natürlich ideal, aber sicher nicht einfach zu bewerkstelligen. Um Phasen zu finden in denen das NN gut funktioniert könntest du z.B. die Korrelationen und Divergenzen der Kapitalkurve in bezug auf den Input prüfen. Kommt dabei heraus, dass das NN nur dann funktioniert, wenn einer der Inputs einen klaren Trend aufweist hilft dir das natürlich auch nicht unbedingt weiter, da du in diesem Fall gleich den Input traden könntest. Man könnte daraus, insbesondere wenn man auf Phasen stößt in denen sich grundlegende Marktzusammenhänge ändern, vielleicht Warnsignale für die Zukunft ableiten.

Eine weitere Möglichkeit ein NN zu verbessern besteht vielleicht darin, ein weiteres NN auf die Kontrollzeiträume eines oder unterschiedlicher NN zu trainieren. Es besteht dabei die Chance, dass das NN aus den Fehlern der anderen NN lernt (Hinweis von A. Knöpfel im Handbuch). Ich habe das jetzt mal gemacht und das neue MasterNN hat im neuen (allerdings sehr kurzen und damit wenig aussagefähigen Kontrollzeitraum) in der Tat einige Fehltrades eleminiert.

Gruß Thomas