INVESTOX-Forum

Warum grenz du die beiden Stopps nicht so ein, dass die Schwankungen nicht so extrem werden? Ist zwar nicht die optimale Lösung aber besser als keine!

Zitat von »sten«

Hallo,

angenommen innerhalb einer P&F-Spalte könnte sowohl ein Intraday-Gewinnstop als auch ein Intraday-Verluststop auslösen, dann wird immer der Intraday-Verluststop bevorzugt, egal auch wenn von der tatsächlichen Abfolge der Gewinnstop als 1. ausgelöst hätte.

Kann man das irgendwie hin bekommen, das die Reihenfolge der Stopauslösung mit dem tatsächlichen Ablauf korrekt ist?

wie ich sehe, bin ich nicht der einzige, dem das aufgefallen ist.

ich habe gerade dazu in meinem post über gewinnstops geschrieben.

wenn man nun per gewinnstop pyramidisiert, so blickt das system dadurch,
dass es den verluststop vor dem gewinnstop (also falsch herum) abrechnet, in die zukunft,
denn in verlusttrades wird die letzte pyramidisierung verschluckt
und die systeme sehen daher im BT viel zu gut aus. mir ist das in der VB
phase mit diversen HS aufgefallen und wirft mich jetzt schwer zurück.

vielleicht kann man irgendwo was einstellen, dass das nicht passiert,
denn in der form kann man RENKO systeme mit pyramidisierungen
über GS nicht backtesten. das ist sehr schade.

Zitat

dass es den verluststop vor dem gewinnstop (also falsch herum)

Zitat

und wirft mich jetzt schwer zurück

Auszug aus der Investox-Hilfe:

Zitat

Investox wertet die Intraday-Stops automatisch in der Reihenfolge Verlust/Trailing und Gewinn aus und vermeidet damit zu günstige Ausstiegskurse im Backtest. Zudem verwendet Investox automatisch den engsten Intraday-Stop, unabhängig von der Reihenfolge der Intraday-Stops in der Stopliste. Für allen anderen Stoparten ist dagegen die Reihenfolge in der Stopliste relevant.

erstmal vielen dank für die antworten, leute!

@udo:

ich spiele gerade etwas mit deinen settings herum, bin mir aber noch nicht zu 100%
sicher, dass ich damit IV auch im falle der verwendung sehr enger GewinnStops dazu bringen
kann, diese bei eröffnung einer neuen spalte auch zuerst abrechnen zu lassen, damit
das signal nicht nach auslösen des stops oder richtungswechsel aus dem BT verschwindet.
es müssen beide stops innerhalb der gleichen spalte abgerechnet werden. zuerst das GS,
dann das VS bzw TS.

@tim

hi tim

Zitat von »Tim«

Zitat

dass es den verluststop vor dem gewinnstop (also falsch herum)

Zitat

und wirft mich jetzt schwer zurück

Auszug aus der Investox-Hilfe:

Zitat

Investox wertet die Intraday-Stops automatisch in der Reihenfolge Verlust/Trailing und Gewinn aus und vermeidet damit zu günstige Ausstiegskurse im Backtest. Zudem verwendet Investox automatisch den engsten Intraday-Stop, unabhängig von der Reihenfolge der Intraday-Stops in der Stopliste. Für allen anderen Stoparten ist dagegen die Reihenfolge in der Stopliste relevant.

das ist es ja gerade. im falle von pyramidisierungen via gewinnstops muss das ganze umgekehrt funktionionieren,
damit gerade das, was durch die traditionelle berechnungsabfolge vermieden werden soll, nämlich
nicht nur "zu günstige Ausstiegskurse im Backtest" sondern das komplette verschlucken von signalen NICHT eintritt...

soll ich deinem post entnehmen, dass man, wenn man eine korrekte abrechnung will, alle stops per anwenderstop
nachbilden muss, damit die reihenfolge in der liste berücksichtigt wird?

ich bin mir aber sicher, dass das nicht nötig ist und herr knöpfel das auch bedacht hat und man es durch irgendwelche einstellungen
auch ohne solchen aufwand richtig abrechnen lassen kann.

Zitat

soll ich deinem post entnehmen, dass man, wenn man eine korrekte abrechnung will, alle stops per anwenderstop
nachbilden muss, damit die reihenfolge in der liste berücksichtigt wird?

Nein.

Welche Pyramidisierungs-Einstellungen hast du eigentlich genau bei den Intraday-Gewinn und bei den Intraday-Verluststops gewählt ?
Ohne Kenntnis der Einstellungen kann man dir schwer eine Alternative vorschlagen.

Cu Tim

im nächsten POST folgen die TS einstellungen

diese einstellungen bewirken, dass eine im ORM ausgelöste pyramidisierung durch ein enges GS
bei ausstoppen durch TS im gleichen bar wieder aus dem chart und der berechnung der kennzahlen des HS
verschwindet...

