Hallo olli,
Buy and Hold war im gleichen Zeitraum erfolgreicher wie das HS! Das könnte drauf hindeuten, dass das HS zum Underlying korroliert. Im Grunde wurde nur das Risiko verbessert. Ob in schwierigen Situation, in denen Buy and Hold negativ verläuft ebenfalls Gewinn erwirtschaftet, sollte unbedingt ausgetestet werden!
Über den Stopp kann ich nicht viel sagen da ich Deine Kontogröße nicht kenne und folglich nicht bewerten kann, welches Risiko 12 Punkte auf das Depot prozentual bedeuten! Ein BreakEven mit 250 würde heissen,das man 250 Punkte gewinnen muss damit Break Even aktiv wird. Angesichts der vorigen Konstellation-Trailer vs Intraday-Stopp sind die Chancen gleich Null das dies eintritt....?
Der Stopp sollte vor der Entwicklung so gewählt werden, das man ca. drei mal in Folge die eingestellten Verluste verkraften kann. Würde der Stopp bei 12 Punkten drei mal ausgelöst, entspräche das 36 Punkte+Slippage+Kosten-in Zahlen ausgedrückt 900€ reine Kosten +75€ (max)Slippge+12€ Gebühren=987€~~~also knappe tausend Euro. In Bezug auf ein Depot mit 10.000€ Startkapital entspricht das ca.10% Risk! Würde mit einem Kontostand von 9.000€ das gleiche Risiko gefahren werden kann muss man den Stopp an das Entry heranziehen um das Risiko zu minimieren-man sollte es auf keinen Fall vergrößern! Das bedeutet gleichzeitig das es zu Problemen mit der bisherigen Strategie kommen kann weil sie mit engeren Stopps nicht mehr funktioniert! Man fängt also wieder von vorne an....
Zieht man die Margin-ca. 6000€- für einen FDAX Kontrakt ab, bleiben nur noch 4000€ Reserven. 10% pro Trade würden 16 Punkte dividiert durch 3 Folgeserien ~~ca. 5.5 Punkte Stopp pro Trade bedeuten.Ein Trade-Konto von sollte rein rechnerisch nicht mehr als max 1% Risiko fahren (ich würde es nach rechnerischen Strategien eher bei 0.5% Risk pro Trade beim FDAX ansiedeln) und das entspräche gerade mal ca. 1.5 Punkte Risk bei 4000€ Reserven (exklusive Margin). Es ist erscheint aber schier unmöglich einen Stopp bei 1.5 Punkten zu setzen und Gewinne zu erwarten. Die Trefferquote müsste bei nahezu 100% liegen und der DD bei max. einem Punkt-was für mich unvorstellbar ist da man auch über das Sizing nicht manipulieren kann! Im besten Fall wird es ein Null-Summen-Spiel!
Floglich müsste die Einstiegsumme bei ca. 25-50.000 Tsd Euro liegen
damit ein vernünftiges Risiko gefahren, und das Handelssystem flexibel arbeiten kann. Flexibel heisst beim FDAX das es auch 5-10 Punkte DDs hinnimmt das das Underlying stark flippt!
Sollte sich das oben erwähnte Rechenbeispiel wiederholen,ist die Margin Grenze für einen FDAX Kontrakt sehr schnell erreicht und man muss nachschiessen-oder auf ein anderes Underlying umsteigen das weniger Margin erfordert! Und wie lange man 50% mit über 50% weniger Gewinnchancen/Trade benötigt kannst Du Dir vorstellen.
Die kleinen Beispiel sollten letztendlich nur warnen wie schnell man bei zu großen Risk Pleite gehen kann und daher solltest Du niemals vorrangig die Kapitalkurve betrachten oder diese gar als als Orientierung verwenden. Wenn das Risiko stimmt und die KK zusätzlich steigt...dann nichts wie ran an die Eurex mit dem System..