INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

könnten Sie in RTT-Tenfore die Möglichkeit schaffen, die Dateinamen und ggf. Ordner (unter denen die Titel gespeichert werden) frei wählbar zu machen?
Auf diese weise könnte man schnell und sicher an die bestehende Dateistruktur anknüpfen, was insbesondere bei einer großen Anzahl von Realtimetiteln eine wertvolle Funktion wäre.
Die momentane Lösung ist, was die automatische Namensgebung der Dateien bei Futures betrifft, ohnehin etwas verwirrend - weil sich die ursprünglich richtige Kontraktbezeichnung ja ändert.

Viele Grüße
Stephan

Hallo Herr Knöpfel,

nun ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel den aktuellen S&P-mini anlegen, so bekommt die Datei automatisch den Namen ES7M....
Wird der Kontrakt beim Rollover im Juni in der Titelverwaltung umgestellt, handelt es sich um den ES7U, die Datei heißt aber immer noch ES7M....
Genauso verhält es sich auch, wenn aus Versehen zunächst ein falscher Börsenplatz angegeben wird. Auch nach Korrektur über die Titelverwaltung behält die Datei den (falschen) Handelsplatz im Namen. Das meinte ich mit verwirrender, oder besser unglücklicher - Namensgebung.
Wenn die Dateinamen frei definierbar wären, könnte man hier einen allgemein gültigen Namen wählen, wobei dies aber tatsächlich nur ein Nebeneffekt dieser wünschenswerten Funktion wäre.

Viele Grüße
Stephan

Steff
Du kannst auch ES0Y eingeben dann sparst Du Dir die Umstellung beim Rollover.
Gabi

Hallo Gabi,

im Falle des Endloskontraktes entsteht durch die autom. Umstellung durch Tenfore aber ein Gap, die bereits aufgezeichnete Datenreihe muß erst manuell adjustiert werden.
Damit in der Zwischenzeit keine falschen Systemsignale generiert werden, müssen die betreffenden HS zeitweise aus dem Markt genommen werden.
Es muß also im Vorfeld bekannt sein, wenn genau seitens Tenfore die Umstellung vorgenommen wird. Dies ist m.W. nicht gegeben, da Tenfore die Umstellung volumenabhängig vornimmt, oder hast du andere Infos/Erfahrungen?

Viele Grüße
Stephan

Hi
Du findest die Info zum Produkt unter Composite Q/S–Last Trading Date- der Wechsel erfolgt immer in der Nacht einen Tag vor Kont.-Ende, etwa zum Volumen-Change.
DX7M -16.06.07
DX7U -21.09.07
DX7Z -21.12.07
DX0Y- 15.06.07 zu (DX7U)

Gruss Gabi

Hallo Gabi,

daß der Rollover auf den neuen Frontmonat einen Tag vor Last Trading Date erfolgt, ist aber nur beim FDAX so (für den DX7M ist dies der 15.06.07, nicht der 16.06.07), bei den US Indizes ist dies im Regelfall 1 Woche vor Verfall, bei Währungen 1 Woche +1 Tag und bei Zinsfutures 1 Tag vor First Notice.
Das Volumen wechselt hier schlagartig in den neuen Frontmonat so daß ich es bevorzuge die Umstellung mit zugehöriger Adjustierung manuell vorzunehmen.
Trotzdem danke für den Hinweis!

Viele Grüße
Stephan