... und die aktuellen Werte der Variablen GL,TRL und MINDTRL lauten ?

Cu Tim

GL habe ich auf nahe null gelegt, um das system zu zwingen, bei eröffnen eines neuen bars
zu pyramidisieren.

im extremfall findet dann nur der tick statt, der die pyramidisierung auslöst bevor alle anderen ticks
das bar in verlustrichtung treiben.

TRL liegt bei über eins, MINDTRL bei 0. VL bei 0,08. aber diese werte haben
offenbar hier keine bedeutung. ich habe es auch schon mit anderen einstellungen versucht.

IV scheint so programmiert zu sein (was vor PYR ja auch sinn macht), dass die verluststops
immer priorität vor den GStops haben. da ist auch mit UDOs idee offenbar nichts 'dran zu ändern.
die stopreihenfolge ändert daran auch nichts. immer dann, wenn ein VS auf das bar fällt,
in der vorher ein GS pyramidisiert hat, verschwindet das GS hinterher im chart..

während man sich bei nicht pyramidisierenden systemen dann über den unerwarteten gewinntrade
freuen kann, der im chart als verlust ausgewiesen ist, ist es bei pyramidisierungen umgekehrt.
der schlechteste trade in der pyramide verschwindet nach auslösen des stops und man hat einen
höheren verlust im konto als auf dem chart.

ich habe den eindruck, dass hier herr knöpfel gefragt ist...

hier mal dasselbe system mit PYR auf drei kontrakte
und ohne... die tatsche, dass immer die schlechtesten
trades in der pyramide verschwinden, kann die kurve
"leicht" beschönigen...

wenn man die linke KK sieht, bekommt man natürlich
glänzende augen, die sich rasch mit tränen füllen, wenn
sich das konto statt dessen wie in der rechten kurve entwickelt.

Zitat

ich habe den eindruck, dass hier herr knöpfel gefragt ist...

Gut möglich.

Trotzdem habe ich folgende Verständnisfrage:

Zitat

TRL liegt bei über eins, MINDTRL bei 0. VL bei 0,08.

Das heißt dann TRL und VL sind bei deinem System derzeit irrelevant, weil sie immer deutlich über dem GL-Level liegen ?
Wenn ich das richtig verstanden habe: Welchen Sinn machen diese Einstellungen denn in der Praxis ?

Cu Tim

momentan geht es erst mal darum, das phenomen so oft sichtbar zu machen wie möglich.
daher der sehr enge, pyramidisierende GS, damit wir viele pyramiden auch in kleinen congestions bekommen.
der trailer ist natürlich etwas weiter, damit der trade etwas atmen kann.

OK. Der Trade läuft dir real im ORM durch den engen Gewinnstop in die Pyramidisierung.
Später tritt dann ein Reversal auf, der pyramidisierte Trade verschwindet komplett im Backtest und die Verluststops bzw. Trailingstops werden im Backtest wirksam, weshalb dir die Diskrepanz Backtest / ORM entsteht ?
Das heißt dann, der Satz aus dem Handbuch:

Zitat

Zudem verwendet Investox automatisch den engsten Intraday-Stop, unabhängig von der Reihenfolge der Intraday-Stops in der Stopliste.

funktioniert aktuell bei deinem System gar nicht ?

Wenn das so ist, dann ist wohl wirklich Herr Knöpfel gefragt.

Cu Tim

ich denke, es ist das engste verluststop gemeint.
sonst würde ja auch die frage von sten keinen sinn machen.

Zitat

ich denke, es ist das engste verluststop gemeint.
sonst würde ja auch die frage von sten keinen sinn machen.

Warum nicht ?

Die Frage von sten bezog sich auf den zeitlichen Ablauf. Angenommen du hast einen

Gewinnstop=1,5 * Verluststop

Nach Beginn des neuen Bricks /der neuen Spalte läuft der Trade zuerst gut in den Gewinn, real wird im ORM der 1,5 * Verluststop=Gewinnstop ausgelöst.
Danach läuft der Trade dann in den Verlust, der Backtest rechnet konservativ zum Verluststop = Gewinnstop/1,5 ab.
Sten wollte nach meinem Verständnis den zeitlichen Ablauf "zuerst läuft der Trade gut in den Gewinn" auch im Backtest sichtbar machen.
Aktuell würde man das bevorzugt über eine kleinere Basiskomprimierung abfragen, wenn man mit der konservativen Abrechnung von Investox im Backtest wirklich nicht leben kann.

Deine Beschreibung habe ich so verstanden, dass bei dir nicht der engste Intraday-Stop ausgelöst wird ? Das sollte aber nach meinem Verständnis der Hilfe so sein, egal um welche Art Intraday-Stop es sich beim engsten Stop handelt.

Cu Tim