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wenn 2 Stops in einer Spalte, dann richtige Reihenfolge einstellbar?

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olli

unregistriert

21

Donnerstag, 22. Mai 2008, 18:38

Zitat von »Tim«


Sten wollte nach meinem Verständnis den zeitlichen Ablauf "zuerst läuft der Trade gut in den Gewinn" auch im Backtest sichtbar machen.
Aktuell würde man das bevorzugt über eine kleinere Basiskomprimierung abfragen, wenn man mit der konservativen Abrechnung von Investox im Backtest wirklich nicht leben kann.

Deine Beschreibung habe ich so verstanden, dass bei dir nicht der engste Intraday-Stop ausgelöst wird ? Das sollte aber nach meinem Verständnis der Hilfe so sein, egal um welche Art Intraday-Stop es sich beim engsten Stop handelt.

Cu Tim


ausgelöst wird er im ORM, nur verschwindet er aus dem chart und der berechnung des HS.
er wird verschluckt. wie gesagt, in dem fall von pyramidisierenden GS produziert das ganze
flattersignale, die den BT verfälschen.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

22

Montag, 26. Mai 2008, 14:19

Hallo,

die Problematik wurde ja bereits in den Beiträgen herausgearbeitet.

Wollte man erreichen, dass in solchen Fällen nach Erreichen eines Gewinnstops der Verluststop nicht mehr wirksam sein kann, würde dies (auch beim Backtest) eine Analyse aller Stops auf Tickebene erfolgen. Dies wäre im Endeffekt in der Berechnung (zeit-)aufwendiger, als wenn man von vornherein das System auf einer kleineren Zeiteinheit (bzw. Spaltengröße) aufbaut. Prinzipiell sollte die Zeiteinheit desto kleiner sein, je enger die Stops liegen (der Effekt tritt ja nur auf, wenn Verlust- und Gewinnstop eng genug liegen).

In der Praxis der automatischen Orderausführung sollte der Abgleich der Stückzahlen in den Ordereinstellungen aktiviert sein (und keine Begrenzung der Signale pro Periode), damit das Depot auf den letzten Stand des HS gebracht werden kann.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel
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