hallo. habe also dieses schöne, einfache long system entwickelt, das
in phasen des downtrends immer etwas ausblutet und wollte einfach mal versuchen, dessen KK zu reiten. habe dazu das beispiel
Für Enter Long:
HHVBars(Kapital, 120)=0
Für Exit Long:
LLVBars(Kapital, 120)=0
und für Definitionen:
calc Kapital: #_Kapital System1#;
verwendet, wobei ich, da ich 1 spanne für den dax nehme, als HHV 2000
perioden eingesetzt habe. eigenartigerweise. tradet das KK-ridesystem
wie wild an stellen, an denen die originale KK flach und das unterliegende system out ist. wie kann das sein? hier die kruve des KK-reitsystems und darunter des unterlying systems.
das passiert natürlich auch, wenn nach längerer outphase
das underlying system einen trade eingeht, der um den breakeven pendelt.
jdesmal, wenn dann bei HHVbars die null unter oder überschritten wird,
findet ein trade oder close statt... das zieht die statistiken ganz schön runter.
